Chỉ báo Bollinger Bands là gì?

2024.05.13 2024.05.13 Chỉ báo Bollinger Bands là gì?

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bạn thân mến!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Bollinger Bands, một chỉ báo cổ điển mà các nhà giao dịch đã sử dụng từ nhiều năm nay.

Tôi sẽ giải thích Bollinger Bands là gì, đường Bollinger Bands, chức năng của công cụ này là gì, cách hoạt động ra sao, cách tính toán Bollinger Bands, cách sử dụng các chiến lược Forex Bollinger Bands và cung cấp cho bạn nhiều thông tin thú vị khác kèm theo các ví dụ.

Cùng bắt đầu với hướng dẫn sử dụng Bollinger Bands nhé!

Bollinger Bands là gì: Định nghĩa và Lịch sử

Hãy cùng điểm qua lịch sử của chỉ báo này. Một công cụ tương tự như chỉ báo Bollinger Bands đã được giới thiệu lần đầu vào năm 1960.

Nhà phân tích giao dịch nổi tiếng Wilfrid LeDoux đã sử dụng một kênh giao dịch dựa trên hai đường trung bình động trong hệ thống giao dịch của ông. Dải đầu tiên được xây dựng dựa trên các mức cao và dải thứ hai dựa trên các mức thấp. Các tín hiệu trong hệ thống giao dịch của LeDoux là cả sự mở rộng và thu hẹp của kênh và hình dạng của chuyển động giá bên trong kênh.

John Bollinger

Điều thú vị là lúc đầu John Bollinger thậm chí còn không nghĩ đến chuyện giao dịch. Ông cho rằng tương lai mình sẽ làm việc ở đài truyền hình. Nhưng khi đang là nhà điều hành tại một trong các công ty ở Hollywood, ông đã gặp được một số nhà phân tích tài chính và bắt đầu quan tâm đến ngành này. Sau đó, mẹ của nhà giao dịch tương lai đã nhờ con trai giúp xây dựng danh mục đầu tư của bà.

Kể từ đó, Bollinger cuối cùng cũng quyết định tham gia vào thế giới giao dịch chứng khoán. Kết hợp công việc nhà điều hành tại Financial News với sự đào tạo từ các nhà tài chính giàu kinh nghiệm, ông nhanh chóng thành thạo kỹ năng giao dịch và chuyển sang làm việc ở vị trí nhà phân tích tài chính cho cùng kênh. Ông đã không trở thành một ngôi sao truyền hình, nhưng nổi tiếng nhờ những ý tưởng giao dịch thành công dựa trên những chiếc phong bì (envelope) đơn giản.

Envelope là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật lâu đời nhất. Nó được xây dựng dựa trên một đường trung bình động đơn giản và hai dải nằm cách đường trung tâm này một khoảng bằng nhau.

Từ năm 1984 đến năm 1991, John sử dụng hệ thống giao dịch của riêng mình dựa trên chiến lược LeDoux và chỉ báo Envelope. Đứa con tinh thần của John được đặt theo tên người tạo ra nó - Bollinger Bands. Công cụ này dựa trên đường trung bình động với các "dải" được vẽ ở trên và dưới. Tuy nhiên, không giống như Envelope, phần bù không tính theo điểm mà là theo tỷ lệ phần trăm.

Bollinger Bands được hiển thị trong biểu đồ EURUSD.

Các đường màu đỏ là biên trên và dưới của các kênh. Chúng được vẽ dựa trên phần trăm bù từ đường trung bình động màu xanh lam. Mục đích chính của chỉ báo BB là xác định độ lệch rõ rệt so với hướng trung bình của xu hướng hiện tại.

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích chi tiết các kỹ thuật sử dụng chỉ báo Bollinger. Để nghiên cứu tài liệu hiệu quả nhất có thể, theo tôi bạn nên truy cập tài khoản demo LiteFinance ngay bây giờ (không cần đăng ký), mở công cụ giao dịch bất kỳ và áp dụng Bollinger Bands vào biểu đồ. Hãy xem qua biểu đồ Bollinger Band và xem biểu đồ phản ứng như thế nào với những thay đổi về giá. Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào thì hãy thực hiện như bên dưới nhé.

Chỉ báo Bollinger Bands được biết đến rộng rãi sau khi được giới thiệu trong cuốn sách The New Commodity Trading Systems and Methods (tại dịch: Các hệ thống và phương pháp giao dịch hàng hóa mới) của Perry Kaufman, xuất bản năm 1987.

Mãi đến năm 2001, tác giả của chỉ báo mới nói về đứa con tinh thần của mình và chiến lược Bollinger Bands, trong cuốn sách Bollinger on Bollinger Bands. Bài viết này dựa trên hai cuốn sách đó. Tôi đã trích xuất những thông tin hữu ích và phù hợp nhất được điều chỉnh cho các thị trường hiện đại. Hãy xem qua bài viết nhé!

Công thức & cách tính Bollinger Bands

Hiện nay, để vẽ Bollinger Bands trong biểu đồ, bạn chỉ cần chọn chỉ báo trong danh sách. Trước đây, nhà giao dịch phải tự vẽ từng chút. Quá trình vẽ như sau: từ đường trung bình động (sau đây gọi là MA), xây dựng hai dải: một dải phía trên đường trung tâm cách một khoảng xác định tính bằng phần trăm và một dải phía dưới. Vấn đề chính là chọn khoảng thời gian tối ưu cho MA và độ lệch của các dải này (các mức Bollinger) từ MA.

Tác giả của chỉ báo đã tìm kiếm trong một thời gian dài cách hiệu quả để chọn khoảng thời gian.

Marc Chaikin

Ông đã áp dụng các nguyên tắc của Marc Chaikin trong một thời gian. Chaikin đã sử dụng đường trung bình động 21 ngày cho phần bù lên và xuống của các dải sao cho vùng kết quả chứa khoảng 85% dữ liệu của năm trước đó. Tuy nhiên, sau đó ông nhận ra rằng chìa khóa để thiết lập thành công độ rộng của các dải giao dịch là độ biến động của thị trường.

Để xác định phần bù của các sóng từ đường trung bình động, John đã sử dụng công thức tính căn quân phương hay độ lệch chuẩn. Biến này thường được ký hiệu là σ (sigma). Để tính độ lệch chuẩn, ta tính giá đóng cửa trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Lấy kết quả trừ cho mỗi điểm của tập dữ liệu giá đóng cửa này. Từ đó, bạn sẽ có một danh sách độ lệch từ giá trung bình. Trong đó có một số giá trị dương và một số giá trị âm. Nguyên tắc chung là phạm vi độ lệch phải tỷ lệ thuận với độ biến thiên của chuỗi. Nói một cách đơn giản, Bollinger Bands sẽ mở rộng khi thị trường biến động, và thu hẹp khi thị trường tích lũy.

Tiếp theo, ta tính tổng danh sách dữ liệu đã thu được. Nếu cộng các giá trị âm và dương, kết quả sẽ bằng 0. Để có kết quả khác 0, ta cần loại bỏ các giá trị âm bằng cách bình phương chúng. Do đó, sau khi tính tổng, chúng ta sẽ có độ lệch tuyệt đối trung bình. Chia số này cho khoảng thời gian mà dữ liệu được thu thập, sau đó lấy căn bậc hai của giá trị kết quả.

Sau đây là công thức tính độ lệch bình phương:

• σ - độ lệch chuẩn;
• x - giá đóng cửa;
• i - số thứ tự của thanh;
• μ - đường trung bình động;
• N - tổng số điểm (period).

Nếu dịch tất cả từ ngôn ngữ toán học sang ngôn ngữ giao dịch, thì giá trị σ thu được sẽ xác định khu vực mà tất cả nến đóng cửa với xác suất 68,2% (nếu chỉ báo dựa trên mức đóng cửa) trong khoảng thời gian đã chọn. Khi giá vượt ra khỏi khu vực này, nó nằm ngoài phân phối căn quân phương, trở thành điểm bất thường xét về mặt thống kê toán học. Điều này có ý nghĩa gì đối với nhà giao dịch? Chúng ta sẽ tìm hiểu sau.

Để lựa chọn period tối ưu cho đường trung bình động, chỉ báo Bollinger phiên bản cổ điển sử dụng MA 20 period. Phạm vi này xấp xỉ bằng số ngày giao dịch trong tháng. Nếu vì lý do nào đó cần rút ngắn period, thì để dải đạt chiều rộng tối ưu, hãy giảm độ lệch chuẩn. Nếu kéo dài period, thì phải tăng độ lệch chuẩn.

Có thể cần phải điều chỉnh phép tính độ rộng của Bollinger Bands do đặc tính của công thức. Sau khi phân tích các thị trường lớn nhất, tác giả đã rút ra các tỷ lệ thuận tiện nhất cho các period thường dùng:

Tôi sẽ giải thích lý do tại sao những tỷ lệ này lại cần thiết. Trong hầu hết các thị trường, khi sử dụng 20 period và 2 độ lệch chuẩn, độ bao phủ là 88-89%. Khi tăng hoặc giảm period, độ bao phủ sẽ thay đổi và ảnh hưởng đến hiệu quả phân tích. Để duy trì độ bao phủ ở mức 88-89%, Bollinger Bands nên được vẽ theo tỷ lệ 1,9 với period là 10 thanh. Điều này có nghĩa là giảm độ rộng dải từ 2,0 xuống 1,9. Tương ứng, với period 50 thanh thì bạn cần tăng chiều rộng từ 2,0 lên 2,1.

Sau khi chọn số nhân và period, bạn có thể tính các dải Bollinger.

Công thức tính dải trên như sau:

UB = μ + (m * σ),

Dải dưới:

LB = μ - (m * σ),

• UB - dải trên;
• LB - dải dưới;
• μ - giá trị đường trung bình động
• σ - giá trị độ lệch chuẩn
• m - hệ số

Ví dụ: hãy tính giá trị một điểm của dải Bollinger phía trên. Để đơn giản hóa các phép tính, ta chọn period là 10 thanh.

Nến bắt đầu period được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu xanh lam trong biểu đồ.

Đầu tiên, hãy xác định mức đóng cửa của các nến này theo điểm, bắt đầu từ mức gần đây nhất. Để thuận tiện, tôi đã làm tròn phần vạn thành 0:

1,18700;

1,17700;

1,16500;

1,14200;

1,13000;

1,12400;

1,12100;

1,11700;

1,12500;

1,12900.

Do đó, đường trung bình động là:

 = (1,18700 + 1,17700 + 1,16500 + 1,14200 + 1,13000 + 1,12400 + 1,12100 + 1,11700 + 1,12500 + 1,12900)/10 = 1,14200

Bây giờ chúng ta có thể chuyển sang tính độ lệch chuẩn:

Chúng ta đã biết giá trị độ lệch chuẩn và có thể tính toán điểm của dải Bollinger phía trên thanh cuối cùng (lấy số nhân 1,9 từ bảng trên):

 1,14200 + 1,9 * 0,02404 = 1,18768.

Biết được độ lệch chuẩn, chúng ta có thể tính các điểm khác và vẽ đường trên dọc theo chúng. Các điểm của đường dưới cũng được tính tương tự. Như bạn thấy, tính toán thủ công quá rườm rà. Để đơn giản hóa việc tính toán Bollinger Band, bạn có thể sử dụng bảng tính Excel mà tôi sẽ thảo luận bên dưới.

Bây giờ chúng ta hãy nói về các thông số được phép. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể nói rằng không nên sử dụng chỉ báo Bollinger với period nhỏ hơn 10 và lớn hơn 50. Nếu cần, bạn hãy thay đổi khung thời gian, ví dụ: chuyển từ biểu đồ ngày sang biểu đồ 4 giờ hoặc ngược lại. Lúc đầu, bạn nên giới hạn period từ 20-30 thanh. Tác giả tin rằng chỉ báo hoạt động tốt nhất trong phạm vi này.

Ngoài cài đặt cổ điển của Bollinger Bands, cũng có thể sử dụng các tùy chọn kết hợp. Ví dụ: một biểu đồ có thể chứa hai chỉ báo dải được vẽ bằng cùng một period để tính toán nhưng với các tỷ lệ khác nhau. Trong cuốn sách của mình, nhà phân tích đã đưa ra một ví dụ về biểu đồ có hai dải trong 20 period với chiều rộng chênh nhau 1 và 2 độ lệch chuẩn.

Bạn có thể thấy công cụ này trong hình trên. Rõ ràng là hai chỉ báo này trùng nhau ở đường trung bình động nhưng có độ rộng khác nhau. Kênh hẹp hơn được xây dựng với hệ số 1,0 và kênh rộng hơn với hệ số 2,0.

Tùy chọn phổ biến thứ hai để thiết lập chỉ báo là vẽ hai loại BB khác nhau. Ví dụ: một kênh có thể được tạo dựa trên đường trung bình động với period 20 thanh và chiều rộng là 2 độ lệch chuẩn. Kênh thứ hai có period 50 thanh và tỷ số là 2,1. Nếu bạn nghĩ mình đã biết cách sử dụng Bollinger Bands thì bạn đã nhầm. Bất ngờ vẫn chưa hết. Hãy nhâm nhi một tách trà và tiếp tục nào.

Trang tính Excel cho Bollinger Bands

Bạn có thể tìm thấy Trang tính Excel cho Bollinger Bands tại đây. Nó được thiết kế để tính toán chính xác Bollinger Bands tại một thời điểm cụ thể. Công cụ này cũng có thể được sử dụng để thử nghiệm với các giá trị đầu vào để tính MA hoặc số nhân.

Để sử dụng bảng này, bạn cần tạo một bản sao hoặc tải trực tiếp máy tính Bollinger Bands xuống máy tính của mình. Ảnh chụp màn hình ở trên hiển thị đường dẫn: File / Make a copy or Download (Tệp/Tạo bản sao hoặc Tải xuống).

Bảng này rất đơn giản. Ở cột A, hãy điền vào các ô màu tím. Các công thức áp dụng cho 50 ô, nhưng không cần nhập số vào tất cả ô. Giá trị đầu vào có thể là số bất kỳ. Ví dụ:

• mức đóng
• mức mở
• mức cao của thanh
• mức thấp của thanh
• trung bình cộng có trọng số của mỗi thanh
• hoặc bất kỳ số nào khác để thử nghiệm

Số lượng giá trị tương ứng với period được tính toán. Nếu 10 ô được điền số, phép tính sẽ tương ứng với đường trung bình động có period là 10.

Trong cột B, chỉ định hệ số trong ô màu tím. Tỷ số mặc định là 2, nhưng bạn có thể nhập bất kỳ số nào khác để thay thế.

Các cột C, D và E chứa kết quả cuối cùng và chú thích cho các giá trị:

• độ lệch chuẩn - σ
• dải trên - UB
• đường trung bình động - μ
• dải dưới - LB

Quan trọng! Tất cả các phép tính được thực hiện tự động. Bạn không cần phải nhập dữ liệu theo cách thủ công vào các ô màu xanh lam trong cột E.

Cách hoạt động của chỉ báo Bollinger Bands

Chúng ta đã biết rằng chỉ báo Bollinger Bands bao gồm ba đường: đường trung bình động, dải trên và dải dưới. Các dải được tạo với phần bù dao động từ 1,9 đến 2,1 độ lệch chuẩn.

Cách thiết lập Bollinger Bands khá đơn giản ngay cả đối với người mới bắt đầu. Chỉ có hai cột có liên quan trong tab Thông số: "Độ dài" hoặc period để tính toán và hệ số "Số nhân". Chỉ nên thay đổi các cài đặt khác trong Bollinger Bands cổ điển nếu bạn muốn thử nghiệm. Ví dụ: thay đổi nguồn từ giá đóng cửa thành giá mở cửa sẽ thay đổi cách xây dựng chỉ báo truyền thống, nhưng có thể cho ra một kết quả thú vị bất ngờ trên một số công cụ giao dịch nhất định.

Trong tab "Style" (Kiểu) thứ hai, bạn có thể cài đặt màu của các dải Bollinger, đường trung bình động và vùng biểu đồ giữa chúng.

John đề xuất sử dụng hai chỉ báo trong quá trình giao dịch:

• %b cho phép xác định chính xác vị thế của giá so với Bollinger Bands. Công cụ này hữu ích khi phát triển hệ thống giao dịch sử dụng mối quan hệ giữa hành vi giá và hành vi của các dải.
• BandWidth phân tích chiều rộng bù hiện tại. Thước đo này rất hữu ích để tìm điểm bắt đầu và điểm kết thúc của xu hướng và BandWidth là một phần không thể thiếu trong kỹ thuật ép giá. Tôi sẽ nói chi tiết về kỹ thuật này sau.

Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét kỹ hơn %b. Công cụ này được tính theo công thức:

%b = (Last price - LB) / (UB - LB).

• UB - dải trên
• LB - dải dưới

Nếu quan sát kỹ công thức này, bạn sẽ hiểu rằng khi giá cuối cùng nằm ở dải trên, kết quả tính toán sẽ là 1. Nếu nó nằm ở đường trung bình động, giá trị %b sẽ là 0,5. Và nếu giá dừng ở dải dưới, kết quả của công thức trên sẽ là 0.

Trong trường hợp này, %b có thể âm nếu giá phá vỡ dải Bollinger dưới. Tín hiệu này có thể vừa là dấu hiệu cho thấy tài sản bị quá bán vừa là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng.

Giá trị có thể lớn hơn 1 nếu giá vượt lên trên dải trên. Trong trường hợp này, đó sẽ là tín hiệu cho thấy tài sản bị quá mua hoặc sự thay đổi từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng.

Để đọc chính xác các tín hiệu này, bạn cần sử dụng các chỉ báo bổ sung làm bộ lọc.

Chỉ báo Alligator thường được sử dụng cho mục đích này.

Trong biểu đồ trên, có thể thấy giá đã vượt lên trên dải trên, tức là %b phải lớn hơn 1 (được đánh dấu trong biểu đồ bằng hình bầu dục màu xanh lục). Đồng thời, Alligator không có bất kỳ điểm giao cắt nào giữa các đường của nó (trong vòng tròn màu xanh lam), đây là dấu hiệu ban đầu cho thấy tài sản bị quá mua và có thể có sự thay đổi xu hướng.

Trong biểu đồ tiếp theo, hình bầu dục màu xanh lục đánh dấu khu vực có nhiều nến liên tiếp đóng bên dưới dải dưới, có nghĩa là %b sẽ nhỏ hơn 0. Đây có thể vừa là tín hiệu quá bán vừa là tín hiệu đảo ngược xu hướng. Sau đó, các đường Alligator cắt nhau, xác nhận sự thay đổi xu hướng và cho phép chúng ta mở một vị thế bán. Chúng ta thấy rằng Alligator giúp diễn giải chính xác tín hiệu Bollinger.

%b cũng có thể được sử dụng để xác định hình dạng. Chúng ta sẽ bàn về điều này sau.

Bây giờ hãy chuyển sang BandWidth, công cụ phân tích chiều rộng dải hiện tại. BandWidth được xác định bằng cách tính toán chênh lệch giữa dải trên và dải dưới rồi chia kết quả cho giá trị đường trung bình động. Công thức như sau:

BandWidth = (UB – LB)/μ

• UB - dải trên
• LB - dải dưới
• μ - đường trung bình động

Tín hiệu này rất hữu ích để phát hiện ép giá. Nói cách khác, nó mô tả tình huống sự biến động của thị trường giảm xuống mức thấp bất thường.

Tình huống này có thể được mô tả là sự bình lặng trước cơn bão.

Bollinger nhận thấy rằng hầu hết các xu hướng đều khởi đầu khi BandWidth ở mức thấp nhất. Giống như sự bình lặng trước khi thời tiết chuyển biến xấu, độ biến động của thị trường xuống rất thấp. Các dải Bollinger mở rộng mạnh và chuyển động giá mạnh trong tình huống như vậy cho thấy khả năng hình thành một xu hướng mới.

Trong biểu đồ, hình bầu dục màu xanh lục đánh dấu thời điểm Bollinger Bands thu hẹp, tức là độ biến động thị trường giảm xuống mức tối thiểu cục bộ. Như bạn có thể thấy, một sự phá vỡ mạnh hướng lên xảy ra sau đó, đây là sự khởi đầu của một xu hướng tăng giá.

BandWidth cũng sẽ rất hữu ích để xác định điểm cuối của các xu hướng mạnh. Các chuyển động mạnh khiến biến động gia tăng đáng kể. Do đó, mức độ phân tán tăng lên và Bollinger Bands mở rộng. Nếu là xu hướng tăng, thì sau khi kênh thu hẹp, chúng ta sẽ thấy Bollinger Bands sụt giảm mạnh đi xuống so với xu hướng chính. Hiện tượng này là tín hiệu ban đầu cho thấy sự đảo chiều xu hướng tăng.

Biểu đồ EURUSD cho thấy Bollinger Bands tại thời điểm xu hướng phát triển. Hình chữ nhật màu xanh lục đánh dấu khu vực này khi đường dưới bắt đầu di chuyển xuống trong quá trình xu hướng tăng hình thành. Sau đó, trong khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu xanh lam, dải dưới đảo ngược và bắt đầu di chuyển lên. Một tín hiệu cho thấy sự kết thúc của xu hướng xuất hiện. Và thực sự, sau một thời gian, đã có sự chuyển đổi từ xu hướng tăng thành xu hướng giảm.

Tín hiệu Bollinger Bands (Signal)

Trước đó, chúng ta đã thảo luận về các tín hiệu chính của Bollinger Bands. Nhược điểm của chúng là cần phải lọc và xác định các điểm vào và thoát lệnh. Giải pháp đơn giản nhất cho vấn đề đầu tiên là bộ lọc Bollinger.

Để giải quyết vấn đề thứ hai - xác định các điểm vào và thoát lệnh - trong hầu hết các trường hợp, tìm kiếm các hình dạng chính là giải pháp. Hình dạng là một mô hình được hình thành bởi sự chuyển động của giá thị trường hoặc một chuỗi các chuyển động như vậy. Chúng khá dễ nhận ra trong biểu đồ. Đồng thời, để hiểu rõ hơn, người mới bắt đầu nên sử dụng Bollinger Bands. Chỉ báo này làm mượt những biến động nhỏ của thị trường, giúp bạn tập trung vào những biến động đảo chiều đáng kể của giá. Thông thường, các hình dạng báo trước một sự đảo ngược hoặc chính chúng là một phần của sự đảo ngược xu hướng. Hai hình dạng phổ biến nhất là W và M.

Trước khi chúng ta chuyển sang xem xét đặc điểm của các hình dạng, hãy xem xét các loại hình dạng.

Đáy chữ W

Đỉnh chữ M

Ảnh trên sẽ giúp bạn hiểu được chúng ta đang đề cập đến những loại mô hình nào.

Ý nghĩa của mỗi hình dạng được trình bày là duy nhất. Bạn có thể đọc thêm về điều này trong cuốn sách MW Waves của Arthur A. Merrill. Ở đây chúng ta chỉ xem xét nhanh các mô hình này và thảo luận về cách làm việc với chúng.

Tất cả các hình dạng có thể được phân nhóm theo tín hiệu mà nhà giao dịch nhận được. Hãy cùng xem cách đọc tín hiệu Bollinger Bands:

• М15, М16, W14, W16 báo hiệu sự hình thành xu hướng tăng.
• M1, MZ, W1, W2 cho biết sự hình thành xu hướng giảm.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15, M2, M4, M6, M8, M10, M11 là các hệ thống đảo chiều. Những mô hình này cho thấy sự đảo ngược xu hướng.
• М13, W4 - trong phân tích kỹ thuật cổ điển, những hình này được gọi là hình tam giác. Hướng chuyển động được xác định bởi cạnh đi ra từ hình vẽ.
• M5, W12 - trong phân tích kỹ thuật cổ điển, đây là tam giác mở rộng - xu hướng được xác định sau sự phá vỡ.
• W6, W7, W9, W11, W13, W15 thường là một phần của mô hình đảo ngược đầu và vai.
• M2, M4, M6, M8, M10, M11 thường là các thành phần của mô hình đầu và vai đảo ngược
• Đối với các hình còn lại - M7, M9, M12, M14, W1, W3, W5, W8, W10 - tín hiệu được tạo dựa trên các quy tắc chung được mô tả dưới đây cho các hình W và M.

Đáy chữ W (Double Downs)

Đáy chữ W là mô hình chuyển đổi phổ biến nhất sang thị trường tăng giá. Nó hiếm khi xuất hiện ở dạng nguyên bản và thường có lệch nhiều so với hình dạng lý tưởng.

Bollinger đã phát triển một hệ thống đánh giá tâm lý về tâm lý thị trường dựa trên các đặc điểm mô hình sau:

• Cạnh phải dài hơn cho thấy có tâm lý thất vọng trên thị trường. Nhiều nhà đầu tư mong đợi giá một lần nữa kiểm tra lại mức thấp, từ bỏ các vị thế của họ và vô cùng thất vọng sau khi giá tăng vọt.
• Sự bằng nhau của các mức thấp ở cạnh trái và cạnh phải cho thấy sự bình lặng của thị trường. Các nhà đầu tư vào lệnh mua sau khi kiểm tra lặp đi lặp lại mà không căng thẳng nhiều và sớm thu được lợi nhuận như kỳ vọng.
• Nếu mức thấp ở cạnh phải thấp hơn mức thấp ở cạnh trái thì tình trạng này đi kèm với nỗi sợ hãi và khó chịu của phần đông những nhà giao dịch bình thường. Nhiều người trong số họ đã mở lệnh mua ở mức thấp trước đó và cuối cùng bị loại khỏi thị trường. Một số ít sẽ muốn mua trở lại, và dòng tiền mới bị giới hạn ở việc hình thành một điểm mức thấp mới. Nhà phân tích kỹ thuật Richard Wyckoff từng gọi hiện tượng này là lò xo, và thuật ngữ này vẫn được sử dụng trong giới giao dịch cho đến ngày nay.

Nói về sự tương tác của đáy chữ W với BB, trong hầu hết các trường hợp, cạnh trái của mô hình sẽ chạm vào hoặc cắt đường dưới. Sự tăng trưởng theo sau mức thấp cục bộ một lần nữa sẽ đưa nến trở lại vùng bên trong các dải. Trong trường hợp này, sự giao cắt đường trung bình động của chỉ báo sẽ xảy ra.

Động thái tiếp theo sẽ là sự va chạm thứ hai bên trong dải Bollinger phía dưới. Điều quan trọng cần chú ý ở đây là mức thấp trong chiến lược được xem xét được xác định bởi dải dưới. Nếu điểm đầu tiên đã cắt dải và điểm thứ hai hình thành trong kênh, thì mức thấp thứ hai sẽ được coi là cao hơn ngay cả khi nó thấp hơn về mặt tuyệt đối.

Giá kiểm tra lại phải lớn hơn hoặc bằng giá của mức thấp đầu tiên. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhất. Để kiểm tra xem yêu cầu này có được thỏa mãn hay không, bạn có thể sử dụng chỉ báo %b đã được thảo luận trước đó, để đo chính xác vị trí của các nến so với các dải Bollinger.

Một đặc điểm nữa của đáy chữ W là sự hiện diện của một số thành tạo nhỏ hơn trong cấu trúc. Xem xét kỹ hơn các khung thời gian nhỏ hơn sẽ cho thấy các tín hiệu đảo chiều. Chúng tạo thành phần đầu hoặc phần cuối của các đoạn ghép thành một hình lớn.

Đáy chữ W cung cấp tín hiệu rõ ràng về thành tạo cơ sở. Do đó, những hình dạng này thường được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng và mở các vị thế.

Biểu đồ mô tả đáy chữ W đang phát triển. Đây là thành tạo trong đó việc kiểm tra lại diễn ra ở mức cao hơn. Điều này chỉ đúng khi phân tích vị thế tuyệt đối của các mức thấp, tức là vị thế so với tọa độ của biểu đồ. Còn về Bollinger Bands, cả hai điểm mức thấp đều cắt đường dưới ở khoảng cách gần như bằng nhau. Chúng ta có thể nói về sự bằng nhau của mức thấp cạnh trái và cạnh phải và trạng thái cân bằng trên thị trường.

Sau khi tìm thấy đáy chữ W, bạn cần trả lời câu hỏi: "Tôi nên mở vị thế khi nào và mở vị thế gì?" Các chuyên gia khuyên bạn nên mua “mạnh” - đợi thời điểm hình thành một thanh có khối lượng và phạm vi trên mức trung bình. Đây sẽ là tín hiệu để mở một vị thế mua.

Lệnh dừng nên được đặt bên dưới điểm mức thấp cuối cùng (bên dưới cạnh phải của thành tạo). Sau này nó nên được chuyển lên. Bạn có thể làm điều này bằng mắt hoặc theo quy tắc của riêng bạn. Đối với người mới bắt đầu, theo tôi bạn nên bắt đầu với lệnh cắt lỗ đặt xa mức thấp cục bộ.

Đỉnh chữ M

Trong khi hình dạng cơ sở phổ biến nhất là đáy chữ W, đỉnh có thể là đỉnh kép hoặc ba trong đỉnh chữ M.

Trường hợp thường gặp nhất của đỉnh ba là mô hình đầu và vai, được biết đến nhiều trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng và sụt giảm nhỏ. Sự sụt giảm này tạo nên vai trái. Tiếp theo là một giai đoạn tăng trưởng khác, tạo thành một mức cao mới, kết thúc bằng một đợt sụt giảm thậm chí còn lớn hơn. Sự sụt giảm này hoàn thành gần mức thấp cục bộ trước đó khá thường xuyên, tạo thành đầu.

Sau đầu, vai phải được hình thành. Nó thể hiện sự tăng trưởng thất bại với biên độ nhỏ hơn trước đó (lý tưởng là kết thúc quanh đỉnh của vai trái) và sự giảm giá tiếp theo thiết lập mức thấp mới. Vai phải có thể được theo sau bởi một sự tăng trưởng nhỏ nữa, đưa giá trở lại vùng lân cận mức thấp của vai trái và phải. Các nhà giao dịch thường gọi những mức thấp này là đường cổ, thường được theo sau bởi một sự sụt giảm hoàn toàn.

Biểu đồ mô tả sự hình thành đầu và vai. Để rõ ràng, tôi đã đánh dấu các đường viền bằng các đường màu xanh lục và các thành phần bằng những con số:

1. vai trái;
2. đầu;
3. vai phải;
4. chuyển động lùi trước sự sụt giảm cuối cùng.

Ví dụ này cho thấy rõ ràng rằng trong thực tế, đầu và vai hiếm khi được hình thành như một cấu trúc hoàn hảo. Độ lệch của một hoặc nhiều thông số được coi là chấp nhận được.

Khi phân tích một hình, bạn cũng nên chú ý đến khối lượng. Ở phía bên trái của hình, đặc biệt là ở vùng đầu, nó được đặc trưng bởi các giá trị cao. Tại thời điểm này, tin tức được công bố sau tin đồn và kỳ vọng. Sau khi vượt qua đỉnh của phần đầu, hoạt động sẽ giảm dần. Một xung nhỏ có thể được quan sát thấy ở vai phải hoặc bước nhảy lên cuối cùng.

Trong biểu đồ, chúng ta thấy rằng tại thời điểm hình thành vai phải, các nhà giao dịch đang bối rối. Hầu hết đều cho rằng sự đảo chiều là không thể tránh khỏi. Do đó, sự gia tăng khối lượng xảy ra ở giai đoạn hạ thấp của vai phải. Trong phần đầu tiên của đợt tăng đột biến cuối cùng, khối lượng cao có thể được giải thích bởi cuộc đấu tranh giữa “phe bò” vẫn hy vọng về sự tăng trưởng và “phe gấu” tự tin về sự sụt giảm. Sau khi vượt qua đỉnh, hoạt động bán ồ ạt tiếp tục gây bất lợi cho những nhà giao dịch nhận ra rằng giá không thể tăng trưởng thêm vào phút chót.

Phân tích sự hình thành bằng cách sử dụng tín hiệu Bollinger thậm chí còn thú vị hơn nữa. Trong phiên bản lý tưởng, vai trái vượt khỏi đường trên. Vai phải vượt qua nó một chút. Đường cổ vai phải thường dừng lại ở đường trung bình động, và sự sụt giảm đầu tiên nằm ở vùng lân cận dải Bollinger dưới.

Trong biểu đồ trên, chỉ có một điều kiện được thỏa mãn đúng. Khi đạt đến đỉnh, vai đầu tiên bị cắt bởi chỉ báo Bollinger Wave (mũi tên màu xanh lam). Đường cổ được giới hạn bởi dải dưới thay vì đường trung bình động. Bạn cũng có thể nói rằng sự sụt giảm đầu tiên dừng lại ở đường dưới (mũi tên màu đỏ). Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, có thể nhận thấy một sự chồng chéo nhỏ. Điều này một lần nữa khẳng định rằng trong giao dịch thực tế, bạn hiếm khi bắt gặp những hình dạng hoàn hảo.

Phần đầu tiên của hệ thống đầu và vai lý tưởng là đỉnh chữ M bao gồm vai trái và đầu. Thông thường nó được thể hiện dưới dạng hình M15 hoặc M16. Phần tiếp theo cũng là một hình chữ M và bao gồm đầu và vai phải (hình dạng có thể là M3, M4, M7 và M8). Giai đoạn cuối cùng (vai phải và tăng trưởng ngược trước sự sụt giảm cuối cùng) có thể được hình thành dưới dạng hình M1 hoặc M3.

Đỉnh chữ M rất hữu ích để xác định các đỉnh của xu hướng bền vững. Trong quá trình hình thành các đỉnh này, có sự đảo ngược chuyển động giá, mở ra cơ hội để tham gia thị trường hiệu quả. Thậm chí còn hữu ích hơn khi phân tích sự tương tác của đầu và vai với BB. Điều này cho phép bạn nhận diện mô hình trước khi nó được hình thành đầy đủ, có nghĩa là mở một vị thế ở một trong những điểm mức cao và tăng lợi nhuận cuối cùng từ giao dịch.

Đồng thời, bắt đầu từ đoạn dốc bên phải sau đầu, cấu trúc có độ dốc đi xuống. Điều này có nghĩa là cấu trúc có thể được phân tích bằng cách sử dụng hình chữ W. Tăng trưởng ngược thường hình thành dưới dạng hình chữ W1 hoặc W2.

Khi phân tích, bạn có thể đi sâu vào chi tiết bằng cách xác định từng thành phần của M và W ở các mức sau. Tổng cộng phải có năm mức. Nhưng với cách phân tích truyền thống, không cần phải phân tích tất cả các số liệu cấu thành. Chỉ cần tìm một vài số là đủ. Ngoài ra, hệ thống này rất dễ đọc về mặt hình ảnh cũng như về mặt tương tác với Bollinger Bands và tác động đến khối lượng giao dịc

Three pushes to high

Ngoài đầu và vai cổ điển, bạn sẽ thường thấy một biến thể của mô hình này, mà Bollinger gọi là Three pushes to high. Nó thường hoàn thành các hình dạng lớn hơn. Khi phân tích cấu trúc này bằng Bollinger Bands, bạn có thể thấy các mô hình sau:

• Cú push đầu tiên vượt ra ngoài dải trên.
• Cú push thứ hai tạo ra mức cao mới và chạm mức trên.
• Cú push thứ ba có thể hoặc không hình thành mức cao mới. Nếu một điểm cực trị mới được tạo ra, nó sẽ không cao hơn nhiều so với điểm trước đó. Trong trường hợp này, cú push thứ ba không chạm vào dải Bollinger phía trên.

Khối lượng cao nhất được quan sát thấy ở giai đoạn phát triển đầu tiên của 3 cú push lên mức cao. Sau đó, hoạt động giảm dần và trong giai đoạn cuối cùng sẽ đạt mức thấp. Hãy xem một ví dụ.

Trong biểu đồ EURUSD, tôi đã đánh dấu hướng di chuyển của giá bằng các đường màu xanh lục. Các đỉnh của ba cú push lên mức cao được đánh dấu bằng số. Chúng ta sẽ sử dụng chúng dưới dạng số sê-ri. Cú push đầu tiên thông thường sẽ cắt dải Bollinger trên. Cú push thứ hai tạo ra một đỉnh mới. Tuy nhiên, nó chỉ cao hơn một chút so với đỉnh trước đó. Bởi vì điều này và do kết quả của chuyển động đi lên nhanh trước đó, mô hình thứ hai không được thực hiện.

Cú tăng đột biến thứ ba cũng không mạnh hơn những cú tăng trước đó. Mức cao của nó chạm vào dải Bollinger, nhưng điểm cuối của nến nằm dưới dải. Khối lượng giảm dần từ khi bắt đầu hình thành cho đến khi kết thúc hệ thống xác nhận sự đảo chiều sớm. Tôi đã đánh dấu hiện tượng này trong biểu đồ bằng đường màu xanh lam.

Các chiến lược Bollinger Bands

Trong phần này, tôi đã sưu tập các chiến lược Bollinger Bands phổ biến nhất. Chúng ta sẽ xem xét nhiều phương pháp khác nhau trong ngày, trong các khung thời gian thấp nhất, tìm hiểu cách ép các dải và sử dụng các tín hiệu của chúng kết hợp với các chỉ báo khác. Tôi sẽ nói riêng về các chiến lược Bollinger Bands có liên quan đến việc đi theo xu hướng khi có sự phá vỡ các mức quan trọng và các tín hiệu đảo chiều bổ sung.

Giao dịch hàng ngày với DBB (Bollinger Bands kép)

Kathy Lien

Phương pháp này ra đời nhờ những nỗ lực của nhà phân tích sàn giao dịch Kathy Lien. Trong cuốn sách của mình, The Little Book of Currency Trading. How to Make Big Profits in the World of Forex, bà đã mô tả một kỹ thuật khác thường sử dụng hai Bollinger Bands cùng loại trong cùng một biểu đồ.

Để hiểu kỹ thuật này là gì, hãy thêm chúng vào biểu đồ. Chỉ báo đầu tiên sẽ có period 20 nến và hai độ lệch chuẩn.

Đối với chỉ báo thứ hai, chúng ta sử dụng các cài đặt Bollinger Band hơi khác: period 20 thanh và một độ lệch chuẩn.

Bạn cũng nên chỉ định bảng màu riêng cho từng chỉ báo để so sánh các số liệu của chúng trong biểu đồ dễ dàng hơn.

Chỉ báo Bollinger cuối cùng bao gồm năm đường:

• đường trên cùng (màu đỏ) với hai độ lệch chuẩn;
• đường trên cùng (màu xanh lục) với một độ lệch;
• đường trung bình động (màu xanh lam);
• đường dưới cùng (màu xanh lục) với một độ lệch;
• đường dưới cùng (màu đỏ) với hai độ lệch.

Tất cả các dải, ngoại trừ đường trung bình động, tạo thành các vùng giao dịch mà chúng ta sẽ sử dụng để mở giao dịch:

• vùng mua - giữa dải Bollinger màu đỏ phía trên và đường màu xanh lục phía trên;
• vùng trung tính - giữa đường màu xanh lục trên và đường màu xanh lục dưới;
• vùng bán nằm giữa đường màu xanh lục phía dưới và đường màu đỏ phía dưới.

Giá nằm trong vùng mua cho thấy sức mạnh của xu hướng hiện tại. Điều này có nghĩa là giá có khả năng cao sẽ tăng trong một thời gian. Đối với giao dịch theo xu hướng, Ketty đề xuất mở các vị thế mua khi giá đóng của nến chạm vào phần tư phía trên của chỉ báo Bollinger kép. Trong trường hợp này, hai thanh đứng trước sẽ đóng ở nửa trung tính. Giữ lại một vị thế dài miễn là các nến đóng bên trong nó.

Mặt khác, nếu giá nằm trong vùng bán, nó cho thấy sức mạnh của xu hướng giảm. Tương tự, ở đây bạn nên mở các vị thế bán (với điều kiện điểm đóng của hai thanh trước nằm ở nửa trung tính) và giữ chúng cho đến khi nến đóng cửa quay trở lại vùng trung tính.

Đối với xu hướng tăng, các lệnh dừng nên được đặt ở giá thấp nhất của thanh đầu tiên đã phá vỡ đường trên của vùng trung tính. Đối với xu hướng giảm, vị trí lệnh dừng được xác định bởi mức cao của thanh đầu tiên phá vỡ đường dưới của vùng trung tính. Mục tiêu ban đầu được đặt ở khoảng cách bằng hai lần lệnh cắt lỗ. Khi khoảng cách của một lệnh cắt lỗ bị vượt qua, Kathy khuyên bạn nên chuyển nó sang điểm hòa vốn. Sau đó, nó nên được di chuyển dần dần cùng với mục tiêu tiềm năng theo giá và đóng theo cách thủ công khi nến cuối cùng đóng cửa trong vùng trung tính.

Sau khi giá đi vào vùng trung tính, chúng ta có thể xem xét hai kịch bản có thể xảy ra:

1. Giá sẽ di chuyển đến một trong các phần tư giao dịch - điều này thường xảy ra khi một xu hướng đảo ngược.
2. Giá sẽ tích lũy trong vùng trung tính - sẽ có một sự "bình lặng trước cơn bão". Bạn có thể chuẩn bị cho một chuyển động mạnh theo một trong hai hướng.

Giá nằm trong vùng trung tính cho thấy sự không chắc chắn. Bạn nên hạn chế tham gia thị trường và đợi giá đóng cửa trong một trong các phần tư. Hoặc bạn có thể chuyển sang khung thời gian thấp hơn hoặc giao dịch ngắn hạn trong kênh. Trong trường hợp thứ hai, chiến lược giao dịch Lưới, mà tôi đã đề cập ở một trong các tài liệu trước có thể hữu ích.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét chiến lược cổ điển Bollinger Bands kép thông qua một ví dụ.

Trong biểu đồ, thanh được đánh dấu bằng hình bầu dục màu xanh lam đóng ở phần tư phía trên. Tín hiệu mua xuất hiện. Mở một vị thế mua khi nến đóng ở mức 1.17873 điểm (đường màu xanh lam trong biểu đồ). Đặt cắt lỗ ở mức thấp của nến đã phá vỡ đường trên đầu tiên. Nó được đánh dấu bằng đường màu đỏ trong biểu đồ. Tôi đã đánh dấu mục tiêu bằng đường màu xanh lục, nó nằm ở khoảng cách hai lệnh cắt lỗ.

Trong tương lai, bạn có thể dừng lại ở mức mục tiêu. Nhưng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu chuyển cắt lỗ sang mức hòa vốn khi giá tăng, để lệnh ở vị thế này và đợi tín hiệu đóng lệnh hoặc di chuyển linh động theo mục tiêu.

Chừng nào giá vẫn còn trong phần tư phía trên, chúng ta vẫn để mở vị thế. Trong biểu đồ trên, các biên của period này nằm giữa các hình bầu dục màu xanh lam và màu cam. Sau đó, một thanh xu hướng giảm hình thành - xem bên trong hình bầu dục màu cam. Nó đóng cửa trong vùng trung tính, đây là tín hiệu để chốt lời. Giá đóng cửa được đánh dấu bằng đường màu đen và ở mức 1.18755 điểm. Lợi nhuận thu được sẽ bằng 1.18755 - 1.17873 = 0.00882 điểm, không tính spread.

Nếu chúng ta đã mắc kẹt với tùy chọn di chuyển cắt lỗ và mục tiêu, thì việc đóng cửa sẽ tự động xảy ra ở mức 1.18877 được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Trong trường hợp này, lợi nhuận ròng không tính spread sẽ là 0.00886 điểm.

Nên sử dụng chiến lược Bollinger Bands kép trên các công cụ xu hướng. Bạn có thể sử dụng hầu hết các khung thời gian - từ M15 đến D1.

Đọc ý kiến của các nhà giao dịch có kinh nghiệm về chiến lược này tại đây:

Bollinger Bands Scalping

Chiến lược này hoạt động trên bất kỳ công cụ trao đổi nào. Khung thời gian biểu đồ nên chọn là M1 đến M15.

Chúng ta sẽ nhận được các tín hiệu chính từ Bollinger Bands. Chúng ta sẽ sử dụng chúng để xác định các cơ hội mở và đóng vị thế.

Hình trên cho thấy cách thiết lập Bollinger Bands. Các thông số là tiêu chuẩn - period của đường trung bình động là 20 thanh và hai độ lệch chuẩn.

Chỉ báo RSI được sử dụng như một bộ lọc tín hiệu.

Theo tôi bạn nên sử dụng period 8 thanh. Chuyển đến cài đặt của chỉ báo, mở tab "Thông số" và đặt 8 trong "Độ dài".

Chúng ta giữ nguyên giới hạn trên và giới hạn dưới là 30 và 70.

Để mở vị thế mua, các điều kiện sau phải được thỏa mãn:

1. nến giá chạm hoặc phá vỡ dải Bollinger dưới;
2. Mức RSI dưới 30;
3. một trong những nến sau sẽ đóng cửa trong kênh.

Cắt lỗ được đặt ngay dưới mức thấp của nến phá vỡ. Khoảng cách không được dưới 10 điểm. Tỷ lệ chốt lời trên cắt lỗ tối ưu khi sử dụng chiến lược này là 0,6. Do đó, mục tiêu tối thiểu phải cao hơn giá mua ít nhất 6 pips.

Để mở một vị thế bán, các điều kiện sau phải được thỏa mãn:

1. nến chạm hoặc phá vỡ dải trên;
2. Mức RSI trên 70;
3. mở lệnh khi một trong các nến sau đóng cửa trong kênh.

Đặt cắt lỗ và chốt lời tương tự như với các vị thế mua.

Hãy xem xét việc áp dụng chiến lược thông qua một ví dụ.

Trong biểu đồ EURUSD 5 phút, vòng tròn màu xanh lam đánh dấu khu vực một trong các nến chạm vào dải dưới. Đồng thời, chỉ báo RSI dưới 30%, xác nhận tín hiệu mua. Chúng ta mở một vị thế mua ngay sau khi nến đi lên tiếp theo đóng cửa trong kênh. Giá mở cửa là 1.18805 điểm (đường màu xanh lục). Cắt lỗ được đặt dưới mức thấp của nến chạm vào dải. Vì có một số thanh như vậy liên tiếp nhau, chúng ta lấy mức thấp nhỏ nhất và đặt cắt lỗ ngay bên dưới nó. Đặt chốt lời cao hơn một chút so với giá mua sao cho bằng khoảng 60% cắt lỗ.

Chốt lời bị phá vỡ trên nến tiếp theo sau khi mở cửa. Do đó, vị thế mua sẽ tự động đóng ở giá 1.18868 điểm. Lợi nhuận từ giao dịch là 1.18868 - 1.18805 = 0.00063 điểm.

Chiến lược Bollinger Bands và Stochastic

Giao dịch Bollinger với chỉ báo Stochastic tương tự như chiến lược sử dụng RSI trước đó. Chúng ta sẽ sử dụng các dải để phát hiện các điểm vào lệnh tiềm năng và các số liệu của chỉ báo dao động để lọc tín hiệu. Không giống như phương pháp trước, phương pháp giao dịch này đa phần giống với chiến lược kênh, khác biệt duy nhất là kênh Bollinger sẽ được sử dụng để giao dịch. Do đó, việc thiết lập các dải chỉ báo là rất quan trọng. Ví dụ: chúng ta sẽ sử dụng các thông số chuẩn - đường trung bình động 20 thanh và số nhân với hệ số là 2. Dữ liệu đầu vào có thể khác. Tùy thuộc vào công cụ giao dịch, khung thời gian và đặc điểm thị trường, hãy chọn period và số nhân sao cho đường trung bình động của chỉ báo hiển thị hướng của xu hướng chính xác. Đồng thời, giá sẽ không nằm ngoài kênh lâu hơn một vài nến.

Để thêm Stochastic, hãy nhấp vào nút "Chỉ báo" ở phần trên của cửa sổ terminal trực tuyến. Chọn "Stochastic Oscillator" từ danh sách thả xuống..

Chúng ta sẽ sử dụng các thông số mặc định sau cho Stochastic: period là 5 cho đường K và 3 cho đường D, độ dài là 3. Bạn có thể thay đổi màu của đường K và D, cũng như giới hạn trên và dưới trong tab "Kiểu". Theo mặc định, K có màu cam và D có màu xanh lam.

Điều kiện để mở lệnh mua:

• nến cắt ngang hoặc ít nhất là chạm vào dải dưới;
• chỉ báo dao động cho thấy tình trạng quá bán (dưới 20%);
• đường K cắt đường D từ dưới lên trên;
• mua sau khi nến tín hiệu đóng cửa.

Điều kiện để mở lệnh bán:

• nến cắt ngang hoặc ít nhất chạm vào dải Bollinger phía trên;
• chỉ báo dao động cho thấy tình trạng quá mua (hơn 80%);
• đường K cắt đường D từ trên xuống dưới;
• Bán khi nến tín hiệu đóng cửa.

Cắt lỗ được đặt với phần bù ít nhất 10–20 điểm so với mức thấp của nến phá vỡ trong trường hợp vị thế mua và mức cao trong trường hợp vị thế bán. Đặt chốt lời trên dải Bollinger đối diện. Khi mua, chốt lời sẽ nằm ở dải trên và khi bán chốt lời sẽ nằm ở dải dưới.

Hãy xem xét việc áp dụng chiến lược thông qua một ví dụ.

Trong khu vực biểu đồ được đánh dấu bằng hình bầu dục màu xanh lam, nến cắt dải dưới. Ở đây đường K cắt D và Stochastic cho thấy tình trạng quá bán dưới mức 20%.

Khi nến tiếp theo mở cửa, chúng ta tham gia thị trường với vị thế mua tại 1.08752 điểm (đường màu xanh lục). Đặt lệnh dừng thấp hơn một chút (đường màu đỏ).

Đặt chốt lời ở dải trên. Nó được đánh dấu bằng đường màu xanh lam trong biểu đồ. Sau một thời gian, một trong các nến chạm đến nó và lệnh tự động được đóng ở mức giá 1.09100 điểm. Như vậy, lợi nhuận từ giao dịch là 1.09100 - 1.08752 = 0.00348 điểm.

Nếu bạn định sử dụng chiến lược này trên các khung thời gian nhỏ, theo tôi bạn nên theo dõi thêm các xu hướng ổn định hơn. Bằng cách này, bạn sẽ tránh tham gia vào thị trường ngược với các xu hướng mạnh.

Sử dụng EMA và WMA thay vì Đường trung bình động đơn giản

Các nhà giao dịch thường hỏi: "Tôi có thể sử dụng đường trung bình động có trọng số hoặc hàm mũ thay vì đường trung bình động không?" Về lý thuyết, bất kỳ đường trung bình nào cũng phù hợp để vẽ biểu đồ BB. Khi cố gắng trả lời câu hỏi này, John Bollinger đã tự mình thực hiện một phân tích so sánh các đường trung bình khác nhau và đi đến kết luận rằng đường trung bình động cổ điển là công cụ đơn giản và chính xác nhất để xây dựng các điểm tham chiếu.

Hãy so sánh các chỉ dấu của đường trung bình động thông qua một ví dụ.

Trong biểu đồ, kênh màu xanh lam đại diện cho các dải tiêu chuẩn dựa trên đường trung bình động 20 period. Trong khi đó, kênh màu cam được xây dựng dựa trên đường EMA 20 period. Như bạn có thể thấy, trong thời kỳ biến động cao, các phương pháp này cho kết quả khác nhau.

Và trong biểu đồ này, kênh màu đỏ đánh dấu các dải được vẽ bởi WMA và kênh màu xanh lam đánh dấu các dải được vẽ bằng đường trung bình động. Như bạn có thể thấy, trong trường hợp này có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là ở các điểm cực trị.

Cả hai ví dụ cho thấy rằng việc sử dụng WMA và EMA thay vì đường trung bình động có thể cho kết quả rất bất ngờ. Do đó, các đường trung bình này không được đề xuất khi giao dịch theo Bollinger.

Bollinger Band Squeeze

Bollinger Bands được thúc đẩy bởi sự biến động. Do vậy, các sọc mở rộng và thu hẹp.

Để xác định cấp độ nén, John đã tạo ra chỉ báo BandWidth. Nó xác định sự biến động như một chức năng của đường trung bình và hoạt động tốt trên bất kỳ khung thời gian nào. BandWidth được tính theo công thức:

BandWidth = (UB – LB) / μ

• UB - đường Bollinger trên;
• LB - đường Bollinger dưới;
• μ - giá trị đường trung bình động

Bạn có thể tải xuống Bollinger Bandwidth cho MetaTrader 4 tại đây.

Hãy xem quá trình cài đặt và thiết lập chỉ báo:

Tải xuống tệp lưu trữ từ liên kết ở trên và giải nén. Chúng ta cần tệp dinapoli-BandsBandwidth.mq4.

Mở tab Tệp trong menu trên cùng của MetaTrader4. Tiếp theo, chọn mục "Mở thư mục dữ liệu".

File explorer sẽ mở cùng với thư mục đích. Trong đó, chọn thư mục "MQL4".

Sau đó chọn thư mục "Chỉ báo". Sao chép tệp BandsBandwidth.mq4 chưa được lưu trữ vào thư mục này. Khởi động lại terminal. Mở biểu đồ mà bạn muốn thêm chỉ báo. Trong trường hợp này là EURUSD.

Ở đầu terminal, hãy mở tab "Chèn", sau đó chuyển đến mục "Chỉ báo". Nhấp vào mục "Tùy chỉnh" và chọn tên của chỉ báo mới được cài đặt. Trong trường hợp này là BandWidth.

Sau đó, cửa sổ chỉ báo sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút OK để khởi chạy chỉ báo với cài đặt mặc định.

Bạn cũng có thể thay đổi cài đặt chỉ báo. Cài đặt tốt nhất cho Bollinger Bands là:

• Chung - đây là các cài đặt kỹ thuật của chỉ báo. Tốt nhất nên giữ các giá trị mặc định.
• Đầu vào - tại đây bạn có thể đặt period và số lượng độ lệch chuẩn. Đối với hầu hết các khung thời gian, tốt nhất là sử dụng cài đặt mặc định.
• Màu sắc - tại đây bạn có thể thiết lập màu sắc, độ đậm và giao diện của các đường chỉ báo.
• Mức - mục này cho phép bạn thiết lập mức. Ví dụ: mức phải bị phá vỡ để bạn vào lệnh mua, v.v.

Hãy xem xét ứng dụng của chỉ báo qua một ví dụ.

Chỉ báo Bollinger được hiển thị trong biểu đồ với các đường màu đỏ. Ở dưới cùng, đường màu xanh lam biểu thị BandWidth. Nguyên tắc rất đơn giản: đường càng cao, độ mở rộng càng lớn; đường càng thấp thì sự thu hẹp càng mạnh. Tôi đã đánh dấu các vùng thu hẹp với các mũi tên màu xanh lam, tương ứng với các giá trị tối thiểu trong biểu đồ BandWidth.

Chiến lược Bollinger Bands Squeeze cho kết quả tốt khi có sự thu hẹp và mở rộng. Đây là một phương pháp giao dịch kênh. Ý tưởng là mở vị thế khi giá phục hồi từ một trong các mức. Chiến lược này hoạt động tốt trên bất kỳ công cụ trao đổi nào với khung thời gian từ M30 trở lên.

Chúng ta cần:

1. Chỉ báo Bollinger Bands với các cài đặt sau: 20 period và hai độ lệch chuẩn.
2. Chỉ báo BandWidth.

Để thêm chỉ báo Bollinger Bands vào biểu đồ, hãy mở tab "Chèn" trong menu chính, sau đó chọn "Chỉ báo", "Xu hướng" và trong menu phụ mở ra, hãy chọn Bollinger Bands.

Thao tác này sẽ mở cửa sổ cài đặt. Trong đó, chúng ta sẽ đặt period bằng 20 thanh và hai độ lệch chuẩn.

Như John Bollinger đã lập luận, period của hoạt động thị trường thấp được thay thế theo chu kỳ bằng period bằng của hoạt động thị trường cao. Nhận định này nói lên bản chất của chiến lược Bollinger Squeeze.

Tín hiệu để tham gia thị trường sớm là sự thu hẹp của đường BB. Chúng ta sẽ xác định nó bằng cách sử dụng BandWidth để thể hiện các giá trị thấp nhất của nó trong period này.

Trong biểu đồ EURUSD, các mũi tên màu xanh lam cho thấy sự thu hẹp. Xin lưu ý rằng BandWidth đang ở mức thấp nhất trong period này.

Mục tiêu tiếp theo là xác định thời điểm sự thu hẹp kết thúc. Sự khởi đầu của chuyển động được chứng minh bằng sự phá vỡ của một trong hai dải Bollinger. Đối với xu hướng giảm, đây sẽ là sự cắt ngang mức dưới và đối với xu hướng tăng, đây sẽ là sự cắt ngang của mức trên.

Trong biểu đồ, tôi đã đánh dấu thời điểm phá vỡ của mức dưới bằng mũi tên màu đỏ. Tín hiệu này cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng giảm giá.

Bạn có thể đặt lệnh dừng, như trong các phương pháp giao dịch trước đây, tại điểm mức cao hoặc mức thấp của nến phá vỡ. Chốt lời ban đầu ít nhất phải gấp đôi độ dài cắt lỗ. Vì chúng ta đang nói về giao dịch theo xu hướng, nên sử dụng trailing stop và đợi tín hiệu kết thúc xu hướng là hợp lý. Tín hiệu này có thể là một trong những mô hình được mô tả trong cuốn sách của nhà phân tích hoặc một sự thu hẹp khác của kênh.

Lần thu hẹp tiếp theo của kênh được đánh dấu bằng các mũi tên màu xanh lục trong biểu đồ. Nó báo hiệu sự đảo chiều, có nghĩa là đã đến lúc đóng vị thế bán.

Quan trọng! Trong quá trình ép, thường có một hiện tượng bất xảy ra khiến hầu hết những người mới bắt đầu bị nhầm lẫn. Đây là sự phá vỡ giả xảy ra khi dự đoán điểm kết thúc ép giá. Tại thời điểm này, biểu đồ tạo ra một chuyển động mạnh mẽ nhưng ngắn hạn. Sau đó, nó cũng đảo chiều mạnh và bắt đầu di chuyển theo hướng của xu hướng mới nổi. Hiện tượng này cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu cho thấy sự kết thúc của quá trình tích lũy trên thị trường.

Để không bị đánh lừa bởi sự phá vỡ giả, đừng vội kết luận. Hãy chờ một chút cho đến khi chuyển động phát triển để chắc chắn rằng một xu hướng mới đang hình thành. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm thường kiếm được thêm lợi nhuận từ sự phá vỡ giả. Để làm điều này, họ mở một vị thế ngay khi chuyển động bắt đầu. Sau đó, trailing stop được đặt sao cho nó giảm vào vùng hòa vốn càng sớm càng tốt. Sự di chuyển thêm của lệnh dừng theo hướng của hệ thống nến sẽ mang lại lợi nhuận khi được kích hoạt.

Bollinger Bounce

Chiến lược này phù hợp để giao dịch trên khung thời gian từ M30 đến H4. Nó dựa trên hai công cụ phổ biến: chỉ báo Bollinger Bands và RSI. Bản chất của hệ thống giao dịch này là tập trung tìm kiếm một cú nảy giá, được hình thành trong quá trình phát triển của một xu hướng.

Đầu tiên, hãy thêm Bollinger Bands và RSI vào biểu đồ EURUSD trên terminal trực tuyến của LiteFinance. Để làm điều này, hãy nhấp vào nút "Chỉ báo" ở trên cùng biểu đồ. Sau đó, trong menu mở ra, nhấp vào liên kết "Bollinger Bands (BB)" và "RSI".

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang thiết lập các công cụ.

Đối với Bollinger Bands, chúng ta sẽ sử dụng các thông số tiêu chuẩn: period 20 thanh và 2 độ lệch chuẩn.

Đối với RSI, chúng ta cũng sẽ giữ lại các cài đặt mặc định:

• chiều dài - 14;
• giới hạn - 30 và 70.

Hãy điều chỉnh RSI một chút bằng cách thêm một đường ngang ở mức 50.

Chiến lược Bollinger Bounce là giao dịch dựa trên các xu hướng đang phát triển. Hướng di chuyển của giá không quan trọng. Trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ tìm kiếm thời điểm giá sụt giảm, chạm hoặc gần như chạm vào dải dưới. Ngược lại, trong xu hướng giảm, chúng ta cần một khoảnh khắc một vài nến đi lên và dừng lại ở biên của dải trên.

Tiếp theo là RSI. Chúng ta sẽ sử dụng RSI để hiểu được giá trị của công cụ tăng cường hay suy yếu đến mức nào. Trong xu hướng tăng và sụt giảm giảm, tín hiệu được xác nhận khi đường chỉ báo nằm trong khoảng 30-50. Lý tưởng nhất là nó tăng lên. Theo đó, trong một xu hướng giảm và sụt giảm hướng lên, RSI nên nằm trong khoảng từ 50 đến 70 và đi xuống.

Nếu xu hướng chính là đi lên, chúng ta sẽ tham gia thị trường khi nến tăng giá (màu trắng) tiếp theo đóng cửa. Nếu xu hướng đi xuống, hãy vào lệnh sau khi thanh giảm giá đóng cửa. Nếu chuyển động quá mạnh và bạn sợ bỏ lỡ phần quan trọng của chuyển động, thì bạn có thể chuyển sang khung thời gian nhỏ hơn tiếp theo và đợi thanh đóng trên đó.

Đặt lệnh cắt lỗ sau điểm chạm của chỉ báo Bollinger Band một chút. Nên đặt chốt lời ở mức của dải đối diện.

Hãy xem cách chiến lược hoạt động thông qua một ví dụ.

Biểu đồ EURUSD cho thấy xu hướng tăng. Ở vị trí cú nảy, một trong các thanh chạm vào dải dưới (vùng hình bầu dục màu xanh lục). Trong khu vực này, RSI di chuyển theo hướng của xu hướng và nằm trong phạm vi tối ưu từ 30 đến 50 %. Do đó, chúng ta có thể nói về một tín hiệu cho cú nảy sắp tới.

Sau nến chạm, có một thanh tăng giá được hình thành, báo hiệu sự bắt đầu của một cú nảy. Tại điểm cuối cùng của nó, hãy mở một vị thế mua ở 1.09042 điểm (đường ngang màu xanh lục). Đặt cắt lỗ (đường màu đỏ) phía sau một chút. Chốt lời được đặt ở mức của dải trên (đường màu xanh lam).

Vị thế đóng cửa bằng lệnh chốt lời (đường màu xanh lam) khi đạt đến mức 1.10031 điểm. Lợi nhuận từ giao dịch là 1.10031 - 1.09042 = 0.00989 điểm.

Chiến lược phá vỡ Bollinger Bands

Nhiều chuyên gia đồng ý rằng các chiến lược dựa trên tín hiệu phá vỡ là hiệu quả nhất. Chỉ báo Bollinger Bands là một trong những chỉ báo tốt nhất để theo dõi và dự đoán các xung trong tương lai. Điều này được nhấn mạnh bởi D. Rooney, nhà phân tích kỹ thuật và là nhà giao dịch với 10 năm kinh nghiệm, người từng đoạt giải thưởng viết hệ thống giao dịch.

Một trong những hệ thống giao dịch như vậy là chiến lược phá vỡ Bollinger Bands. Hiệu quả nhất quán trên cả khung thời gian 5 phút và khung tuần. Chiến lược này hoàn toàn trái ngược với chiến lược Bollinger Bands bounce. Người sáng lập giao dịch phá vỡ là Bruce Babcock, tác giả của thuyết giao dịch trực quan. John Bollinger thích cách giao dịch phá vỡ biến động và quyết định điều chỉnh nó cho phù hợp với chỉ báo của mình.

Chìa khóa thành công là lựa chọn chính xác thời điểm tham gia thị trường, cụ thể là những thời điểm có mức biến động thấp nhất. Để xác định sự thu hẹp, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo BandWidth đã quen thuộc. Tôi đã nói chi tiết về công cụ này, cách cài đặt và thiết lập nó trong phần về sự thu hẹp.

Nếu BandWidth thu hẹp, nhà giao dịch nên chuẩn bị để thấy sự phá vỡ của một trong các Bollinger Bands. Chúng ta tham gia thị trường ngay sau khi một trong các nến đóng cửa trên hoặc dưới đường. Hướng của vị thế trùng với hướng của sự phá vỡ. Nghĩa là nếu dải trên bị cắt, chúng ta mở một vị thế mua, và nếu dải dưới bị cắt, chúng ta mở một vị thế bán.

Lệnh dừng được đặt ngay bên dưới nến phá vỡ. Sau đó, trong những khoảng thời gian thông thường, cắt lỗ được kéo lên bởi khoảng cách di chuyển của giá. Các khoảng thời gian như vậy sẽ khác nhau đối với từng khung thời gian. Trong biểu đồ ngày, thời gian thúc đẩy tối ưu sẽ là thời điểm mở cửa giao dịch vào đầu ngày. Bạn cũng có thể sử dụng lệnh trailing stop để thay đổi giá trị cắt lỗ khi mỗi nến đóng cửa.

Chiến lược Breakout gần giống với Bollinger Squeeze. Nhưng cũng có sự khác biệt đáng kể. Đó là một cách thay thế để thoát khỏi thị trường. Trong trường hợp này, cắt lỗ được đặt trong vùng hòa vốn trong quá trình tăng trưởng. Chúng ta thoát khỏi thị trường khi giá chạm vào dải đối diện: đối với xu hướng tăng giá - dải dưới và đối với xu hướng giảm - dải trên. Hãy xem xét tùy chọn này thông qua một ví dụ.

Đối với chiến lược phá vỡ, tôi lấy biểu đồ đã được sử dụng để chứng minh giao dịch ép giá. Các mũi tên màu xanh lam biểu thị vùng thu hẹp, mũi tên màu đỏ cho thấy nến cắt mức phía dưới. Khi nến đóng cửa, chúng ta nhập một vị thế bá Tôi đánh dấu giá vào lệnh ở 1.00002 điểm bằng đường màu xanh lam. Và đường màu đỏ là cắt lỗ ban đầu

Trong quá trình xu hướng giảm phát triển, chúng ta di chuyển cắt lỗ đến giá mở cửa (trên thực tế, bạn cần phải di chuyển nó xuống thấp hơn một chút để bù đắp cho spread). Lệnh cắt lỗ mới được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Tôi cũng giữ lại lệnh ban đầu cho rõ. Hiện nó được đánh dấu bằng đường màu đỏ nửa trong suốt.

Vị thế được đóng khi nến chạm vào dải Bollinger phía trên. Sự kiện này được đánh dấu bằng dấu thập đỏ trong biểu đồ. Giá đóng cửa được đánh dấu bằng đường màu xanh lục và ở 1.09410. Giao dịch này lẽ ra đã mang lại cho chúng ta lợi nhuận là 1.09410 - 1.00002 = 0.09408 điểm.

Chiến lược chỉ báo giao dịch theo xu hướng

Bản chất của phương pháp này là dự đoán sự ra đời của các xu hướng bằng cách sử dụng phân tích sức mạnh giá. Nhà phân tích coi khả năng biểu đồ tiếp cận dải phía trên trong chuyển động đi lên và dải dưới trong chuyển động đi xuống là một dấu hiệu của sức mạnh. Ngoài ra, sức mạnh được xác nhận bởi các số liệu của MFI.

Để đo lường giá ở gần một trong các dải thế nào, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo Bollinger Bands %b. Tôi đã nói chi tiết về nó trong phần "Cách hoạt động của chỉ báo sóng Bollinger".

Hãy xem quá trình cài đặt và thiết lập chỉ báo:

Tải xuống chỉ báo Bollinger Bands %b từ liên kết http://www.mql5.com/en/code/7165

Mở tab "Tệp" trong menu trên cùng của MetaTrader4, chọn mục "Mở Thư mục Dữ liệu".

File explorer sẽ mở cùng với thư mục đích. Trong đó, chọn thư mục "MQL4".

Chọn thư mục "Chỉ báo". Sao chép tệp Bollinger_Bands_3b.mq4 chưa được lưu trữ vào thư mục này và khởi động lại terminal. Mở biểu đồ mà bạn muốn thêm chỉ báo. Trong trường hợp này là EURUSD.

Ở trên cùng của terminal, hãy mở tab "Chèn", sau đó chuyển đến mục "Chỉ báo". Tiếp theo, nhấp vào mục "Tùy chỉnh" và chọn tên của chỉ báo mới được cài đặt - Bollinger_Bands_3b.

Cửa sổ chỉ báo sẽ xuất hiện. Nhấp vào nút OK để khởi chạy chỉ báo với cài đặt mặc định.

Các thông số có thể chỉnh sửa của công cụ nằm trong các tab sau:

• Chung - cài đặt kỹ thuật cho chỉ báo. Tốt nhất nên giữ các giá trị mặc định.
• Đầu vào - tại đây bạn có thể đặt period và số lượng độ lệch chuẩn. Đối với hầu hết các khung thời gian, tốt nhất là sử dụng cài đặt mặc định.
• Màu sắc - tại đây bạn có thể thiết lập màu sắc, độ đậm và giao diện của đường chỉ báo. Theo mặc định, nó có màu vàng tươi, vì vậy tốt hơn là ngay lập tức thay đổi sang một màu sắc sống động hơn.
• Mức - mục này cho phép bạn thiết lập mức. Ví dụ: mức mà tại điểm giao cắt của nó bạn cần mua, v.v. Trong trường hợp chiến lược của chúng ta, nên thêm mức 0,8 và 0,2.
• Hiển thị- tại đây bạn có thể chọn khung thời gian mà chỉ báo sẽ được hiển thị.

Bạn có thể tải xuống MFI từ liên kết dưới đây:

https://www.mql5.com/en/code/8025

Nguyên tắc cài đặt cho công cụ này cũng giống như cho Bollinger Bands %b. Hầu hết các cài đặt cũng đều giống nhau.

Sự khác biệt duy nhất là trong tab "Đầu vào", nơi bạn chỉ có thể thay đổi period. Khi giao dịch theo xu hướng với MFI, bạn nên đặt period bằng một nửa period của Bollinger Bands %b, tức là 10 thanh.

Công cụ này được thiết kế để đo lường cường độ mà các khoản tiền được đầu tư vào một chứng khoán hoặc rút khỏi nó. Tên đầy đủ của nó là Chỉ số Dòng tiền. Trong hệ thống giao dịch được mô tả, chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến các mức trên 80 và dưới 20 báo hiệu đỉnh và đáy thị trường tiềm năng.

Chúng ta cũng cần Bollinger Bands cổ điển với cài đặt tiêu chuẩn: 20 period và 2 độ lệch chuẩn.

Điều kiện để mở một vị thế mua:

• Bollinger Bands %b nằm trong phạm vi từ 0,8 đến 1.
• Biểu đồ MFI trên 80.

Chúng ta vào lệnh sau khi thanh phát triển xong. Lệnh dừng được đặt ở mức thấp của giá với phần bù hai nến, tính từ thanh có vị thế mở.

Điều kiện để mở một vị thế bán:

• Bollinger Bands %b nằm trong phạm vi từ 0 đến 0,2.
• Biểu đồ MFI dưới 20.

Chúng ta vào lệnh sau khi thanh giảm dần hoàn thành. Lệnh dừng được đặt ở mức cao của nến với phần bù hai thanh tính từ nơi vị thế được mở.

Trong quá trình thị trường di chuyển theo xu hướng, lệnh dừng nên được chuyển sang vị trí hòa vốn. Chúng ta chốt lời khi một trong các thanh cắt Bollinger Band ngược với hướng của xu hướng. Đối với chuyển động đi lên, đây sẽ là dải dưới và đối với chuyển động đi xuống sẽ là dải trên.

Hãy xem một ví dụ.

Biểu đồ EURUSD cho thấy xu hướng giảm. Các mũi tên màu xanh lam đánh dấu nến trong đó Bollinger Bands %b dao động từ 0 đến 0,2 và biểu đồ MFI nằm ngay dưới 20. Cả hai điều kiện để mở một vị thế bán đều được thỏa mãn.

Tham gia thị trường khi thanh này đóng cửa ở mức 1.09731 điểm (đường màu xanh lam). Cắt lỗ được đặt ở mức thấp của nến với phần bù hai thanh tính từ nơi vị thế được mở (đường màu đỏ).

Khi xu hướng phát triển, chúng ta di chuyển lệnh cắt lỗ đến vị trí hòa vốn (đường màu đỏ). Để rõ ràng, tôi đã đánh dấu mức dừng ban đầu bằng đường màu đỏ trong suốt.

Sau đó, giá chạm vào dải trên đối diện dấu chữ thập màu xanh lục. Tại thời điểm này, chúng ta đóng lệnh ở mức 1.09402 (đường màu xanh lục). Tổng lợi nhuận là 1.09731 - 1.09402 = 0.00329 điểm.

Một số nhà giao dịch thích sử dụng phiên bản thay thế của chiến lược xu hướng sử dụng MACD thay vì MFI. Chỉ báo này cho thấy kết quả thực sự tốt trên một số công cụ. Vì vậy, nếu bạn muốn tìm phương pháp giao dịch lý tưởng cho một số cặp tiền tệ được sử dụng phổ biến nhất, bạn nên thử nghiệm chiến lược với cả MFI và MACD.

Chiến lược đảo chiều Bollinger Bands

Chiến lược này nhằm mục đích dự đoán sự đảo ngược xu hướng bằng cách so sánh mức độ va chạm của Bollinger Bands với hành vi của các chỉ báo.

Trước hết, chúng ta cần một chỉ báo Bollinger với các cài đặt tiêu chuẩn. Tôi đã mô tả trước đó về cách thêm nó vào biểu đồ MT4/MT5.

Chúng ta cũng cần chỉ báo dao động MACD. Nó có sẵn trong MetaTrader theo mặc định.

Để thêm công cụ này vào biểu đồ, hãy nhấp vào nút "Chèn", sau đó nhấp vào "Chỉ báo dao động" và chọn MACD trong danh sách thả xuống.

Một cửa sổ mới với các cài đặt sẽ xuất hiện. Period của đường EMA nhanh nên được đặt ở 21 thanh, đường chậm là 100 nến và đường tín hiệu là 9. Bạn có thể thực hiện điều này trong tab "Thông số".

Trong tab "Màu sắc", bạn có thể thay đổi màu sắc của biểu đồ và đường tín hiệu.

Để thuận tiện, trong tab "Mức", hãy thêm giá trị mới "0". Chỉ báo thứ ba sẽ là Bollinger Bands %b, đã quen thuộc với chúng ta từ chiến lược trước. Tôi đã mô tả cài đặt và cách thiết lập của nó. Đây là chỉ báo tiêu chuẩn.

Trong quá trình giao dịch, chúng ta sẽ cần xác định các mức 0,95 và 0,05. Vì vậy, hãy thêm chúng vào biểu đồ chỉ báo.

Mở một vị thế mua khi các điều kiện sau được thỏa mãn:

1. Nến chạm vào dải Bollinger phía dưới;
2. Bollinger Bands %b nằm trong phạm vi từ 0 đến 0,05;
3. MACD trên 0.

Mở một vị thế bán nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

1. Nến chạm vào dải trên,
2. Bollinger Bands %b nằm trong phạm vi từ 0,95 đến 1,
3. MACD nhỏ hơn 0.

Đặt lệnh cắt lỗ tại điểm cực trị đảo ngược và trong quá trình phát triển của xu hướng mới, hãy chuyển nó đến vùng hòa vốn. Tín hiệu đóng cửa có thể là sự thu hẹp, xuất hiện các điều kiện cho sự đảo chiều tiếp theo hoặc nến chạm vào Bollinger Band ngược với hướng của chuyển động chính.

Hãy xem xét chiến lược qua một ví dụ.

Trong biểu đồ, các mũi tên màu xanh lam đánh dấu thời điểm khi một trong các nến chạm vào dải trên, Bollinger Bands %b nằm trong phạm vi từ 0,95 đến 1 và MACD nhỏ hơn 0. Đây là một tín hiệu rõ ràng để tham gia thị trường.

Vào lúc đóng cửa thanh, hãy mở một vị thế bán ở mức giá 1.10447 điểm (đường màu xanh lục). Chờ sự xuất hiện của các giá trị mức cao của giá khi có sự đảo chiều ở vùng lân cận của nến và đặt cắt lỗ (đường màu đỏ) ở mức này.

Di chuyển lệnh dừng đến vùng hòa vốn (đường màu đỏ). Tôi đã đánh dấu giá trị cắt lỗ trước đó bằng đường màu đỏ nửa trong suốt.

Sự phát triển của xu hướng giảm kết thúc. Nến được đánh dấu bằng một chữ thập đỏ cắt biên trên của kênh. Sau khi phát hiện tín hiệu, hãy đóng vị thế ở mức giá 1.09831 điểm (đường màu xanh lục). Lợi nhuận từ giao dịch là 1.10447 - 1.09831 = 0.00616 điểm.

Công cụ sàng lọc Bollinger Bands

Để giao dịch có lãi và hiệu quả, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và theo dõi tình hình thị trường. Mặc dù hiện nay việc tiếp cận thị trường đã trở nên dễ dàng chỉ với điện thoại thông minh, nhưng người mới giao dịch thường khó có thể lựa chọn công cụ để giao dịch.

Công cụ sàng lọc giúp bạn giải quyết vấn đề này - đó là các dịch vụ theo dõi các công cụ giao dịch theo tiêu chí do người dùng chỉ định. Với sự giúp đỡ của chúng, bạn không chỉ có thể tiết kiệm thời gian phân tích thị trường mà còn có thể chọn thời điểm tốt nhất để vào và thoát lệnh.

Một trong những công cụ sàng lọc có chất lượng tốt nhất được cung cấp bởi tradingview.com.

Tại đây bạn có thể thiết lập bộ lọc theo các thông số kỹ thuật và cơ bản.

Để thuận tiện, ở đầu cửa sổ có một thanh tìm kiếm thông số theo tên. Tất cả các bộ lọc được chia thành ba loại:

• chung;
• cơ bản;
• kỹ thuật.

Trong phương pháp Giao dịch theo Bollinger, chúng ta quan tâm đến các bộ lọc kỹ thuật.

Đặc biệt, tại đây bạn có thể chọn các tài sản có giá nằm gần một mức nhất định của dải Bollinger trên hoặc dưới. Trong trường hợp này, bạn có thể đặt cả thông số tiêu chuẩn (cao hơn hoặc thấp hơn) và những thông số phức tạp hơn: ví dụ: cao hơn hoặc bằng, cắt lên và xuống. Bạn thậm chí có thể định cấu hình chỉ báo Bollinger để nó gửi cảnh báo và tín hiệu nếu một điều kiện cụ thể được thỏa mãn.

Bạn có thể tinh chỉnh tìm kiếm bằng các công cụ khác mà chúng ta đã sử dụng trong các chiến lược được mô tả. Ví dụ: các số liệu RSI để chọn các công cụ giao dịch mà bạn nên mở lệnh thị trường ngay bây giờ.

Mẹo & Quy tắc sử dụng Bollinger Bands

Dù bạn sử dụng chiến lược nào, nhất định phải luôn tuân thủ các quy tắc cơ bản khi làm việc với Bollinger Bands. Các quy tắc này được tác giả của chỉ báo John Bollinger đúc rút và liệt kê trong cuốn sách của ông. Tôi đã chọn những quy tắc thích hợp nhất và diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản hơn:

• Nên sử dụng Bollinger Bands cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
• Bạn có thể sử dụng nhiều chỉ báo với Bollinger Bands để xác định động lượng, tâm lý thị trường, hoạt động, dữ liệu liên thị trường, v.v. Các chỉ báo được sử dụng không nên được kết nối với nhau. Ví dụ: xu hướng và độ biến động được sử dụng để tính toán các dải. Không nên sử dụng chúng để xác nhận thêm về hành vi giá.
• Các thông số mặc định của chỉ báo có thể áp dụng cho hầu hết các công cụ, khung thời gian và phương pháp giao dịch. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể sử dụng các cài đặt khác. Điều quan trọng là đường trung bình động luôn mô tả tốt xu hướng trung hạn. Nếu nó dài hoặc ngắn hơn, thì số lượng độ lệch chuẩn cũng phải được tăng hoặc giảm. Ví dụ: trong 50 period, tốt hơn nên sử dụng tỷ lệ 2,1 và trong 10 period thì sử dụng 1,9.
• Bollinger Bands xác nhận rất đúng các mô hình biểu đồ như tam giác, đỉnh và đáy kép và ba, đầu và vai, đáy chữ W và đỉnh chữ M.
• Với biến động giá theo hướng, nó thường có thể di chuyển dọc theo đường trên và trong trường hợp xu hướng giảm thì dọc theo đường dưới.
• Các thanh đóng bên ngoài dải về mặt thống kê có nhiều khả năng chỉ ra sự tiếp tục hơn là sự kết thúc của xu hướng.
• Giá chạm vào dải không báo hiệu nên mua hoặc bán. Do đó, tín hiệu này chỉ nên được xem xét khi kết hợp với số liệu từ các chỉ báo khác.
• Đường Trung bình Động trong Bollinger Bands không thay thế cho các chiến lược liên quan đến SMA, EMA và các loại đường trung bình khác.
• Chỉ báo Bollinger Bands %b sẽ giúp xác định vị thế của giá so với Bollinger Bands.
• Nên sử dụng chỉ báo BandWidth cùng với Bollinger Bands. Chỉ báo này giúp xác định “sự bình lặng trước cơn bão” và các dấu hiệu thay đổi xu hướng.
• Bollinger Bands hoạt động trên mọi khung thời gian và mọi thị trường. Một yêu cầu quan trọng để sử dụng đúng chỉ báo là có đủ hoạt động giá và hiệu chỉnh các cài đặt thông số dựa trên lịch sử chuyển động của giá.
• Bollinger Bands không tự cung cấp các đề xuất rõ ràng. Chỉ báo này sẽ giúp bạn nâng cao xác suất tránh được các giao dịch rủi ro cao.

Hãy ghi nhớ những quy tắc này và luôn tuân thủ chúng nếu bạn sử dụng Bollinger Bands trong phương pháp giao dịch của mình.

Bollinger Bands PDF

Tại đây, bạn có thể tải xuống bản PDF Hướng dẫn nhanh về Bollinger Bands kèm theo bí quyết sử dụng.

Kết luận về Giao dịch theo Bollinger

Bollinger Bands cũng như hầu hết các chỉ báo khác, tốt nhất là không nên chỉ áp dụng một mình nó. Tuy nhiên, chỉ báo này có thể trở thành phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch của bạn và mang lại kết quả tốt khi kết hợp với các tín hiệu khác. Lúc đầu, bạn có thể sử dụng các phương pháp giao dịch trên. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, trước tiên bạn phải nắm vững chiến lược xu hướng Bollinger Bands trên một khung thời gian lớn. Bạn có thể thu được kinh nghiệm vô giá khi giao dịch theo các chiến lược Bollinger Bands được giới thiệu trong bài viết này trên tài khoản demo hoàn toàn miễn phí tại Litefinance mà không cần đăng ký.

Chỉ báo Bollinger Band có thể được so sánh với một loại gia vị. Ăn nó bằng thìa tuy không ngon, nhưng lại tăng thêm hương vị khiến cho mọi món ăn trở nên tuyệt vời hơn. Khi bạn tích lũy được nhiều kinh nghiệm và hiểu trực quan các tín hiệu chỉ báo, hãy dùng thử các công cụ bổ sung, kết hợp các cài đặt và chỉ báo khác nhau để tối đa hóa lợi nhuận. Bollinger Bands là chỉ báo hoàn hảo cho hầu hết mọi chiến lược!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich