Đường MACD hay MACD là gì? Giải thích về Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động - MACD trong Forex.

2025.12.16 2025.08.22 Đường MACD hay MACD là gì? Giải thích về Chỉ báo Phân kỳ Hội tụ Trung bình Động - MACD trong Forex.

Michael Hypovhttps://litefinancevi.org/blog/authors/mikhail-hypov/

Bạn thân mến! Hôm nay chúng ta sẽ xem xét một trong những chỉ báo phổ biến nhất - MACD. Công cụ này rất dễ sử dụng và thường có trong các hệ thống giao dịch thành công. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng MACD, cách tính toán và diễn giải MACD, cũng như loại tín hiệu mà chỉ báo này cung cấp. Bạn cũng sẽ tìm hiểu MACD, cách thiết lập và sử dụng chỉ báo MACD. Chúng ta sẽ xem xét các ví dụ giao dịch thực tế trên thị trường Forex, chứng khoán và kim loại.

Những điểm chính

• MACD (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) là một chỉ báo được Gerald Appel tạo ra vào năm 1979 cho thị trường chứng khoán. Chỉ báo này phù hợp để giao dịch Forex, tiền điện tử và các thị trường khác. MACD đo lường sự khác biệt giữa hai đường EMA, cho biết khi nào chúng hội tụ hoặc phân kỳ.
• Đường MACD = EMA (nhanh, 12 kỳ) - EMA (chậm, 26 kỳ); Đường tín hiệu = SMA (Đường MACD, 9 kỳ). Biểu đồ histogram thể hiện sự khác biệt giữa các đường.
• Giao cắt đường báo hiệu khả năng đảo chiều. Tăng khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu và giảm khi cắt xuống dưới. Phân kỳ giữa giá và MACD cho thấy khả năng thay đổi xu hướng. Giao cắt đường bằng 0 xác nhận xu hướng động lượng.
• Cài đặt ưu tiên: 12, 26, 9 cho H1 trở lên; 21, 31, 1 (hoặc tương đương) cho M1–M15 để giảm nhiễu thị trường.
• MACD thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo RSI, Stochastic, và Bollinger Bands để lọc độ nhiễu. MACD phù hợp hơn với các chiến lược xu hướng, mặc dù chỉ báo này phải cần sự xác nhận từ các chỉ báo khác để tăng độ chính xác.
• Chỉ báo này có xu hướng trễ trên các khung thời gian M1-M15, dẫn đến nhiều tín hiệu giả hơn trên các thị trường ổn định. Nó kém hiệu quả hơn khi áp dụng cho chiến lược scalping và cần xác nhận từ các công cụ khác.

Chỉ báo MACD là gì: Định nghĩa & Lịch sử

MACD là một chỉ báo hội tụ/phân kỳ đường trung bình động được ông Gerald Appel phát triển vào năm 1979 để phân tích cổ phiếu. Tuy nhiên, nó được sử dụng rộng rãi trên thị trường Forex và các thị trường khác.

MACD được tính bằng hiệu số giữa EMA nhanh và EMA chậm, vốn được làm mịn bằng đường tín hiệu (SMA). Chỉ báo này thể hiện các điểm giao cắt, tình trạng quá mua/quá bán và sự phân kỳ, giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng và các điểm đảo chiều. Mặc dù chỉ báo này phù hợp với mọi loại tài sản, nhưng nó hiệu quả nhất trên khung thời gian H1 trở lên, vì tín hiệu ở khung thời gian thấp có thể bị nhiễu bởi biến động thị trường.

Công thức & Tính toán đường MACD

Đường MACD của chỉ báo là kết quả tính toán đồ họa phần chênh lệch giữa hai đường EMAs nhanh và chậm. Trong phiên bản gốc, nó được hiển thị dưới dạng một đường cong. Trong phiên bản hiện đại nó hiển thị dưới dạng đường cong và sự chênh lệch giữa các đường hiển thị dưới dạng biểu đồ.

Công thức tính MACD như sau:

• Đường MACD = EMA (ĐÓNG, FP) - EMA (ĐÓNG, SP).

Trong đó:

• SP là khoảng thời gian (period) của EMA chậm và FP là period của EMA nhanh

Đường tín hiệu (chậm) là đường MA đơn giản của đường MACD. Công thức tính đường này như sau:

• Tín hiệu = SMA (Đường MACD, SLP).
• SLP là period của đường tín hiệu.

Bảng tính Excel để tính Chỉ báo MACD

Việc tính toán các giá trị theo cách thủ công gây mất thời gian và tẻ nhạt, đặc biệt là tính đường trung bình động hàm mũ theo cách thủ công. Tải xuống chỉ báo MACD và phân tích kỹ thuật ngay sẽ dễ hơn nhiều.

Nhân tiện, công cụ phân tích kỹ thuật này có sẵn theo mặc định cả trong terminal trực tuyến của LiteFinance và MT4.

Một phương án thay thế là tính toán tự động bằng bảng Excel. Tại đây, bạn có thể tải xuống chỉ báo MACD dưới dạng mẫu hoặc sử dụng bảng trực tuyến. Nếu bạn chưa bao giờ làm việc với bảng tính Google, bạn có thể xem hướng dẫn nhanh tại đây và sử dụng máy tính Bollinger Bands làm ví dụ.

Tôi đã cố gắng làm cho máy tính dễ sử dụng nhất có thể.

Để tính toán, bạn cần điền các giá trị giá đóng cửa vào cột “B” (được đánh dấu bằng màu xanh lam) và nhập period để tính toán các đường trung bình động của đường tín hiệu và Đường trung bình động Hội tụ Phân kỳ (được đánh dấu bằng màu đỏ). Tất cả các ô màu hồng có thể được điền thủ công. Các ô màu xanh lam được tính toán tự động và nên được giữ nguyên. Các trường văn bản có thông tin tham chiếu được đánh dấu bằng màu vàng.

Cột B đã được điền sẵn các số ngẫu nhiên. Để sử dụng máy tính, hãy thay đổi các giá trị này thành các giá trị của riêng bạn.

Tôi đã dành ra khoảng 70 dòng để bạn nhập dữ liệu giá, nhưng bạn có thể sao chép công thức ở dòng cuối cùng và kéo dài bảng xuống.

Quan trọng: Cột “B” không cần phải điền đầy đủ. Tuy nhiên, để tính toán chính xác, bạn cần điền vào số ô ít nhất là gấp đôi giá trị lớn nhất của period trung bình động. Ví dụ: trong hình trên, đường EMA chậm nhất có period lớn nhất là 24, có nghĩa là bạn cần điền vào 50 ô để tính chính xác. Hãy nhớ rằng các giá trị giá được điền theo thứ tự từ trên xuống dưới - từ sớm nhất đến gần đây nhất.

Chỉ báo tính toán kết quả tự động dựa trên các giá trị bạn đã nhập. Nó nằm ở phía bên phải bảng cùng với biểu đồ giá. Biểu đồ dựa trên 30 ô cuối cùng được điền và cho phép bạn thực hiện phân tích tương tự như phân tích trong terminal giao dịch.

Cách sử dụng MACD: Lý thuyết

Bây giờ chúng ta hãy xem mô tả mở rộng và ứng dụng của chỉ báo MACD. Công cụ này cung cấp cho bạn nhiều loại tín hiệu cùng một lúc: phân kỳ và giao cắt của các đường, vị trí của biểu đồ MACD Histogram, phân kỳ. Tôi sẽ trình bày chi tiết cách phát hiện các tín hiệu và diễn giải chúng.

Diễn giải MACD

Hãy cùng tìm hiểu cách đọc biểu đồ MACD và các tín hiệu của nó. Hầu hết các phiên bản của chỉ báo đều hiển thị hai đường cong là đường trung bình động dài và ngắn. Một đường cho thấy xu hướng thị trường dài hạn, và một đường cho thấy những gì đang xảy ra trên thị trường.

Một trong những tín hiệu chính là sự phân kỳ mạnh giữa hai đường cong, tức là điều kiện quá mua và quá bán. Tình huống này là dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng. Ngược lại, sự hội tụ của các đường cho thấy sự hình thành của trạng thái cân bằng giá, là đặc trưng của một xu hướng ổn định.

Trong biểu đồ, vùng màu xanh lục đánh dấu khu vực mà các đường MACD hội tụ, cho chúng ta biết sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Vùng màu xanh lam đánh dấu phần phân kỳ của hai đường cong, nghĩa là vùng quá bán. Sau một đợt điều chỉnh ngắn hạn, thị trường đảo chiều tăng mạnh, khẳng định dự báo của chúng ta.

Giao cắt trung bình động MACD

Đường nhanh dễ bị biến động giá hơn. Khi xu hướng kết thúc, đường nhanh cắt đường tín hiệu.

Vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ đánh dấu tín hiệu MACD báo hiệu sự đảo chiều tăng. Đường nhanh màu xanh lam cắt đường chậm màu đỏ hướng lên. Lưu ý rằng tín hiệu đảo chiều xuất hiện với độ trễ nhỏ.

Vòng tròn màu đỏ đánh dấu dấu hiệu của sự đảo chiều giảm giá. Đường tín hiệu cắt đường MA nhanh từ trên xuống. Chuyển động đi xuống đã bắt đầu.

Giao cắt đường tín hiệu

Giao cắt được coi là một tín hiệu MACD thường xuyên. Giao cắt MACD có 2 dạng:

• Đường cong nhanh cắt đường cong chậm từ dưới lên và nằm trong vùng âm. Đây là dấu hiệu đảo chiều của thị trường và sau đó sẽ hình thành một xu hướng tăng giá.
• Đường cong nhanh cắt đường cong chậm từ trên xuống và nằm trong vùng dương. Đây là một tín hiệu đảo chiều giảm.

Hãy xem xét các dạng giao cắt khác nhau qua các ví dụ trên thị trường Forex, chứng khoán và tiền điện tử.

Trong biểu đồ EURUSD ở trên, vòng tròn màu xanh lam đánh dấu thời điểm đường cong MACD nhanh màu xanh lam cắt đường chậm từ dưới lên. Đúng như dự đoán, sau khi tín hiệu này xuất hiện, giá đã quay đầu tăng.

Bạn có thể thấy một kịch bản đảo chiều tăng giá khác trong biểu đồ S&P 500. Sự đảo chiều tăng xảy ra sau điểm giao cắt của các đường chỉ báo trong vùng âm (vòng tròn màu xanh lam).

Lấy BTCUSD làm ví dụ: chúng ta hãy xem xét một trường hợp đảo chiều giảm giá. Trong khu vực được đánh dấu bằng vòng tròn màu xanh lam có sự giao cắt rõ ràng giữa đường nhanh và chậm. Tại thời điểm đó, giá đã bắt đầu giảm trong biểu đồ. Sự giao cắt của đường trung bình động xác nhận sự đảo chiều đã bắt đầu.

Giao cắt đường trung tâm

Sự giao cắt của đường trung tâm xảy ra khi hai đường cong di chuyển vào vùng dương hoặc âm. Nếu là chuyển động từ trên xuống, thì đó là một xung đi xuống mạnh. Và nếu giá di chuyển từ dưới lên thì đó là một xung đi lên.

Trong biểu đồ EURUSD, vòng tròn màu xanh lam đánh dấu sự giao cắt của đường trung tâm với đường trung bình động MACD. Hiện tượng này xảy ra trong quá trình phát triển của một chuyển động có hướng ổn định và là một tín hiệu xu hướng.

Biểu đồ MACD Histogram

Biểu đồ MACD hiển thị vị trí tương đối của EMA. Nói cách khác, nó thể hiện dưới dạng đồ họa các biến động trung bình của giá trị giá.

Khi giao dịch với chỉ báo MACD, trước tiên bạn nên xem xét vị trí của các cột so với giá trị 0. Nếu lớn hơn 0, thì xu hướng là tăng, nếu nhỏ hơn 0 thì xu hướng là giảm. Chiều cao của các thanh tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai đường cong, điều này cũng cho phép chúng ta xác định vùng quá mua và quá bán.

Chúng ta cũng nên xem xét độ dốc, cho thấy sự cân bằng giữa hai thế lực thay đổi ra sao:

• Dốc hướng lên - vị thế của bên mua mạnh lên.
• Dốc đi xuống - vị thế của bên bán mạnh lên.

Trong biểu đồ trên, các vùng có màu đánh dấu các mô hình hành vi khác nhau của biểu đồ MACD. Có một xu hướng đi lên trong vùng xanh lục, cả trong biểu đồ MACD và biểu đồ giá. Vùng màu xanh lam trông giống như một vùng giá đi ngang, nhưng biến động giá lại xảy ra tại thời điểm này. Tuy nhiên, chúng không đủ mạnh để tạo ra bất kỳ chuyển động có ý nghĩa nào. Cuối cùng, vùng màu đỏ trong biểu đồ MACD cho thấy xu hướng giảm giá đang mạnh lên. Một xung mạnh đi xuống tương ứng xác nhận điều này.

Phân kỳ MACD

Sự phân kỳ được coi là một tín hiệu trước. Chỉ báo thể hiện sự phân kỳ của các đường nối các cực trên biểu đồ giá và các giá trị của chỉ báo. Trong MACD, có thể sự phân kỳ theo dõi bằng cả đường trung bình động và bằng cách đọc biểu đồ chỉ báo.

Có ba loại phân kỳ:

1. Cổ điển (thông thường) - cho biết sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra
2. Ẩn - cho biết xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục
3. Mở rộng – thường gặp hơn trong chuyển động đi ngang và cho biết xu hướng gần đây nhất sẽ tiếp tục

Hình trên thể hiện cả ba loại phân kỳ. Hãy ghi nhớ các tín hiệu của mỗi loại. Tôi đã nói thêm về tín hiệu này trong một bài đánh giá lớn mô tả chi tiết về từng loại tín hiệu trong MACD và trong các chỉ báo khác. Bạn có thể đọc bài viết ở đây.

Nếu bạn đang bối rối và gặp khó khăn khi nghiên cứu cả ba loại thì chỉ cần ghi nhớ các dấu hiệu của phân kỳ cổ điển. Chỉ có phân kỳ cổ điển là tín hiệu đảo ngược xu hướng! Nếu bạn xác định được sự phân kỳ, nhưng các dấu hiệu khác nhau, thì rất có thể tín hiệu đó cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục.

Bạn có thể đọc mô tả chi tiết về các dấu hiệu của tất cả các loại phân kỳ trong bài viết của tôi “Phân kỳ Forex: Giao dịch phân kỳ là gì và cách hoạt động”.

Ở đây tôi chỉ nhắc lại ngắn gọn cách sử dụng chỉ báo phân kỳ MACD qua ví dụ về phân kỳ thông thường.

Trong biểu đồ giá ở trên, đường màu xanh lam đánh dấu các đáy cục bộ, mỗi đáy đều thấp hơn đáy trước đó. Tương tự, trong biểu đồ MACD, tôi nối các đáy của biểu đồ bằng một đường màu xanh lam. Vì đường này đi xuống trong biểu đồ giá và đi lên trong chỉ báo và tín hiệu này xuất hiện trong xu hướng giảm, nên đây là sự phân kỳ tăng, tức là xu hướng giảm đang chuyển thành xu hướng tăng.

Nguyên tắc tương tự cũng đúng với phân kỳ giảm giá cổ điển, chỉ có điều phân kỳ này xảy ra ở các đỉnh và tín hiệu phải nằm trong xu hướng tăng giá.

Các chiến lược sử dụng chỉ báo MACD trong Giao dịch Forex

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều chiến lược MACD khác nhau. Dưới đây là một số chiến lược:

1. Mua và bán tại điểm giao cắt MACD. Đây là một chiến lược thuận xu hướng. Đường cong nhanh của chỉ báo cắt đường tín hiệu cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng mới. Lúc này, chúng ta có cơ hội để tham gia thị trường thành công.
2. Chỉ báo phân kỳ MACD có thể dự đoán các điểm đảo chiều trên thị trường với độ chính xác cao. Giao dịch theo sự phân kỳ của các điểm cực trị trong biểu đồ giá và biểu đồ MACD thường kèm theo một tỷ lệ nhỏ tín hiệu giả.
3. Tìm kiếm các giá trị cực trị MACD để đề phòng thị trường đảo chiều. Logic đằng sau phương pháp này là các xu hướng đảo ngược ở đỉnh và đáy của biểu đồ MACD. Thời điểm đảo chiều được coi là cơ hội tốt nhất để mở vị thế.
4. Sử dụng MACD làm bộ lọc xu hướng khi tìm kiếm các điểm tham gia thị trường. Nếu bạn đang sử dụng tín hiệu của các chỉ báo khác, thì chỉ báo MACD có thể xác nhận bổ sung cho dự báo của bạn.

Chiến lược MACD dành cho người mới bắt đầu

Mua và bán trên điểm giao cắt MACD

Cách dễ nhất để sử dụng đường MACD trong Forex là giao dịch thuận xu hướng. Ngay cả bởi những người mới bắt đầu giao dịch cũng có thể sử dụng phương pháp này:

• Mua khi đường nhanh cắt đường tín hiệu từ dưới lên và biểu đồ MACD tăng lên trên 0 và đi vào vùng dương.
• Bán khi đường nhanh cắt đường tín hiệu từ trên xuống và biểu đồ của chỉ báo giảm xuống dưới 0 và đi vào vùng âm.

Chúng ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới điểm cực đại cục bộ gần nhất. Bạn có thể đóng vị thế theo các tín hiệu chỉ báo hoặc bằng cách đặt lệnh chốt lời ở khoảng cách bằng hoặc gấp đôi lệnh cắt lỗ.

Hãy xem xét chiến lược này qua ví dụ về XAUUSD.

Trong vòng tròn màu xanh lam, chúng ta thấy đường cong nhanh màu đỏ cắt đường cong chậm màu tím hướng lên. Ngay sau đó, biểu đồ MACD di chuyển đến vùng dương. Sự hiện diện của cả hai tín hiệu trong chiến lược cho phép chúng ta mở một vị thế mua khi nến đóng cửa (đường màu xanh lam). Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới đáy cục bộ trước đó.

Miễn là biểu đồ MACD còn tăng lên, chúng ta có thể chắc một xu hướng tăng mạnh. Một thời gian sau, một thanh được hình thành, được đánh dấu bằng một vòng tròn màu đỏ. Thanh này thấp hơn so với thanh trước đó, cho thấy hoạt động của người mua giảm bớt.

Bạn có thể đã nhận thấy một cảnh báo khác từ chỉ báo MACD mà tôi đã đề cập – đó là sự phân kỳ rõ rệt của hai đường cong chỉ báo. Điều này chỉ ra một vùng quá mua và sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Do đó, khi nến đóng cửa ở mức của đường màu xanh lục, nơi có sự phân kỳ lớn giữa đường cong MACD và một thanh giảm, chúng ta sẽ chốt lời.

Ngoài ra, bạn có thể đóng giao dịch bằng lệnh chốt lời, tùy thuộc vào phương pháp quản lý rủi ro, bạn có thể đặt chốt lời ở khoảng cách bằng hoặc gấp đôi tính từ mức mở vị thế đến mức cắt lỗ.

Dự đoán các điểm quay đầu trên thị trường

Đây là một chiến lược sử dụng chỉ báo MACD phức tạp hơn. Nó dựa trên các tín hiệu phân kỳ cổ điển trong đó:

• Có một xu hướng tăng trong biểu đồ giá và đỉnh cục bộ được cập nhật liên tục. Trong trường hợp này, đường MACD không đi lên. Chúng ta cũng có thể xem xét biểu đồ MACD. Điều này có nghĩa là giá tiếp tục tăng theo quán tính và xu hướng tăng thực sự đã mất đi sức mạnh.
• Giá đang cập nhật đáy cục bộ, nhưng đường cong MACD (hoặc biểu đồ MACD) không còn hình thành đáy nữa. Điều này có nghĩa là xu hướng giảm giá sắp kết thúc.

Trong trường hợp đầu tiên, sự phân kỳ giảm giá xảy ra trước khi thị trường đảo chiều. Sau khi biểu đồ cắt đường 0, bạn sẽ có cơ hội tham gia thị trường với vị thế bán. Trong trường hợp thứ hai, sự phân kỳ tăng giá xảy ra, là cơ hội để bạn tham gia thị trường với vị thế mua.

Biểu đồ BTCUSD ở trên thể hiện sự phân kỳ tăng giá, được đánh dấu bằng các đường chéo màu xanh lam.

Quan trọng: Trong xu hướng giảm, chúng ta so sánh đáy, còn trong xu hướng tăng thì so sánh đỉnh.

Điểm vào lệnh là thời điểm thanh màu xanh lục đầu tiên xuất hiện trên biểu đồ. Khi nến đóng cửa, hãy mở một vị thế mua (đường ngang màu xanh lam). Đặt lệnh cắt lỗ ngay dưới đáy trước đó. Đặt lệnh chốt lời để đóng lệnh ở khoảng cách gấp hai lần lệnh cắt lỗ (đường màu xanh lục)

Qua ví dụ về chỉ số S&P 500 của sàn giao dịch chứng khoán Mỹ, tôi sẽ trình bày một lựa chọn giao dịch thay thế. Chúng ta xác định sự phân kỳ giảm theo đỉnh giá và đường nhanh. Bạn có thể thấy giá đang cập nhật đỉnh trong khi biểu đồ MACD đi xuống, là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp hoàn thành.

Khi biểu đồ đi vào vùng âm, hãy mở một lệnh (đường ngang màu xanh lam). Đặt lệnh dừng ngay trên đỉnh. Thoát khỏi thị trường muộn hơn một chút, khi thanh màu đỏ tiếp theo của biểu đồ hình thành dưới thanh trước đó một chút (đường màu xanh lục).

Dự đoán điểm đảo chiều thị trường

Các nhà giao dịch thường sử dụng MACD như một chỉ báo dao động để giao dịch trên các cực trị giá. Chiến lược này dựa trên các quy tắc sau:

• Bán khi biểu đồ MACD đạt giá trị dương cao và một thanh nhỏ hơn hình thành.
• Mua khi biểu đồ MACD đạt giá trị âm cao và thanh hình thành ngắn hơn thanh trước đó.

Các quy tắc để đặt lệnh cắt lỗ cũng giống như trong các ví dụ trước. Thoát khỏi thị trường khi biểu đồ MACD bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại.

Trong biểu đồ EURJPY, vòng tròn màu xanh lam đánh dấu thời điểm biểu đồ đạt đến giá trị cao. Sau đó, sự suy giảm bắt đầu. Mở một vị thế bán (đường màu xanh lam) trên thanh đầu tiên ngắn hơn thanh trước đó. Đặt lệnh cắt lỗ ngay trên đỉnh trước đó (đường màu đỏ).

Tiếp theo, chúng ta theo dõi kỹ hành vi của biểu đồ MACD, trong khi giá giảm, MACD sẽ đi vào vùng âm và hình thành đáy mới (vòng tròn màu đỏ). Chúng ta thoát khỏi thị trường sau khi thanh màu đỏ thấp hơn hình thành (đường màu xanh lục).

Sử dụng MACD làm bộ lọc xu hướng để tìm điểm vào lệnh

Một trong những quy tắc cơ bản là giao dịch theo phía của thị trường. MACD hữu ích để xác định các xu hướng ổn định lớn. Bạn dễ dàng chọn đúng phía của thị trường:

1. Chọn khung thời gian giao dịch.
2. Mở biểu đồ cao hơn một hoặc hai khung thời gian. Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch trên biểu đồ 4 giờ, hãy mở biểu đồ ngày.
3. Nếu biểu đồ MACD của chỉ báo phát triển theo hướng tăng, thì chỉ mở các giao dịch mua; nếu là theo hướng giảm, hãy mở các giao dịch bán.

Hãy cố gắng xác định các xu hướng dài hạn trong biểu đồ EURUSD ngày. Biểu đồ MACD tăng trưởng tích cực bên trong vùng màu xanh lam. Do đó, hãy ưu tiên mở các vị thế mua trong tất cả những ngày này. Sau đó, giá giảm trong khu vực màu đỏ. Khi biểu đồ MACD chuyển sang phía âm trên các khung thời gian nhỏ hơn, bạn chỉ nên mở các vị thế bán.

Chiến lược MACD tốt nhất

Sử dụng chỉ báo MACD trong Giao dịch Thực: Ví dụ

Một trong những ưu điểm của MACD là tính linh hoạt. Dù ban đầu được thiết kế để phân tích thị trường chứng khoán nhưng nó đã được chứng minh tính hiệu quả ở các thị trường khác. Các nhà giao dịch hiện đại tích cực sử dụng MACD để giao dịch các cặp tiền tệ, kim loại quý, năng lượng, cổ phiếu, hợp đồng tương lai và thậm chí cả tiền điện tử. Dưới đây tôi sẽ nói về giao dịch S&P 500, vàng và EURUSD.

S&P 500

Chiến lược có lợi nhuận nhất đối với chỉ số S&P 500 là giao dịch tại điểm giao cắt trong khi xem xét vị trí của biểu đồ. Mua và giữ vị thế sau khi đường nhanh bị cắt từ dưới lên và biểu đồ MACD di chuyển vào vùng dương. Bán sau khi đường cong tín hiệu bị cắt từ trên xuống và biểu đồ MACD di chuyển vào vùng âm.

Vòng tròn màu xanh lam trong biểu đồ S&P 500 4 giờ đánh dấu thời điểm đường cong tín hiệu cắt đường MACD từ dưới lên và biểu đồ MACD di chuyển vào vùng dương. Đây là tín hiệu để mở vị thế mua. Chúng ta tham gia thị trường trên thanh dương đầu tiên của biểu đồ MACD (đường màu xanh lam). Đặt cắt lỗ bên dưới đáy trước đó.

Tương tự như trong các ví dụ trước, nên thoát khỏi thị trường tại thời điểm cột tiếp theo hình thành bên dưới cột trước đó (vòng tròn màu xanh lục). Tuy nhiên, trong trường hợp này, lợi nhuận sẽ nhỏ (đường màu xanh lục).

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng điều kiện bổ sung là sự thay đổi độ dốc của đường nhanh. Trên biểu đồ, tín hiệu này xuất hiện muộn hơn một chút trong khu vực vòng tròn màu tím. Tại thời điểm này, chúng ta đóng vị thế và tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều.

Vàng

Bạn có thể giao dịch vàng bằng cách sử dụng cùng một hệ thống với S&P 500, nhưng với một điều kiện. Đó là mở các vị thế mua lớn. Lịch sử giao dịch cho thấy hiệu quả thấp khi bán tại các điểm giao cắt.

Hình bầu dục màu xanh lam đánh dấu khu vực trên biểu đồ mà đường nhanh màu đỏ cắt đường chậm từ dưới lên. Mở vị thế tại thời điểm biểu đồ MACD di chuyển vào vùng dương (đường màu xanh lam). Đường màu đỏ đánh dấu mức cắt lỗ nằm ngay dưới đáy gần nhất.

Trong quá trình phát triển của xu hướng, các chỉ báo biểu đồ MACD giảm, nhưng đường cong MACD tiếp tục đi lên. Tương tự như trong ví dụ trước, chúng ta đợi một tín hiệu kép. Tín hiệu này xảy ra muộn hơn một chút (hình bầu dục màu xanh lục), khi đường cong đảo chiều đi xuống và một thanh thấp hơn khác hình thành. Tại thời điểm này, chúng ta thoát khỏi thị trường (đường màu xanh lục).

Đô la Mỹ

Đối với đô la Mỹ, hiệu quả của chiến lược giao dịch MACD ở mức trung bình. Chiến lược này có thể và sẽ mang lại lợi nhuận, sẽ không lớn hay liên tục.

Như trong các ví dụ trước, chúng ta mở một vị thế mua (đường màu xanh lam) tại điểm giao cắt của hai đường cong và biểu đồ MACD di chuyển đến vùng dương (hình bầu dục màu xanh lam) và đặt lệnh dừng bên dưới đáy (đường màu đỏ). Sau đó, chúng ta chờ đợi tín hiệu giảm đồng thời trong biểu đồ và dấu hiệu của sự đảo chiều trên đường MACD. Điều này xảy ra trong hình bầu dục màu xanh lục. Chúng ta chốt lời ở mức của đường màu xanh lục.

Cài đặt MACD tốt nhất

Các cài đặt MACD thường được cho là tối ưu như sau: 12, 26, 9. Các giá trị này phù hợp nhất cho biểu đồ giờ nhưng hoạt động tốt trên bất kỳ khung thời gian nào gần H1. Đó là lý do tại sao đây là các giá trị mặc định trên hầu hết các terminal.

Ý nghĩa của các thông số này:

• 12 - period của EMA nhanh;
• 26 - period của EMA chậm;
• 9 - period của đường tín hiệu MA.

Cài đặt trong ngày cho MACD

Nhiều biểu đồ khác nhau từ M1 đến H1 có thể được sử dụng để giao dịch trong ngày. Chúng ta đã đề cập đến H1 và các khung thời gian tương tự ở trên, bây giờ chúng ta sẽ xem xét cài đặt cho scalping.

Cài đặt chỉ báo MACD 1 phút:

• 13, 21, 1;
• 21, 34, 1;
• 31, 144, 1.

Các cài đặt này của chỉ báo MACD cho khung thời gian M1 có thể được áp dụng riêng hoặc chung nếu chiến lược giao dịch sử dụng nhiều biểu đồ cùng một lúc. Tùy chọn bộ thông số đầu tiên nhạy cảm nhất với biến động giá và tùy chọn cuối cùng ít nhạy cảm nhất. Lưu ý rằng cả ba loại cài đặt này không liên quan đến việc làm phẳng đường tín hiệu.

Sử dụng các thông số 21, 31, 1 trên khung 5 và 15 phút. Nhưng để giao dịch trong biểu đồ nửa giờ, bạn tốt hơn nên chọn cài đặt tiêu chuẩn 12, 26, 9.

Chỉ báo MACD tốt nhất cho MT4 & MT5

MACD Color được coi là phiên bản tốt nhất. Ưu điểm chính của nó là biểu đồ dễ đọc. Theo mặc định, khi các cột ở trong vùng dương sẽ có màu xanh lục và khi ở vùng âm sẽ có màu đỏ.

Tải xuống chỉ báo MACD Color cho MT4 tại đây:

https://www.mql5.com/en/code/8066

Liên kết đến phiên bản MACD Color dành cho MT5:

https://www.mql5.com/en/code/175

Và nếu muốn thử giao dịch ở chế độ tự động, bạn nên xem MACD Sample Expert Advisor được tích hợp trong MT4. Theo mặc định, nó chứa các thông số tối ưu để giao dịch trong khung 1 và 4 giờ. Nếu bạn muốn điều chỉnh về các biểu đồ khác, thì ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể tìm ra các cài đặt thích hợp.

Công cụ sàng lọc MACD

Chỉ báo MACD không chỉ có thể được sử dụng để phân tích kỹ thuật truyền thống mà còn là một trong những công cụ để lựa chọn tài sản đầu tư. Làm thế nào để tìm được công cụ giao dịch phù hợp?

Bạn có thể tận dụng các công cụ sàng lọc chứng khoán – đó là các nền tảng phân tích thu thập thông tin về chứng khoán và cho phép bạn lọc nội dung theo hàng chục tham số. Bạn có thể tìm thấy một chương trình tốt trong số này trong bài viết "Stock Screener - Your Guide to the Stock Markets of the World".

Ở đó bạn sẽ tìm thấy các nền tảng theo dõi phổ biến như:

1. Google Finance Stock Screener
2. Finviz.com
3. Screener.finance.yahoo.com
4. Stock-Watcher

Tuy nhiên, tất cả các dịch vụ này đều có chung một nhược điểm là không thể lọc theo các chỉ báo kỹ thuật. Công cụ sàng lọc phổ biến nhất có thể làm điều này là tradingview.com. Lợi thế lớn của nó là không chỉ làm việc với cổ phiếu mà còn với tiền điện tử và thị trường forex.

Để lọc theo các chỉ số MACD, hãy chọn công cụ sàng lọc cần thiết và nhấp vào nút ngoài cùng bên phải có ba dấu chấm

Nhập “macd” vào hộp tìm kiếm và đánh dấu vào các hộp hiện ra. Hai cột mới sẽ được thêm vào bảng, cho biết giá trị của các thông số MACD và thậm chí là tín hiệu mua hoặc bán cho các chỉ báo này. Một ưu điểm khác của công cụ sàng lọc tradingview là có thể đặt cảnh báo, một tập hợp các mẫu được định cấu hình trước để lọc và khả năng tạo mẫu của riêng bạn.

Còn có một công cụ sàng lọc tốt khác trên cổng thông tin www.invest.com. Nhưng nó chỉ hoạt động đối với thị trường chứng khoán.

Bạn có thể tìm thấy công cụ này trong menu chính của trang web. Hãy tìm tab "Tools" và nhấp vào liên kết "Stock Screener".

Sau đó, trong cửa sổ mở ra, hãy chú ý đến menu ở góc trên bên trái. Chọn mục "Chỉ báo kỹ thuật", sau đó chọn "MACD" và chỉ định các thông số trong cửa sổ bên phải. Ví dụ: bằng cách sử dụng các thanh trượt, tôi đã chỉ ra phạm vi giá trị để lọc báo giá chứng khoán. Trong cửa sổ bên dưới, dịch vụ đã hiển thị một số cổ phiếu phù hợp với các thông số.

MACD so với các Chỉ báo khác

Như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, MACD có những điểm mạnh và điểm yếu riêng. Dưới đây tôi sẽ so sánh nó với các công cụ kỹ thuật phổ biến, mô tả những ưu điểm và nhược điểm, và cũng đề cập đến chủ đề kết hợp các chỉ báo.

MACD so với RSI

Trong khi MACD thể hiện sự chênh lệch giữa các đường trung bình động, thì RSI hoạt động hơi khác một chút. RSI cho thấy sự chênh lệch được làm phẳng giữa biến động giá trong quá khứ và hiện tại, hoặc chỉ đơn giản là mức quá mua và quá bán. MACD tốt trên khung thời gian dài và RSI tốt trên khung thời gian ngắn.

Hai công cụ này thường cung cấp thông tin bổ sung và do đó thường được sử dụng cùng nhau trong một số chiến lược giao dịch. Thậm chí còn có chỉ báo MACD RSI - công cụ scalper chính xác nhất mà tôi từng biết. Bạn có thể tải xuống MACD RSI tại đây:

https://www.mql5.com/en/code/423

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về RSI và áp dụng nó cùng với MACD, bạn nên đọc bài viết "Chỉ số Sức mạnh Tương đối - Chỉ báo RSI là gì? Đường RSI là gì?".

MACD so với Stochastic

So với Stochastic, MACD được cho là hữu ích hơn trong các thị trường có xu hướng. Đồng thời, chỉ báo dao động cho thấy kết quả tốt nhất khi thị trường đi ngang. Để có được một hệ thống giao dịch phổ quát hơn mà không phụ thuộc vào hành vi giá, bạn có thể sử dụng hai công cụ này cùng nhau trong các period khác nhau hoặc kết hợp trong đó một công cụ lọc số liệu của công cụ kia.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Stochastic trong bài viết "Hướng dẫn Sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator dao động ngẫu nhiên trong Giao dịch Forex".

Hạn chế của MACD và Giới phê bình

Không nên nghĩ rằng MACD là một chỉ báo hoàn hảo. Giống như các công cụ phân tích kỹ thuật khác, MACD có một số hạn chế:

• Hiệu suất khác nhau tùy từng tài sản và thị trường. Chúng ta đã thấy điều này với S&P 500, vàng và đô la Mỹ.
• Các tín hiệu giả nhiều hơn dự kiến. Do đó, tốt nhất bạn nên sử dụng MACD kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
• MACD không hiệu quả khi sử dụng trên các khung thời gian thấp, chủ yếu là do tín hiệu bị trễ. Do đó, các chiến lược scalping sử dụng thêm các chỉ báo dao động bổ sung.
• MACD là một chỉ báo động lượng. Điều này có nghĩa là số liệu cực hạn không phải lúc nào cũng chỉ ra sự đảo ngược sắp xảy ra. Hãy sử dụng chỉ báo dao động để có được những tín hiệu như vậy.

Và sau đây là suy nghĩ của các nhà giao dịch về các hạn chế của MACD.

Tóm tắt

MACD đã được phát triển cách đây vài thập kỷ. Tuy nhiên, chỉ báo này vẫn có khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch khá đáng tin khi sử dụng trong các chiến lược xu hướng. MACD đặc biệt hiệu quả khi giao dịch trong dài hạn và khi sử dụng trên khung thời gian lớn. Nhưng các nhà giao dịch kiếm tiền bằng giao dịch ngắn hạn có thể gặp vấn đề về chất lượng của tín hiệu.

Một điều quan trọng nữa là MACD là cơ sở phổ biến để bạn phát triển các chỉ báo (ví dụ: MACD-RSI) và chiến lược giao dịch của riêng mình. Tôi đã viết về một trong những điều này cách đây hơn hai năm: SK-FX một chiến lược có độ chính xác cao (phần 1).

Độ phổ biến khẳng định vai trò quan trọng của chỉ báo MACD trong phân tích kỹ thuật và khiến nó trở thành chỉ báo bắt buộc phải nghiên cứu đối với tất cả những người mới bắt đầu giao dịch. Để đạt hiệu quả học tập tốt nhất, bạn nên vào terminal ngay và tự mình thử sử dụng MACD. Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, hãy giao dịch trên tài khoản demo mà không cần đăng ký để tránh thua lỗ!

Bài viết kết thúc tại đây. Hãy theo dõi blog LiteFinance với rất nhiều nội dung hữu ích từ các tác giả nổi tiếng khác. Bạn sẽ luôn tìm thấy thông tin thú vị.

Chúc bạn may mắn!

Trân trọng,

Mikhail @Hypov

P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)

Liên kết hữu ích:

• Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
• Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
• Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich

Biểu đồ giá của GOOG tại mốc thời gian thực