Chỉ báo ngoại hối Laguerre

2025.04.25 2022.05.26 Chỉ báo ngoại hối Laguerre

Oleg Tkachenkohttps://litefinancevi.org/blog/authors/oleg-tkachenko/

Ý tưởng áp dụng đa thức Laguerre để lọc các biến động giá ngẫu nhiên được đưa ra bởi ông John Ehlers, người khởi đầu làm việc với thiết bị được thiết kế để xử lý các tín hiệu không gian. Mô hình của ông, vốn được áp dụng vào quá trình giao dịch, loại bỏ vấn đề về độ trễ trong tín hiệu giao dịch của các chỉ báo với period khá dài bằng cách lọc bỏ nhiễu giá và biến động ngẫu nhiên. Từ bài viết tổng quan này, bạn sẽ tìm hiểu mô tả chung về cách hoạt động của chỉ báo và cách tính toán nó. Bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây các liên kết để tải xuống mẫu của hai chiến lược ngoại hối thú vị áp dụng bộ lọc làm mịn Laguerre.

Sự cân bằng giữa việc làm mịn và độ trễ với bộ lọc Laguerre

Một đường trung bình động đơn giản được xây dựng dựa trên nguyên tắc tính trung bình. Nếu period 3 được xác định trong thiết lập, chỉ báo phân tích kỹ thuật sẽ bao gồm dữ liệu thị trường của ba thanh cuối cùng và tính giá trị trung bình. Ví dụ: (1 + 3 + 5) / 3 = 3. Khi thanh cuối cùng đóng, chỉ báo sẽ phân tích giá trị của nó, thay vì thanh đầu tiên, tức là có sự dịch chuyển sang phải.

Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng tình huống khi có swing giá bất ngờ hoặc gap giá do yếu tố cơ bản hoặc hành động của nhà tạo lập thị trường. (3 + 5 + 10)/3 = 6. Điều đó có nghĩa là, không chỉ có sự thay đổi mạnh của giá mà còn của sự xác nhận chỉ báo, đã thay đổi giá trị 50%. Period càng ngắn, nó càng rõ nét và càng nhanh cho thấy sự thay đổi giá (không quan trọng đó là MA, RSI hay stochastic). Nếu cũng trong tình huống này nhưng với period 4, kết quả sẽ khác biệt. (1 + 3 + 5 + 10)/4 = 4,75. Khi đó, biến động giá sẽ được làm do số lượng thanh nhiều hơn.

Dẫu vậy, việc làm mịn này có những sai sót. Ví dụ: một xu hướng xuất hiện trong thị trường flat, và nhà giao dịch nên chớp lấy xu hướng đó để vào lệnh. Nếu period ngắn, chỉ báo sẽ phản ứng với sự thay đổi giá ngay lập tức. Nhưng nếu trong period 10, 9 trên 10 thanh có giá đóng cửa gần bằng nhau, thanh thứ 10 sẽ tác động một chút đến tổng kết quả. Đây được gọi là tín hiệu ngoại hối bị trì hoãn.

Period làm mịn càng ngắn, càng nhiều tín hiệu giả sẽ xảy ra. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng đối với các nhà giao dịch ngày hoặc các nhà giao dịch swing, đó là những người cần theo dõi tâm lý thị trường trong thời gian thực để nhanh chóng mở các vị thế mua hoặc bán. Vậy phải làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu giá và không bỏ lỡ sự khởi đầu của một xu hướng mới? Điều này sẽ được giải quyết với chỉ báo Laguerre.

Các thức hoạt động của bộ lọc làm mịn Laguerre ra sao?

Một trong những giải pháp được đề xuất cho vấn đề tín hiệu bị trễ đã trở thành Đường trung bình động có trọng số WMA. Ý tưởng nhằm gán tầm quan trọng lớn hơn cho period gần đây nhất, đặc biệt là trong quá trình giao dịch ngày, vốn sẽ tính trung bình giá trị của MA nếu có nhiều nến. Tuy nhiên, công cụ này sẽ không hoạt động trong các khung thời gian ngắn hạn.

Ví dụ: để tính giá đóng cửa trung bình cho năm thanh 1, 3, 5, 10, 4, công thức sẽ như sau:

SMA = (1 + 3 + 5 + 10 + 4)/5

WMA = (1*1 + 3*2 + 5*3 + 10*4 + 4*5)/(1+2+3+4+5)

Ông John Ehlers đã đưa ra ý tưởng cân từng period với chỉ báo Laguerre, sử dụng phép phân tích quang phổ của entropy cực đại dựa trên các đa thức Laguerre, nhằm mục đích phân tích một period được làm mịn. Nhìn chung, một công thức đơn giản của chỉ báo là:

1. Công thức tính trung bình phổ biến (Р1+Р2+Р3)/3 được thay thế bằng công thức mà trọng số của các period trong vùng lựa chọn được nhân đôi (Р1+Р2*2+Р3*2+Р4)/6.
2. Phương pháp làm trơn đơn giản hóa này được bổ sung với hệ số gamma (q) áp dụng cho từng period. Công thức cuối cùng sẽ như sau:

Bộ lọc MA (giá trị làm mịn đã lọc của MA) = (L0 + L1*2 + L2*2 + L3)/6, trong đó:

• Giá    = (Max + Min)/2, với Max và Min lần lượt là giá cao và thấp trong period được phân tích.
• L0 = (1-q) * Giá + q * L0
• L1 = -q * L0 + L0 + q * L1
• L2 = -q * L1 + L1 + q * L2
• L3 = -q * L2 + L2 + q*L3

Tôi đã hiểu thuật toán theo cách này, mặc dù có rất nhiều cách giải thích khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet, hoặc công thức tính toán không được mô tả trong nhiều bài viết tổng quan. Nếu tôi sai sót, xin vui lòng giúp tôi điều chỉnh trong phần bình luận. Tôi sẽ đưa ra ảnh chụp màn hình cho những người biết mã, có thể nguyên tắc sẽ rõ ràng hơn theo cách này.

Tôi đã hiểu thuật toán theo cách này, mặc dù có rất nhiều cách giải thích khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau trên Internet, hoặc công thức tính toán không được mô tả trong nhiều bài viết tổng quan. Nếu tôi sai sót, xin vui lòng giúp tôi điều chỉnh trong phần bình luận. Tôi sẽ đưa ra ảnh chụp màn hình cho những người biết mã, có thể nguyên tắc sẽ rõ ràng hơn theo cách này.

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản hóa nói chung về công thức bộ lọc Laguerre thích ứng, cụ thể là của bộ lọc làm mịn dựa trên đa thức Laguerre. Một loạt các biến đổi của giá với hệ số làm mịn gamma (q) cho phép chỉ báo lọc ra nhiễu giá.

Một cách trực quan, đường trung bình động Laguerre không mang nhiều dao động như các đường MA với period ngắn hơn. Nói cách khác, nếu bạn đặt một period ngắn cho MA, biểu đồ tương tự như sóng với sự dao động mạnh trong khoảng thời gian biến động cao sẽ xuất hiện. MA với bộ lọc Laguerre không phản ứng với các biến động giá ngẫu nhiên trong ngắn hạn, vẽ nên các giá được gọi là gần các mức then chốt. Điều này được thể hiện rõ trong các số liệu được trình bày bên dưới phần mô tả chiến lược. Ví dụ về việc sử dụng bộ lọc Laguerre thực hiện trong chỉ báo Laguerre RSI được cho là phiên bản tốt nhất của bộ lọc.

1. Chiến lược giao dịch ngoại hối với chỉ báo Laguerre RSI

Chỉ báo RSI Laguerre là sự điều chỉnh của chỉ báo sức mạnh tương đối vốn đã quá quen thuộc, hoặc RSI. Ông John F. Ehlers, nhà giao dịch nổi tiếng, người đã tạo ra Laguerre RSI, đã cố gắng tránh những whipsaw (độ nhiễu) và độ trễ bằng cách làm mịn các chỉ báo kỹ thuật khi áp dụng một bộ lọc và một số thay đổi đối với chỉ báo sức mạnh tương đối ban đầu. Giá trị của các thanh gần đây mang tầm quan trọng hơn, do đó, chỉ báo này nhanh nhạy hơn và có thể phù hợp hơn với các loại giao dịch ngắn hạn. Tôi sẽ không đi quá sâu vào công thức, nhưng nếu bạn cần, hãy cho tôi biết trong phần bình luận.

Khung thời gian được đề xuất là M30, cặp tiền tệ được giao dịch là GBPUSD. Các thông số của Laguerre RSI: Period = 15, gamma = 0.5, Các mức: «0», «0.25», «0.5», «0.75», «1». Bạn có thể tải xuống kho lưu trữ mẫu tại đây.

Các điều kiện vào lệnh mua:

• Chỉ báo đã ở mức 0 một thời gian và sau đó tăng lên trên mức 0.25.
• Thanh nến phải đang tăng và có thân nến ít nhất 5 pip khi đường chỉ báo giao mức 0.25.

Mô hình đảo chiều này báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới; bạn vào lệnh ở thanh nến tiếp theo với lệnh cắt lỗ là 10 pip. Lợi nhuận mục tiêu là 10 pip, khi đạt được mục tiêu, bạn thoát toàn bộ lệnh hoặc một phần lệnh với sự bảo vệ tiếp theo bằng một lệnh trailing stop ở khoảng cách 10 pip. Trong trường hợp thứ hai, bạn nên di chuyển điểm dừng đến điểm vào lệnh, để lệnh trailing stop sẽ không ngắt nếu kết nối bị hỏng.

Laguerre RSI vẽ một giá ở mức 0 và đi lên giao mức 0.25 sau đó. Thời điểm giao mức được đánh dấu bằng một đường thẳng đứng màu đỏ trong biểu đồ. Thanh nến tín hiệu khi có sự giao nhau là thanh nến ở bên phải (nghĩa là nó đóng sau khi mức được giao). Chúng ta sẽ vào lệnh ở thanh nến tiếp theo được đánh dấu bằng hình hộp màu hồng trong hình. Dấu đường ngang màu đỏ từ dưới lên trên: cắt lỗ, điểm vào lệnh và mức mà bạn nên bảo vệ lệnh của mình với một lệnh trailing stop.

Hai lưu ý quan trọng:

• Chỉ báo ở đường biên càng dài thì càng tốt.
• Thân nến càng lớn tại thời điểm chỉ báo giao mức tín hiệu thì tín hiệu càng mạnh.

Vòng tròn màu xanh lục đánh dấu ví dụ về tín hiệu bán giả (điều kiện để vào lệnh bán được mô tả bên dưới): chỉ báo chỉ chạm mức 1 cho thấy xu hướng không ổn định. Ngay cả khi điều đó có thể chấp nhận được theo phương thức giao dịch rủi ro (mặc dù tín hiệu yếu), nhưng thanh nến đang tăng khi mức 0.75 bị giao, vì vậy, bạn không nên vào lệnh vào lúc này.

Các điều kiện vào lệnh bán:   

• Chỉ báo đã ở mức 1 một thời gian và sau đó giảm xuống dưới mức 0.75.
• Thanh nến phải đang giảm và có thân nến tối thiểu 5 pip khi đường chỉ báo giao mức 0.75.  

Các điều kiện điểm vào lệnh tương tự như với lệnh mua.

Tại đây, tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo sẽ yếu. Nó chỉ chạm vào đường tín hiệu và sau đó bật trở lại. Nhưng kích thước và hướng của thanh nến khi sự giao nhau xác nhận tín hiệu. Trong trường hợp này, thân nến lớn hơn 5 pip và thanh nến đang giảm, do đó, hãy cân nhắc vào lệnh.

Hình ảnh này cũng thể hiện 4 tình huống với tín hiệu giả, khi điều kiện về kích thước tối thiểu của thanh nến tín hiệu không thỏa mãn. Chỉ trong trường hợp đầu tiên, tôi có thể nói rằng mức 0.25 đã bị giao ở thanh nến tăng, nhưng chỉ báo không chạm vào đường biên, do đó, tín hiệu là giả.

2. Hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo Bulls Bears Eyes

Chỉ báo Laguerre sẽ không được áp dụng trực tiếp trong chiến lược này, thay vào đó được sử dụng để vào các lệnh swing. Chỉ báo chính và duy nhất là một công cụ phức tạp Bulls Bears Eyes, với các tín hiệu được làm mịn bằng bộ lọc Laguerre. Bulls Bears Eyes là sự kết hợp của hai chỉ báo tiêu chuẩn:  

• Chỉ báo Bulls Power, được phát triển bởi ông Alexander Elder. Ông gợi ý rằng MA (đường trung bình động) là một thỏa thuận giữa người bán và người mua trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá cao nhất thể hiện quyền lực tối đa của người mua. Bulls Power = Giá cao – EMA (13)     
• Giá thấp nhất cho biết sức mạnh tối đa của người bán trong một period giá. Bears Power = Giá thấp – EMA (13).   

Khung thời gian – M5, cặp tiền được giao dịch là EURUSD. Thiết lập của chỉ báo Bulls Bears Eyes: 

• Period = 13. Đây là period của Bulls Bears Eyes, trong đó, tham số mặc định của MA do Elder đề xuất là 13. 
• Period thời gian = 0.0. Đây là khung thời gian được xác định bằng phút và nó phải bằng với khung thời gian tiêu chuẩn trong MT4. Giá trị 0 có nghĩa là khung thời gian của biểu đồ hiện tại. 
• Gamma = 0.6. Đây là thông số làm mịn Laguerre (trung bình).    
• Các mức:  «0», «0.25», «0.5», «0.75», «1».     
• CountBars (số thanh nơi chỉ báo được hiển thị). Bạn có thể nhập bất kỳ giá trị nào, ví dụ: 5000.

Bạn có thể tải xuống kho lưu trữ mẫu tại đây

Các điều kiện để vào lệnh mua:  

• Chỉ báo chạm mức 0 trong period giữa 9.45 và 10.15
• Chỉ báo tăng lên trên mức 0.

Lợi nhuận mục tiêu là 5 pip.

Điều kiện đầu tiên là thời gian của phiên giao dịch, period này được đánh dấu bằng hình tròn màu vàng. Giờ đầu tiên của phiên giao dịch châu Âu cho thấy các nhà giao dịch chỉ mới bắt đầu xác định các mục tiêu xa hơn để đưa ra quyết định đầu tư, và giá đang di chuyển thay vì theo quán tính. Nếu xu hướng đảo chiều (thời điểm chúng ta cố gắng chớp lấy) trong period này, xu hướng sẽ trở nên mạnh để mang lại lợi nhuận vừa phải. Bạn có thể vào lệnh ở thanh tiếp theo và thoát lệnh tại quanh thanh được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lục.

Nếu bạn so sánh hiệu suất của các tín hiệu chỉ báo trong một period khác nhau, bạn sẽ nhận thấy rằng Bulls Bears Eyes chỉ hoạt động tốt trong một khoảng thời gian ngắn. Vòng tròn màu xanh lam đánh dấu các lệnh thành công, và màu xanh lục – thua lỗ hoặc không thành công.

Các điều kiện để vào lệnh bán:

• Chỉ báo chạm mức 1 trong period từ 9.45 và 10.15.
• Chỉ báo giảm xuống dưới mức 1.

Bạn có thể cân nhắc vào lệnh theo một nguyên tắc tương tự.

Một tình huống tương tự: hầu như tất cả các lệnh đã mở trong một khoảng thời gian khác nhau đều thua lỗ. Nói cách khác, bạn chỉ có thể vào lệnh một lần một ngày với chiến lược này. Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng nghiên cứu hiệu suất của nó trên dữ liệu lịch sử, sau khi so sánh tỷ lệ giao dịch lỗ/lãi trong một period, chẳng hạn như 6 tháng.

Bạn hoàn toàn có thể giao dịch các cặp tiền tệ khác với chiến lược này. Nhưng song song đó, bạn nên lưu ý rằng độ biến động của các loại  tiền tệ sẽ không giống nhau trong các phiên giao dịch riêng biệt. Vì vậy, việc bạn cần làm là tìm ra đồng thời thời gian phù hợp nhất và tham số Gamma chính xác.

Một ví dụ khác về việc sử dụng bộ lọc Laguerre trong chỉ báo Khối lượng Laguerre được mô tả trong phần tổng quan này.

Kết luận

Chỉ báo Laguerre là một chỉ báo xu hướng có thể được sử dụng đơn lẻ với vai trò là một hệ thống giao dịch, cũng như một công cụ bổ sung để xác nhận các tín hiệu được cung cấp bởi các chỉ báo khác, tức như một bộ dao động. Vấn đề chính yếu là độ trễ tín hiệu với thời gian tương đối dài đã được loại bỏ. So với chỉ báo stochastic, nó gửi ít tín hiệu giả hơn nhờ một phương pháp lọc nhiễu giá độc đáo. Tuy nhiên, nó sẽ phát huy công dụng tốt hơn khi sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chỉ báo này, hoặc các chiến lược giao dịch dựa trên cơ sở của nó, hay chỉ đơn giản là đóng góp các ý kiến mang tính xây dựng, xin vui lòng để lại bình luận của mình!

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực