Đường trung bình động: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo đường EMA

2025.12.16 2022.10.19 Đường trung bình động: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo đường EMA

Artem Shashkovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/artem-shashkov/

Có bao nhiêu người trong số các nhà giao dịch forex mới quen thuộc với công thức trung bình động? Tuy nhiên, TẤT CẢ đều sử dụng chỉ báo MA trong trading và thắc mắc tại sao đường trung bình động “không hiệu quả” đối với MÌNH? Trước tiên, nên hiểu cách hoạt động của chỉ báo (indicator), tìm ra nguyên tắc cốt lõi của nó và SAU đó mới sử dụng công cụ giao dịch.

Này những người thất vọng về chỉ báo kỹ thuật! Bạn chưa nghiên cứu đường trung bình động hàm mũ là gì đúng không? Các bạn nghĩ "Nó giống như một đường SMA nhưng khác một chút", tôi nói đúng chứ?

Rồi. Bài viết này dành cho những ai muốn hiểu bản chất của giao dịch với chỉ báo EMA và các quy tắc sử dụng đường trung bình động ema. Tất nhiên, nó sẽ rất hữu ích cho những ai chưa thử giao dịch với đường EMA.

Đường trung bình động (đường Moving Average) là gì?

Bất kỳ đường trung bình động nào (hay ngắn gọn là MA) là một chỉ báo hiển thị giá trị giá trung bình trong một chu kỳ cụ thể. Ví dụ: trong 8 giờ qua, trong 5 ngày qua, v.v.

Một đường MA đơn giản sẽ không đủ cho các nhà giao dịch, vì vậy họ đã phát minh ra hàng triệu phiên bản đường trung bình động để có thể phản ứng với biến động giá nhanh nhất có thể.

Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) là đường trung bình động phân tích biến động giá hiện tại và chỉ ra những lần di chuyển giá gần đây nhất.

Các loại đường trung bình động

Tất cả hàng trăm nghìn phiên bản đường MA chỉ khác nhau về giá hiện tại. Trong các phép tính, nó có giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn so với dữ liệu trong quá khứ.

Mỗi đường trung bình động này được sử dụng trong phân tích kỹ thuật như một chỉ báo xu hướng.

Đường EMA là gì? Chỉ báo Đường trung bình động theo hàm mũ (Exponential Moving Average)

Đường trung bình động theo hàm mũ là gì? Đường trung bình động EMA bằng cách nào đó phổ biến hơn các biến thể đường MA khác. Có lẽ, vì nó trông mịn hơn. Vẻ ngoài dễ chịu rất quan trọng trong Forex đúng không?

Hãy khám phá chi tiết hơn về đường trung bình động theo hàm mũ.

Giá trị chỉ báo hiện tại bao gồm giá hiện tại, giá trước đó và hệ số quan trọng

Nếu mức giá hiện tại có nhiều tỷ trọng hơn, chỉ báo sẽ phản ứng nhanh hơn với thông tin mới và trông giống như một zigzag.

Nếu không, chỉ báo sẽ chỉ đổi hướng khi biến động giá mạnh hơn hoặc/và lâu hơn.

Chỉ báo Đường Trung bình Động Đơn giản (Simple Moving Average)

Hãy so sánh đường trung bình động đơn giản và đường trung bình động theo hàm mũ. Giá trị chỉ báo hiện tại là giá trung bình trong một chu kỳ cụ thể.

Ví dụ: nếu chu kỳ đã đặt là 8, giá trị hiện tại sẽ cho biết mức trung bình trong 8 chu kỳ gần nhất.

Trong trường hợp này, giá dao động xung quanh đường SMA. Giá hiện tại càng xa đường SMA, thì nó càng có xu hướng tiếp cận mạnh hơn. Đường trung bình động theo hàm mũ của cổ phiếu cho thấy giá đang di chuyển ở đâu tại thời điểm này.

Chỉ báo Đường Trung bình động Gia quyền Khối lượng (Weighted Moving Average)

Ngoài ra còn có đường WMA. Công thức tính toán của nó xem xét giá hiện tại trước hết. Giá của mỗi chu kỳ trước sẽ có tỷ trọng ngày càng nhỏ hơn.

Về vấn đề này, nó tương tự như đường SMA nhưng tập trung vào thời điểm hiện tại hơn. Vì vậy, không nên xem giá vượt qua đường WMA như một tín hiệu khẳng định cho sự đảo ngược xu hướng.

Tại sao? Nó quá tập trung vào giá gần đây nhất, vì vậy chỉ báo sẽ luôn rất gần với tỷ giá hối đoái hiện tại. Nó sẽ gửi khá nhiều tín hiệu sai.

Nếu bạn sử dụng Đường trung bình động gia quyền khối lượng, tôi khuyên bạn nên xem xét xu hướng ngược lại của giao dịch, giống như chiến lược quay trở lại trung bình.

Cách hoạt động của chỉ báo đường trung bình động theo hàm mũ (EMA indicator)

À thì, lý thuyết chỉ có vậy thôi; giờ hãy chuyển sang thực hành. Và xem đường trung bình động theo hàm mũ so với đường trung bình động đơn giản.

Lưu ý rằng không có đường trung bình động nào như đường SMA và đường EMA sẽ giúp việc giao dịch dễ dàng hơn. Nó sẽ không chỉ ra hướng xu hướng trong tương lai.

Tại sao?

Bất kỳ giá trị chỉ báo nào cũng bắt nguồn từ giá. Nó vẽ ra các chuyển động giá. Nó là biểu đồ giá được trình bày khác nhau. Có thể so sánh nó với một tia X.

Khi giá vượt qua đường trung bình động e, nhiều nhà giao dịch phát điên với mong muốn bắt đầu giao dịch càng sớm càng tốt. Họ xem đó là một tín hiệu đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, giống như tại bất kỳ điểm nào trong biểu đồ, giá có thể đảo ngược hoặc không.

Ban đầu, không một nhà giao dịch nào hiểu được nguyên lý hoạt động của chỉ báo được thêm vào biểu đồ. Tôi đề nghị nên phân tích từng tham số của đường trung bình động ước tính.

Mọi người đều làm khá tốt khi thêm một chỉ báo vào biểu đồ giá. Bạn chọn đường EMA trong nền tảng MT4 hoặc MT5 như thế này: Insert -> Indicators -> Trend -> Moving Average.

Phương pháp đường EMA là theo hàm mũ.

Tham số quan trọng tiếp theo là chu kỳ tính toán của đường EMA. Đó là số lượng nến được phân tích bởi chỉ báo.

Dựa trên khung thời gian, mỗi nến sẽ hiển thị biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: đối với khung thời gian M1, mỗi nến biểu thị biến động giá trong 1 phút. Đối với khung thời gian M15, chỉ báo phân tích theo chu kỳ 15 phút. Chu kỳ D1 có nghĩa là biến động hàng ngày, v.v.

Nên nhớ rằng chu kỳ chỉ dùng để xác định phạm vi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc tìm điểm cân bằng giữa giá trị quá lớn và quá nhỏ là vô ích.

Nếu bạn đặt 200, bạn sẽ thấy xu hướng toàn cầu.

Nếu đặt 5, bạn sẽ thấy xu hướng cục bộ.

Tham số Áp dụng hiển thị loại giá nào sẽ được xem xét trong công thức tính toán của đường EMA.

Hãy khám phá các tùy chọn chính:

Close có nghĩa là giá đóng cửa. Đây là giá trị cuối cùng trong chu kỳ được chọn. Ví dụ: vào cuối chu kỳ năm phút, vào cuối một giờ, v.v.

Open là giá mở cửa. Đây là mức giá đầu tiên mà từ đó chu kỳ bắt đầu — bắt đầu chu kỳ năm phút, một giờ, v.v.

High là giá cao nhất trong chu kỳ.

Low là giá thấp nhất đạt được trong chu kỳ.

Còn lại là các trường hợp cụ thể của các tham số trên.

Còn với tôi, close là thích hợp nhất. Tuy nhiên, MỖI tham số này chỉ là một trong nhiều mức giá cho chu kỳ đang được xem xét. Tất cả đều quan trọng như nhau.

Chiến lược giao dịch với đường EMA chung trông như thế này:

1. Xem vị trí mà đường trung bình động được hướng đến;
2. Mong đợi (không cố gắng tìm kiếm) một tín hiệu để bắt đầu giao dịch theo hướng của đường MA;
3. Bỏ qua các tín hiệu theo hướng ngược lại.

Nếu chỉ báo cung cấp tín hiệu, các giao dịch trong biểu đồ sẽ giống như sau:

Đường flat màu xanh lá cây đánh dấu thanh nến nơi chúng ta bắt đầu giao dịch.

Đường flat màu đỏ đánh dấu mức cắt lỗ. Nó cao hơn so với thanh nến tăng trước đó.

Và, đôi khi đường MA sẽ chuyển động như sau:

Sự khó chịu này là một phần của trading. Bất kỳ chiến lược giao dịch với đường MA nào cũng nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận tối đa từ một chu kỳ thành công được hiển thị bởi chỉ báo hơn là làm cho BẤT KỲ chu kỳ nào cũng thành công.

Sự khác biệt giữa đường АМА và đường ЕМА

Có phải bạn không hài lòng với các công cụ kỹ thuật tiêu chuẩn không? Bạn có muốn TẢI XUỐNG hoặc thậm chí mua một chỉ báo kỹ thuật ngoài chỉ báo SMA và chỉ báo EMA không? Và công thức phải phức tạp nhất có thể.

Nếu vậy thì, bạn thật may mắn khi có một siêu công cụ như vậy. Có một loại đường MA phức tạp không chỉ biến những người bình thường thành siêu trader; nó cũng điều chỉnh theo flat và xu hướng.

Chào mừng đến với Đường trung bình động thích ứng của Kaufman hoặc còn gọi là đường AMA (KAMA).

Tôi sẽ không đưa ra công thức tính toán ở đây; hy vọng bạn sẽ bỏ qua cho tôi. Bạn có thể tìm thấy nó trên Internet trong 7 giây nếu bạn muốn.

Tôi sẽ đưa ra một bản tóm tắt ngắn gọn về các tham số chính của đường AMA:

1. Hệ số hiệu quả. Nó xem xét ảnh hưởng của nhiễu giá đến giá trị cuối cùng của đường AMA. Trong thực tế, nó làm giảm số lượng tín hiệu sai.

Nó gửi tín hiệu khi giá đi cùng hướng trong một thời gian khá dài. Trong trường hợp này, rõ ràng đó không phải là nhiễu giá mà là một chuyển động có định hướng. Thật không may, tín hiệu này chỉ xuất hiện SAU KHI chuyển động diễn ra.

2. Hằng số tuyến tính. Chúng nhanh và dài. Chúng xác định hành vi của chỉ báo theo cả xu hướng và flat. Nhưng nó được cho là nhạy cảm hơn trong một xu hướng và ít nhạy cảm hơn trong flat.

Có vẻ tốt khi bảng báo giá hầu như không leo theo một hướng; đường AMA hầu như không phản ứng theo bất kỳ cách nào. Nhưng khi xuất hiện cú ngoặt hình chữ V thì đã khá muộn.

Sự khác biệt giữa đường AMA và đường EMA là gì?

Nói chung, không có khác biệt gì đáng kể.

Về mặt trực quan, đường AMA khác biệt ở chỗ hiển thị hướng giá rõ ràng hơn. Các góc độ dốc cũng rõ ràng hơn. Góc hoặc là 45 độ hoặc là 0. Vì vậy, bạn sẽ thấy sức mạnh chuyển động ngay lập tức.

Nó không được xác định bởi các biến động giá trong flat như đường trung bình động theo hàm mũ. Đó cũng là một lợi thế.

Tôi tin rằng đường KAMA chỉ là một phiên bản để loại bỏ những sai sót của các phiên bản đường MA khác. Kết quả là, một số nhược điểm đã biến mất, nhưng những nhược điểm khác lại xuất hiện. :)

Công thức tính đường trung bình động

Các đường trung bình động tiêu chuẩn “ngừng hiệu quả” đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu sau một vài tháng. Tiếp theo, họ sử dụng các chỉ báo phức tạp dựa trên đường trung bình động hàm mũ và các công cụ khác để lọc bỏ và làm mịn các tín hiệu sai. Kết quả là họ cũng thất bại.

Điều này xảy ra bởi vì hầu hết các nhà giao dịch không sẵn sàng nghiên cứu và khám phá các công cụ mà họ sử dụng trong giao dịch. Nếu bạn biết cách chúng hoạt động, bạn sẽ biết cách áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Công thức tính đường trung bình động theo hàm mũ (moving average exponential)

Tôi đề nghị nên bắt đầu từ những điều cơ bản, công thức tính đường trung bình động theo hàm mũ EMA:

EMAt = α * Pt + (1 - α) * EMAt-1

α – là hệ số tỷ trọng. Giá trị này càng cao, dữ liệu hiện tại càng có tỷ trọng và dữ liệu cũ càng ít tỷ trọng hơn

Pt là giá trị của giá trong chu kỳ t,

EMAt-1 là giá trị chỉ báo cho chu kỳ trước.

Hệ số tỷ trọng được tính như thế này:

α = 2 / (N+1)

N — chu kỳ tuyến tính.

Do đó, đường trung bình động theo hàm mũ dài kỳ sẽ xem xét dữ liệu giá cũ nhiều hơn. Đường EMA ngắn kỳ thì xem xét tình hình hiện tại.

Ví dụ: hãy tính toán đường trung bình động theo hàm mũ với chu kỳ 3:

Đầu tiên, hãy xem xét hệ số tỷ trọng:

Α = 2 / (3 + 1) = 2/4 = 0.5

Để cho việc tính toán đơn giản hơn, hãy giả sử rằng giá trị của chỉ báo trước đó sẽ là 1 và giá của chu kỳ t là 1.10.

Vậy thì EMAt = 0.5 * 1.10 + (1 - 0.5) * 1 = 0.55 + 0.5 = 1.05

Trong ví dụ, chỉ báo hướng lên, vì giá trị hiện tại là 1.05, lớn hơn chu kỳ trước đó là 1. Vì vậy, công cụ đang chỉ ra xu hướng tăng.

Bạn có thể tự mình thực hiện các phép tính bằng cách sử dụng dữ liệu của mình. Tôi đã chuẩn bị một mẫu tính toán đường EMA trong Excel, bạn có thể tải xuống mẫu này tại đây.

Công thức tính đường trung bình động đơn giản

Công thức tính đường SMA như sau:

SMA = Sum(Pi)/n

Pi là giá trị của giá trong các chu kỳ được phân tích. Số lượng các giá trị này phụ thuộc vào số chu kỳ đã được nghiên cứu.

Sum(Pi) - là tổng các giá trị của giá cho các chu kỳ được xem xét.

N - số chu kỳ

Tôi sẽ giải thích cách tính đường SMA với một ví dụ đơn giản, biến động giá bánh mì:

2 giờ trước (P2) - $1

1 giờ trước (P1) - $1.2

Giá hiện tại (P0) - $1.4

Công thức tính đường SMA trong 3 giờ:

SMA (3) =($1,4+$1,2+$1) / 3 = 1,2$

Do đó, giá hiện tại (1,4 đô la) sẽ TRÊN giá trị hiện tại của chỉ báo SMA (1,2 đô la). Xin chúc mừng, chúng ta có một xu hướng tăng giá đối với bánh mì =)

Bạn có thể tự mình thực hiện các phép tính đường EMA và SMA để phát hiện ra các xu hướng tăng hoặc giảm. Tôi có đính kèm một mẫu Excel để tính toán đường EMA và SMA.

Công thức tính đường trung bình động gia quyền khối lượng

Công thức tính Đường trung bình động gia quyền khối lượng với chu kỳ (3):

WMA (3) = (3P(1) + 2P(2) + 1(P3)) / (3+2+1)

P1, P2, P3 là giá của chu kỳ hiện tại, chu kỳ trong quá khứ và chu kỳ trước quá khứ, v.v.

Tính toán đường WMA tương tự như tính toán đường SMA. Sự khác biệt là giá trị WMA có được bằng cách nhân mỗi số trong tập dữ liệu với tỷ trọng định trước và cộng các giá trị kết quả lại.

Giá trị lớn hơn được gán cho giá hiện tại. Nó bằng số chu kỳ (trong trường hợp của chúng tôi là 3). Mỗi giá trước có tỷ trọng nhỏ hơn (2) và nhỏ hơn (1). Càng lâu về trước thì tỷ trọng càng có giá trị.

Chúng ta có: 3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1

Tiếp theo, chia kết quả cho tổng của tất cả các yếu tố đã sử dụng. Đó là 3, 2 và 1:

(3 х $1.4 + 2 x $1.2 + 1 x $ 1) / (3+2+1) = $1.27

Ví dụ này để chứng minh phương pháp tính toán đường WMA cũng chỉ ra một xu hướng tăng giá. Giá hiện tại lớn hơn giá trị WMA.

Diễn giải về đường trung bình động: Đọc biểu đồ

Khi bạn sử dụng đường trung bình động trong giao dịch, bạn có thể phải đối mặt với tất cả những rắc rối của một giao dịch. Những điểm tiêu cực thường gặp như là tín hiệu không rõ ràng, không có khả năng điều chỉnh theo sự biến động thay đổi, gặp vấn đề trong việc lựa chọn chu kỳ chỉ báo, v.v. Nhưng! Nếu bạn vượt qua tất cả những rắc rối đó và tạo ra một chiến lược giao dịch với đường MA có lợi nhuận, bạn sẽ có thể giao dịch bất kỳ lúc nào và trên bất kỳ thị trường nào.

Yếu tố gây Lag

BẤT KỲ chỉ báo nào đều bị lag. Tại sao? Bởi vì chỉ báo phản ánh các biến động giá đã xảy ra.

Chu kỳ được chọn để tính toán càng dài thì chỉ báo sẽ càng lag.

Khi chọn chu kỳ ngắn, chỉ báo sẽ ít bị lag hơn, nhưng sẽ bị thường xuyên hơn.

Lag dường như chỉ gây cản trở khi bạn muốn biết trước về biến động giá trong tương lai. Ưu điểm của các chỉ báo MA là làm mịn dữ liệu giá. Chu kỳ đường MA càng dài thì càng có nhiều chuyển động điều chỉnh đáng kể sẽ bị bỏ qua.

Độ dài & khung thời gian

Hãy xem qua vài khía cạnh chung:

• Chu kỳ đường MA càng dài thì nó cho thấy xu hướng toàn cầu càng nhiều và phản ứng đối với giá tăng càng chậm. Phù hợp với giao dịch theo xu hướng.

EMA (30) cho biểu đồ AUDUSD, khung thời gian là m5

• Chu kỳ của chỉ báo càng ngắn, thì biểu đồ giá sẽ vượt qua nó theo cả hai hướng thường xuyên hơn. Các đường MA ngắn kỳ phù hợp với giao dịch đi ngược lại xu hướng khi bạn đặt cược vào việc giá sẽ quay trở lại Đường trung bình động.

Các mũi tên đánh dấu hướng của giao dịch. Các dấu thập đánh dấu các điểm của độ lệch giá tối đa so với đường chỉ báo.

Các lệnh được mở theo hướng đường MA sau khi giá lệch khỏi nó nhiều nhất có thể.

Tùy thuộc vào khung thời gian, đường MA sẽ di chuyển khác, ngay cả khi chúng có cùng chu kỳ. Chúng giống như một zigzag trong khung thời gian ngắn hơn và mượt hơn trong khung thời gian dài hơn.

So sánh cách EMA (10) di chuyển trong khung thời gian của M5 và D1.

Khi giao dịch trong ngày, tốt hơn bạn nên sử dụng chu kỳ dài hơn và mở lệnh theo hướng đường MA mà bạn sử dụng.

Khi giao dịch trung hạn, bạn có thể đặt các đường trung bình động ngắn kỳ để có hơn 1.5 tín hiệu giao dịch trong một tuần.

Các tùy chọn này cung cấp các tín hiệu giao dịch khá tốt và như vậy thường là đủ. Nếu bạn sẵn sàng chờ đợi các siêu giao dịch, bạn nên sử dụng đường trung bình động dài kỳ trong khung thời gian dài hạn. Bạn giao dịch theo xu hướng, mở lệnh theo hướng đường MA = giao dịch tốt đẹp = kết quả tài chính khả quan :) Bạn có thể thất bại trong lần thử đầu tiên.

Một điểm quan trọng khác là bạn không thể nắm vững tất cả các đường trung bình động theo hàm mũ của Forex chỉ bằng cách đọc thông tin tham khảo; có công mài sắt mới có ngày nên kim.

Xác định xu hướng

Nếu giá đang di chuyển cùng hướng với đường trung bình động theo hàm mũ mà không vượt qua nó, bạn có thể cân nhắc một xu hướng chuyển động giá.

Nếu biểu đồ giá trùng với đường MA quá thường xuyên thì không có xu hướng rõ ràng trên thị trường.

Tôi biết rằng nhiều người sử dụng đường EMA để xác định thời điểm điểm xoay xu hướng. Vâng, hãy cùng chúng tôi khám phá hai cách phổ biến:

1. Chú ý đến hướng chỉ báo
2. Xác định giá cắt ngang đường chỉ báo (hoặc kỳ vọng cho đến khi giá đóng cửa phía bên kia của đường chỉ báo).

Hãy cùng nhớ lại cách tính đường trung bình động theo hàm mũ: Theo công thức EMA, dữ liệu trong quá khứ thường có trọng số trong tổng kết quả hơn giá hiện tại:

Vì vậy, chỉ báo sẽ thay đổi hướng khi giá thực hiện một chuyển động mạnh và khá dài theo hướng ngược lại. Nó sẽ chỉ ra:

• Yếu điểm của các nhà giao dịch sẽ kéo giá theo hướng của xu hướng.
• Ưu điểm của các nhà giao dịch sẽ kéo giá theo hướng ngược lại.

Những yếu tố này có thể đồng nghĩa với sự đảo chiều xu hướng.

Đối với biểu đồ giá cắt ngang chỉ báo, tôi không nghĩ nó có thể được xem là tín hiệu của bất cứ điều gì.

Ví dụ: nếu chỉ báo đang tăng và giá nằm dưới đường chỉ báo, thì điều đó không có nghĩa là xu hướng giảm. Trong trường hợp ngược lại, hãy cân nhắc mở các lệnh mua. Nếu hướng đường MA không thay đổi, điều đó có nghĩa là biến động giá này không thể đảo chiều xu hướng toàn cầu.

Các hình hộp đánh dấu những nơi đường EMA (20) đã đổi hướng.

Các mũi tên đánh dấu những vị trí mà giá vượt qua ЕМА (20). Hầu hết chúng đều là giả.

Giá giao nhau

Có những chiến lược dựa trên giá giao đường EMA. Chúng tạo điều kiện cho việc thực hành giao dịch trên tài khoản demo. Song tôi không nhìn thấy tính logic nào trong chúng.

Vâng, nếu giá cắt ngang đường chỉ báo, giá sẽ tăng ngược lại với xu hướng trước đó. Vâng, chúng ta có thể giả định rằng chuyển động giá có thể tiếp tục cho đến một thời điểm nhất định.

Đối với những tín hiệu như vậy, tôi khuyên bạn nên chọn chu kỳ từ 40 trở lên để tránh một số lượng lớn các tín hiệu giả.

Trong biểu đồ trên, tôi đã dùng các mũi tên đánh dấu tất cả các tín hiệu về sự đảo chiều xu hướng tiềm năng liên quan đến đường EMA (40). Tín hiệu được gửi khi thanh này đóng cửa ở hướng ngược lại với xu hướng đang diễn ra.

Tính luôn cả các tín hiệu giả khi sử dụng chu kỳ 40, bạn hãy tưởng tượng có bao nhiêu tín hiệu giả được gửi bởi chỉ báo với chu kỳ 25.

Bạn cũng có thể tham khảo giá đóng cửa phía trên/dưới đường trung bình động hoặc đơn giản là giá cắt ngang đường chỉ báo. Nó có báo hiệu sự đảo chiều xu hướng không? Tôi khuyên bạn nên tự mình thử và rút ra kết luận.

Giá giao nhau kép

Khi các báo giá bị bỏ qua hoàn toàn, hãy cân nhắc một chiến lược giao dịch MA phổ biến mà ở đó sử dụng hai đường trung bình động, nhanh và chậm. Theo ông John Murphy, phương pháp giao dịch này còn được gọi là Giá giao nhau kép. Ví dụ, nó sử dụng đồng thời EMA + EMA hoặc SMA + SMA.

Đường MA nhanh có chu kỳ ngắn hơn. Đường MA chậm có chu kỳ dài hơn.

Nếu đường MA nhanh phá vỡ đường MA chậm từ phía trên, xu hướng sẽ đi xuống.

Nếu giá giao nhau từ bên dưới, điều này có nghĩa là xu hướng đang tăng.

Chiến thuật này tương đối tốt để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Một tín hiệu đơn giản và minh bạch, không có sự mơ hồ nào. Tuy nhiên, hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết hơn.

Phải mất khá nhiều thời gian để một đường MA đảo chiều. Và ở đây, trước tiên chúng tôi kỳ vọng một sự đảo chiều và sau đó là giá giao nhau.

Nếu mải theo dõi một tín hiệu như vậy, các nhà giao dịch sẽ bỏ lỡ toàn bộ chuyển động của xu hướng.

Mức hỗ trợ và mức kháng cự

Đường trung bình động theo hàm mũ có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ động không? Đường này dường như hoàn toàn không tồn tại trên biểu đồ, đúng chứ? Nhưng hãy thử tự đưa ra suy đoán.

Hãy tưởng tượng rằng giá đang tăng nhưng chưa chạm được mức kháng cự và bất ngờ giảm xuống giá trị trung bình trong một chu kỳ nhất định. Nó trông như đang tiếp cận đường chỉ báo.

Hãy đọc những sự thật sau:

• Nếu chuyển động NGƯỢC lại xu hướng, tức là, chuyển động về phía đường chỉ báo là một giá tiềm năng điều chỉnh.
• Nếu giá phục hồi từ đường EMA nghĩa là giá đang nằm trong HƯỚNG XU HƯỚNG.
• Nếu chỉ báo không thay đổi hướng, đồng nghĩa với chuyển động ngược xu hướng đã không đủ mạnh.

Dựa trên điều này, điểm vào giá phục hồi từ đường chỉ báo là:

• Giao dịch THEO HƯỚNG của xu hướng hiện tại, vì không có tín hiệu đảo chiều.
• Một điểm vào có lẽ vào LÚC BẮT ĐẦU của động lượng mới theo hướng xu hướng, tức là với lợi nhuận tiềm năng tốt.
• Một lệnh với mức cắt lỗ tương đối ngắn so với lợi nhuận kỳ vọng

Các mũi tên biểu thị các nến hình thành theo hướng xu hướng sau khi giá phục hồi từ đường chỉ báo. Nhận thấy các nến này hình thành gần đường MA, khả năng cao là chúng biểu thị cho sự kết thúc của giá điều chỉnh. Sau khi các thanh đóng, hãy cân nhắc vào các lệnh bán theo hướng xu hướng.

Tổng kết tất cả lại, dường như, chỉ cách tiếp cận giao dịch như vậy là hợp lý. Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng giá bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan chứ không phải mức hỗ trợ hoặc kháng cự động được phác thảo bởi đường trung bình động của biểu đồ.

Bộ lọc đường trung bình động theo hàm mũ

Bạn có thể sử dụng các công cụ sau để lọc tín hiệu EMA:

• Bộ tạo dao động. Tôi đề xuất đặt một khoảng thời gian dài hơn; nếu không, bộ dao động sẽ chỉ đơn giản sao chép biểu đồ giá.

• Mô hình nến. Bạn không cần phải đào quá sâu để tìm thấy tất cả 100,500 nến - chỉ cần nhìn vào pin bar và nhấn chìm (engulfing).

• Cả hai đều biểu thị sự lụi tàn của xu hướng đang diễn ra và sự bắt đầu của xu hướng ngược lại. Đó là giá phục hồi. Hãy chờ đợi những mô hình nến này và vào các lệnh đem lại kết quả khi giá đang phục hồi.

Khung thời gian dài hơn. Đính kèm các đường MA có cùng điều chỉnh, cả khung thời gian giao dịch và khung thời gian dài hơn. Bạn vào các lệnh trong khung thời gian giao dịch của mình theo hướng đường MA trong khung thời gian dài hơn. Liệu bạn còn nhớ đường trung bình động theo hàm mũ biểu thị hướng xu hướng không? :)

Bạn, với tư cách là một nhà giao dịch, muốn đạt được điều gì khi dùng bộ lọc các tín hiệu để mở lệnh mua hoặc bán? Có thể bạn muốn nhắm đến mục tiêu giảm thiểu số lượng tín hiệu giả. Tuy nhiên bạn có thể giảm thiểu chúng xuống mức 0 không? Đó là điều bất khả thi.

Ý tưởng lọc tín hiệu dựa trên điều gì? Nó dựa trên thực tế là bạn hoàn toàn có thể dự đoán biến động giá trong tương lai theo cấu trúc biểu đồ hiện tại. Nhưng điều này có thật không? Rất tiếc là không.

Sau khi vượt ra ngoài vùng mua quá, giá sẽ quay trở lại. Đồng thời, một chuyển động dài hạn sẽ xuất hiện sau một sự đảo chiều nhỏ mà có thể bị “lọc bỏ” và không được tính đến.

Như đã nói ở trên, việc lọc sẽ chỉ làm giảm số lượng lệnh chứ không phải "cải thiện chất lượng của chúng" như một số người nghĩ. Tương tự một số lệnh "xấu" đã bị lọc bỏ, thì đồng thời xấp xỉ một số lượng lệnh "tốt" cũng chung số phận bị "đào thải". Ba phương pháp này đủ để bạn tích lũy kinh nghiệm và dần hình thành phương pháp giao dịch của riêng mình

Các chiến lược đường trung bình động

Bạn có thể sử dụng đường trung bình động theo hàm mũ trong khi giao dịch bất kỳ công cụ tài chính nào; không có hạn chế. Song tôi khuyên bạn nên chú ý đến các cặp tiền tệ với đồng yên Nhật - nơi mà xu hướng mịn hơn.

Tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ các chiến lược giao dịch EMA tốt nhất, đơn giản nhất, minh bạch nhất và hơn thế. Những phương pháp giao dịch này sẽ giúp bạn tích lũy kinh nghiệm thực tế và phát triển phong cách giao dịch của riêng mình.

Đường trung bình động theo hàm mũ 200 ngày

Đường EMA (200) biểu thị xu hướng toàn cầu. Đây là cơ sở để cân nhắc mở lệnh mua khi giá phía trên đường EMA (200) và bán khi giá ở phía dưới.

Nếu xem xét mở một vị thế khi giá giao đường EMA (200), bạn sẽ thu về 4-6 lệnh mỗi năm.

Vậy bạn có thể làm gì?

1. Thêm điểm vào chỉ báo phục hồi (ví dụ)
2. Thêm các điểm vào theo các mô hình kỹ thuật theo hướng của đường EMA (200). Các mô hình phù hợp nhất sẽ là mô hình cờ và mô hình tam giác; không cần chú ý đến các tín hiệu chống lại xu hướng.

Từ trái sang phải:

Điểm vào giá phục hồi từ chỉ báo, điểm vào theo mô hình tam giác, điểm vào theo mô hình cờ

Đường trung bình động 3 tháng

Nếu bạn muốn chuyển từ đầu tư dài hạn sang giao dịch trung hạn, hãy cân nhắc chiến lược giao dịch dựa trên đường trung bình động 3 tháng

Khung thời gian làm việc, D1. Tương tự với đường EM 3 tháng sẽ là đường EMA với chu kỳ 100.

Hãy xem xét vào lệnh giống như chiến lược giao dịch trước đây:

• Khi đường EMA (100) củng cố từ phía dưới - hãy mở lệnh mua
• Khi đường EMA (100) củng cố từ phía trên - hãy mở lệnh mua

Tôi đã đánh dấu các điểm vào cho điểm vào của đường phục hồi EMA (100) để mở lệnh bán (màu đỏ) và lệnh mua (màu xanh lá). Tôi cũng đã đánh dấu nỗ lực vào mô hình cờ, nhưng chuyển động này quá ngắn.

Vậy tại sao chúng ta lại không xem xét hai điểm vào còn lại?

1. Giá giao đường EMA (100) thường xuyên hơn so với đường EMA (200). Sự chuyển động của giá sau khi giao nhau sẽ ngắn hơn. Nếu bạn vào các lệnh khi các chỉ báo giao nhau với chu kỳ 100, nhiều tín hiệu với tiềm năng chuyển động nhỏ liên quan đến giá trị cắt lỗ sẽ hình thành. Giao dịch như vậy có nguy cơ bị thua lỗ.
2. Giá gần với đường EMA (100) hơn so với đường EMA (200). Nếu bạn vào lệnh theo hướng của chỉ báo với chu kỳ 100 bằng cách sử dụng các mô hình phân tích kỹ thuật, thì trong hầu hết các trường hợp, tín hiệu vào lệnh sẽ xuất hiện trước khi giá đảo chiều đối với chỉ báo, tức là theo hướng dừng lỗ của bạn. (ví dụ).

Chiến lược đường EMA 8

Biến thể phổ biến nhất của chiến lược là sử dụng đường EMA 8 ngày và 5 ngày.

Chiến lược này nhằm mục đích nhận tín hiệu vào lệnh khi đường trung bình động chậm và nhanh giao nhau. Giao dịch cũng được thực hiện theo khung thời gian hàng ngày nên hoàn toàn phù hợp với các nhà giao dịch ngày. Số lượng giao dịch mỗi năm sẽ cao hơn nhiều so với các chiến lược trước đây dựa trên một đường trung bình động theo hàm mũ.

• Tín hiệu mua xuất hiện khi đường EMA (5) giao đường EMA (8) đi lên.
• Tín hiệu bán xuất hiện khi đường EMA (5) giao đường EMA (8) từ trên xuống dưới.

Trong biểu đồ, tôi đã đánh dấu các tín hiệu mua (màu xanh lá) và tín hiệu bán (màu đỏ). Chúng không phải lúc nào cũng kéo theo một xu hướng mạnh mẽ. Nhưng đây là điều phải đánh đổi cho cơ hội để vào lệnh bắt đầu xu hướng.

Bạn có thể vào các lệnh mua hoặc bán sau khi hình nến, nơi giao nhau của hai đường đóng cửa. Một lệnh dừng lỗ được đặt ngoài hình nến tín hiệu.

Chiến lược sóng EMA 34

Bạn cần đính kèm ba đường EMA với các điều chỉnh khác nhau vào biểu đồ giao dịch.

• Đường EMA với chu kỳ 34 áp dụng cho “Đóng” (giá đóng cửa của hình nến)
• Đường EMA với chu kỳ 34 áp dụng cho "Đỉnh" (cho giá cao nhất của hình nến)
• Đường EMA với chu kỳ 34 áp dụng cho mức "Đáy" (cho giá thấp nhất của hình nến)

Sẽ có một kênh bao gồm ba đường trung bình động theo hàm mũ, biểu thị khu vực mà giá ở đó “cân bằng”. Khi giá tiến ra ngoài kênh đi lên hoặc đi xuống, động lượng giá sẽ phát triển thành một xu hướng mạnh mẽ.

Chiến lược này đề xuất hai cách để vào các lệnh:

1. Bạn vào một lệnh sau khi giá đóng cửa trên đỉnh hoặc dưới đáy của kênh.

• Khi nến đóng phía trên các đường biên trên cùng, đó là tín hiệu mua.
• Khi nến đóng bên dưới các đường biến dưới cùng, đó là tín hiệu bán.

Xin lưu ý rằng bạn chỉ vào lệnh khi giá đi từ phía ngược lại của kênh

Mở lệnh bán khi giá ở trên biên trên của kênh và sau đó giảm xuống dưới biên dưới

Mở lệnh mua nếu giá dưới biên của kênh phía dưới và tăng lên trên biên.

2. Bạn vào một lệnh trên sự phục hồi của biên của kênh bên ngoài khi:

• Giá phục hồi đi lên từ trên biên của kênh, nó sẽ gửi tín hiệu mua;
• Giá phục hồi xuống từ biên của kênh dưới đáy, nó sẽ gửi tín hiệu bán;

Tôi đã đánh dấu các điểm vào giá phục hồi từ biên của kênh bên ngoài.

Các hình hộp màu đỏ đánh dấu các lệnh bán khi giá phục hồi từ biên giới kênh thấp hơn. Các hình hộp màu xanh lá cây đánh dấu các lệnh mua khi giá phục hồi từ đường biên trên của kênh.

Các tín hiệu sẽ không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận, nhưng đó là điều bình thường đối với các chiến lược xu hướng. Đối với mỗi tín hiệu có lợi nhuận tốt, sẽ có một số điểm vào với cơ hội thành công ít hơn.

Chiến lược được đề xuất cho khung thời gian từ H1 và cao hơn.

Đối với các phân tích phức tạp hơn, bạn hãy cân nhắc khung thời gian dài hơn khung giao dịch 2 mức.

Nếu bạn giao dịch trên H1, hãy phân tích xu hướng toàn cầu trên khung thời gian D1.

Nếu bạn giao dịch trên H4, hãy phân tích xu hướng toàn cầu trên khung thời gian W1, v.v.

Đường trung bình động 5 chu kỳ đơn giản

Ý tưởng cơ bản của việc sử dụng đường trung bình 5 chu kỳ là thu được dữ liệu giá trung bình trong một tuần.

Chiến lược giao dịch được thiết kế cho khung thời gian D1.

So với các chiến lược dựa trên đường EMA (200) và đường EMA (100), nhiều yêu cầu được đòi hỏi hơn đối với tín hiệu vào lệnh. Sau đây là những yêu cầu cần đáp ứng:

1. Giá phá vỡ đường trung bình động và nến đóng cửa vượt ra khỏi giá (phía trên - đối với các lệnh mua, phía dưới - đối với các lệnh bán);
2. Giá không phá vỡ mà quay trở lại đường trung bình động.
3. Giá phục hồi từ đường trung bình động sau giá điều chỉnh (pullback).

Lệnh cắt lỗ đặt ngoài điểm xoay và bắt đầu hình thành sau khi giá phục hồi gần đường SMA (5).

Chiến lược không đề xuất một lệnh chốt lời nào. Để cố định lợi nhuận, hãy cân nhắc sử dụng lệnh trailing stop, lệnh cắt lỗ theo đường SMA (5) cùng với chuyển động của xu hướng.

Nếu giá không đạt giá trị trung bình lên đến đường SMA (5) và quay về giá phá vỡ trong 5 ngày qua, điều này ngụ ý các nhà giao dịch "ngược xu hướng". Đồng thời, một tín hiệu để vào lệnh theo hướng xu hướng đang diễn ra sẽ xuất hiện.

Điều quan trọng là: bạn không nên vào lệnh vào thứ Sáu - bởi những gì bạn có thể thu về là một "gap" ngược chiều vào thứ Hai, mà ngay cả một lệnh dừng lỗ lý tưởng cũng không thể cứu vãn tình hình.

Đường trung bình động theo hàm mũ trong Forex: Những ví dụ thật

Có một câu nói rằng: Một thị trường tốt thì các giao dịch ở đó đều tốt. Các nhà giao dịch luôn muốn tìm kiếm các chiến lược toàn thắng hiệu quả trên bất kỳ thị trường nào thay vì MONG ĐỢI một tình huống THỊ TRƯỜNG TỐT và giao dịch với các hệ thống đơn giản nhất.

Để giao dịch với đường trung bình động theo hàm mũ, tôi nhìn thấy các chiến lược giao dịch sau:

1. Chờ đợi: chúng ta đang đợi giá vượt ra khỏi chỉ báo một cách đáng kể - lên hoặc xuống. Đường chỉ báo phải thẳng hàng với giá.
2. Theo dõi: Khi giá quay trở lại đường MA, hãy xem liệu nó có “phục hồi” theo hướng của đường EMA. Chúng không nhất thiết phải tịnh tiến gần nhau gần nhất có thể; một sự phục hồi theo hướng của xu hướng là đủ.
3. Hành động: nếu nhận thấy tín hiệu “xác nhận” mà bạn thích, hãy vào lệnh theo hướng phục hồi

Đường màu xanh lá cây đánh dấu thanh giá nơi một lệnh bán đã mở. Đường màu đỏ đánh dấu mức cắt lỗ. Tôi đã sử dụng mô hình nến nhấn chìm để vào lệnh.

Nên sử dụng đường EMA trong forex thế nào trong giao dịch?

Khi giao dịch trong các terminal Metatrader 4 và Metatrader 5, đường EMA được thêm vào thông qua menu Insert.

Tôi khuyên bạn nên làm cho đường chỉ báo dày hơn; điều này sẽ tạo điều kiện cho việc theo dõi hướng của nó dễ dàng hơn.

Theo tôi, đường EMA trong MT4 / MT5 có thể được sử dụng theo hai cách:

1. Nó hiển thị hướng xu hướng..

• Nếu đường trung bình động hướng lên, chỉ các tín hiệu mua mới được xem xét.
• Nếu đường trung bình động giảm dần - ngược lại chỉ có tín hiệu bán được xem xét.

Chỉ báo đóng vai trò như một bộ lọc cho các tín hiệu vào. Nó được đính vào khung thời gian dài hơn biểu đồ làm việc.

2. Đường trung bình động theo hàm mũ được sử dụng để xác định điểm cuối của sóng điều chỉnh

• Nếu giá đang tiến gần đến chỉ báo, chuyển động này chính là sóng điều chỉnh ngược lại với xu hướng phổ biến

Trong trường hợp này, bạn nên đặt khoảng thời gian dài hơn. Điều này sẽ giúp bạn bỏ qua các tín hiệu khi sóng điều chỉnh không có dấu hiện kết thúc.

Lợi thế và hạn chế của chỉ báo đường trung bình động

Tôi không thể xác định tất cả những lợi thế và hạn chế của tất cả các đường trung bình. Đây chỉ là một công cụ với các tính năng cụ thể dành cho các mục đích cụ thể.

Hãy cùng tìm hiểu những ưu điểm và khuyết điểm của các chỉ báo MA:

Ưu điểm của đường MA

Ban đầu, tất cả những biến động giá này có vẻ khó hiểu. Quá nhiều thông tin để não bộ có thể xử lý. Tuy nhiên chỉ báo MA sẽ giúp bạn lược bỏ một số biến động giá ít ảnh hưởng nhất đến toàn bộ tình hình.

Tùy theo nhu cầu mà bạn có thể lựa chọn phương pháp đường MA dễ hiểu và hợp lý nhất cho riêng mình. Nó sẽ giúp bạn bảo vệ hệ thống giao dịch ngay cả trong giai đoạn thua lỗ.

Đường trung bình động cung cấp một số loại tín hiệu đơn giản và minh bạch cho cả sự đảo chiều xu hướng và tiếp tục xu hướng.

Chỉ báo đường MA có thể được sử dụng cho cả chiến lược theo xu hướng và chống lại xu hướng. Nó mang đến nhiều cơ hội để sáng tạo và bạn có thể dễ dàng điều chỉnh các chiến lược giao dịch MA theo phong cách giao dịch của mình

Khuyết điểm của đường MA

Bất kỳ công thức tính toán đường trung bình động nào cũng đều xem xét dữ liệu giá trong quá khứ. Kết quả cuối cùng sẽ phản ánh, ở mức độ này hay cách khác, các động thái trong quá khứ. Đường MA chỉ là một công cụ với một mục đích cụ thể chứ không phải là một chỉ báo dự đoán ngoại hối kỳ diệu.

Trong một số trường hợp, đường MA có nhiều loại và tham số khác nhau sẽ mâu thuẫn với nhau, thể hiện sự phân kỳ. Bạn nên hiểu lý do tại sao mình sử dụng các cài đặt cụ thể của đường trung bình động.

Các nhà giao dịch mới bắt đầu thường thấy các tín hiệu về khả năng đảo ngược xu hướng là xác định và khả thi 100% . Do hiển thị trực quan, chỉ báo này dường như đối với các nhà giao dịch như một rào cản đối với giá, sau khi vượt qua sẽ không có gì ngăn cản nó hình thành một xu hướng mới theo hướng ngược lại.

Khi thị trường không có xu hướng, giá sẽ thường xuyên giao đường MA ở cả hai phía. Do đó, bất kỳ chiến lược nào dựa trên các đường MA sẽ đưa ra nhiều tín hiệu giả trong quá trình giao dịch đi ngang.

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich