Kênh Keltner (các dải Keltner) - là một chỉ báo cổ điển trong phân tích kỹ thuật được thiết kế bởi Chester Keltner vào năm 1960.
Giống như chỉ báo Bollinger Bands, Kênh Keltner vẽ ra kênh chuyển động giá so với đường EMA trung tâm. Tuy nhiên, không giống như kênh BB, chỉ báo Kênh Keltner không mở rộng theo giá. Vì vậy, giá có thể vượt ra ngoài Kênh Keltner, do đó cho thấy xu hướng đang cạn kiệt. Đọc thêm về giao dịch Forex với Keltner Channel trong bài viết này.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Cách sử dụng chỉ báo Kênh Keltner
Các chiến lược giao dịch kênh được dựa trên tâm lý thị trường. Giá di chuyển trong kênh khoảng 80% thời gian, di chuyển đến biên của kênh ở cả hai bên nhưng bằng cách nào đó quay trở lại vùng ở giữa, tức là quay về giá trị cân bằng. Tùy thuộc vào sức mạnh của những người mở thị trường và các yếu tố cơ bản, giá có thể vượt qua các ranh giới của kênh. Một số chiến lược giao dịch kênh dựa trên sự phá vỡ kênh. Một số chiến lược đề xuất giao dịch khi giá phục hồi từ các biên của kênh.
Chỉ có một chỉ báo kênh trong MT4 là Bollinger Bands. Nhược điểm của chỉ báo này là khi một xu hướng xuất hiện, các biên kênh sẽ mở rộng theo giá, khiến nó không thể chỉ rõ thời điểm phá vỡ hoặc điều chỉnh tiếp theo. Do đó, các nhà phát triển đã thêm các chỉ báo nâng cao hơn là kênh Donchian và Kênh Keltner vào bộ công cụ giao dịch của LiteFinance. Tôi sẽ giải thích chiến lược giao dịch Kênh Keltner bên dưới.
Làm thế nào để giao dịch Kênh Keltner?
Chỉ báo Kênh Keltner trông giống như ba đường: hai đường biên kênh và đường giữa. Đường giữa là đường trung bình động hàm mũ; biên của kênh là các dẫn xuất của đường EMA và chỉ báo ATR. Không giống như chỉ báo Bollinger Bands, Kênh Keltner ít phản ứng hơn với sự thay đổi giá, cho phép giá vượt ra khỏi ranh giới của kênh. Vì lý do tương tự, chỉ báo không hoạt động trong vùng giá đi ngang và không thể xác định vùng này.
Giải thích chiến lược giao dịch Kênh Keltner
Chiến lược này sử dụng hai chỉ báo kỹ thuật: kênh Keltner với cài đặt mặc định và chỉ báo RSI với period 14 và hành lang hẹp hơn của biến động giá sơ cấp (mức 65 và 35). Tôi sẽ thử nghiệm chiến lược trong khung thời gian M30 cho cặp EURUSD.
Điều kiện để mở một vị thế mua:
Giá đã di chuyển trong kênh một thời gian, sau đó thị trường phá vỡ biên trên và đang đi lên. Một tín hiệu bổ sung là khi nến trước đó và/hoặc nến ở mức mà giá phá vỡ biên của kênh, có phần thân lớn hơn so với các nến trước đó.
Chỉ báo RSI tại cùng một nến (phá vỡ biên của kênh) phá vỡ mức 65 và đi lên trong vùng quá mua.
Sự phá vỡ kênh báo hiệu một động lượng giá mạnh, sẽ sớm cạn kiệt và điểm mấu chốt là tận dụng động lượng này để tăng giá. RSI xác nhận chuyển động ngắn hạn này. Khi giá vượt qua biên của kênh, chúng ta mở giao dịch tại nến tín hiệu (đã quá muộn để mở vị thế ở nến tiếp theo). Mức cắt lỗ là 10 pips. Mức lợi nhuận mục tiêu là 10-20 pips. Chúng ta thoát giao dịch khi xuất hiện nến đảo chiều và chỉ báo RSI đồng thời quay đầu theo hướng ngược lại.
Các mũi tên trỏ đến các thời điểm khi cả hai điều kiện xảy ra cùng một lúc. Chúng ta có thể đã thoát giao dịch vào lúc này khi nến màu đỏ đầu tiên xuất hiện. Lợi nhuận sẽ là 28 điểm và sẽ điều chỉnh theo các quy tắc quản lý rủi ro. Các nhà giao dịch mạo hiểm hơn sẽ thoát ở mức cao hơn (hình bầu dục màu vàng).
Điều kiện để mở một vị thế bán:
Giá đã di chuyển trong kênh một thời gian. Tiếp theo, giá đang phá vỡ biên của kênh và đi xuống. Một tín hiệu bổ sung là khi nến trước đó và/hoặc nến ở thời điểm giá phá vỡ biên của kênh có phần thân lớn hơn so với các nến trước đó.
- Chỉ báo RSI tại cùng một nến (phá vỡ biên của kênh) vượt qua mức 35 và đi xuống trong vùng quá bán.
6 trên 7 tín hiệu là có lãi. Đường màu xanh lục đánh dấu tín hiệu chưa triển khai. Tuy nhiên, giao dịch không bị thoát bằng lệnh cắt lỗ mà được thoát theo cách thủ công khi giá quay trở lại trong kênh và chúng ta chỉ mất phí spread. Lợi nhuận giao dịch là từ 6-7 pips (giao dịch đầu tiên) trở lên. Lưu ý rằng hầu như trong mọi trường hợp, nến phá vỡ kênh khác nhiều so với các nến khác. Chúng ta không biết về kích thước thân nến tại thời điểm mở giao dịch; việc nến đóng cửa với phần thân như vậy là một tín hiệu xác nhận bổ sung rằng chúng ta đã đúng.
Bạn không cần phải tuân thủ cứng nhắc các quy tắc thoát lệnh. Ảnh chụp màn hình gần đây nhất cho thấy nến đảo chiều nhỏ trong một số trường hợp và giá tiếp tục giảm. Vì vậy, đừng vội thoát giao dịch tại thời điểm xuất hiện nến đảo chiều, nến này có thể đóng theo hướng của xu hướng và báo hiệu xu hướng sẽ tiếp tục. Nên thoát giao dịch khi thân của nến đảo chiều (thậm chí chưa đóng) bằng ít nhất 1/3 thân của nến cuối cùng theo hướng của xu hướng. Nếu nến đảo chiều đóng cửa với thân nhỏ (¼ và nhỏ hơn nến trước đó), đừng vội thoát giao dịch, giá có thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng.
Ví dụ 1:
Nến xanh lục đóng cửa với thân bằng 1/3 nến đỏ. Chúng ta thoát giao dịch (chuyển vị thế mua thành vị thế bán). Lợi nhuận là khoảng 8-9 pips.
Ví dụ 2:
Nến xanh lục có thân nhỏ, chúng ta có thể mạo hiểm – đừng vội thoát khỏi thị trường. Và rủi ro hóa ra là chính đáng - giá của một nến nữa đã tiếp tục xu hướng giảm.
Tuy nhiên, không phải lúc nào quy tắc thoát lệnh này cũng hiệu quả, đặc biệt là khi nến chưa đóng. Do đó, hãy theo dõi biểu đồ và thoát giao dịch theo các quy tắc chiến lược của bạn. Ví dụ chỉ cho thấy một trong các tùy chọn thoát.
Có một thời điểm thú vị khác. Nếu giá phá vỡ kênh và chỉ báo dao động đi đến các mức biên của vùng quá mua và quá bán, thì tức là giá có thể đảo chiều nhanh chóng sau đó. Ảnh chụp màn hình cho thấy trong hầu hết các trường hợp, sự đảo chiều xảy ra sau 2-4 nến. Và mặc dù giá quay trở lại trung tâm của kênh với hình dạng đi ngang nhiều hơn, nhưng bạn có thể kiếm được vài pips trên chuyển động quay trở lại này.
Chiến lược phá vỡ kênh Keltner
Trong chiến lược này, các kênh Keltner được sử dụng để chỉ ra sự biến động của thị trường. Các kênh được đặt với sự trợ giúp của đường trung bình động (10), nhân với giá trị của phạm vi ATR để xác định giới hạn dưới và giới hạn trên của kênh Keltner. ATR (Phạm vi thực trung bình) được sử dụng để đánh giá sự biến động của công cụ giao dịch.
Để sử dụng chiến lược này, bạn phải tải xuống chỉ báo Kênh Keltner, kênh này sẽ tự động vẽ các kênh. Hãy thay đổi period của đường trung bình động từ 10 thành 40.
Sau khi tải xuống Chỉ báo Kênh Keltner cho MT4, hãy lưu nó vào: Terminal giao dịch -> Experts -> chỉ báo
Các cặp được sử dụng để giao dịch là: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF.
Khung thời gian H4 được sử dụng để giao dịch.
Chốt lời lên tới 65 điểm.
Cắt lỗ lên tới 35 điểm.
Vị thế mua có thể được mở tại thời điểm giá phá vỡ giới hạn trên của kênh Keltner (hình 1).
Các vị thế bán có thể được mở tại thời điểm giá phá vỡ giới hạn dưới của kênh Keltner. (Hình 2)
Chiến lược giao dịch vùng giá: Kênh Keltner vs Bollinger Bands
Đối với chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo mức dừng kênh Keltner Keltner channel stops. Đây không phải là một chỉ báo tiêu chuẩn. Mặc dù được coi là một chỉ báo kênh, nó không vẽ các kênh giá trong biểu đồ.
Điều thú vị là chỉ báo này dựa trên hai công cụ cổ điển - Bollinger Bands và chỉ báo kênh Keltner. Sự kết hợp của cả hai mang lại một kết quả rất tốt trên thị trường Forex.
Không giống như các công cụ kênh giá thông thường, chỉ báo này không vẽ ra ranh giới trên và dưới có thể nhìn thấy của kênh giá, mà hoạt động giống như các chỉ báo mũi tên - vẽ ra hướng trực quan của xu hướng sau khi giá đảo ngược về giá trị trung bình.
Keltner channel stops là bản sửa đổi của BBStop sử dụng công thức tính của kênh Keltner. BBStop là bản sửa đổi của Bollinger Bands, được thiết kế để xác định các mức dừng ở các ranh giới của phạm vi giao dịch.
Thay vì phạm vi kênh truyền thống, Keltner channel stops vẽ các đường ở trên hoặc dưới giá. Màu xanh lục có nghĩa là xu hướng tăng, màu cam (đỏ) có nghĩa là xu hướng giảm. Màu sắc thay đổi khi giá chạm vào ranh giới dưới hoặc trên của kênh. Bạn không thể nhìn thấy chúng trong biểu đồ, nhưng chúng được tạo bởi chỉ báo dựa trên thuật toán bằng mã.
Ảnh chụp màn hình này thể hiện độ chính xác của Keltner channel stops khi cho thấy một chuyển động giá mạnh. Mặc dù có một vùng đi ngang vừa phải trong khu vực được đánh dấu bằng hình chữ nhật màu xanh lam, ta có thể kiếm được lợi nhuận từ mỗi chuyển động này. Các chiến lược kênh đôi khi cung cấp tín hiệu giả và chưa có cách nào để lọc chúng. Các tín hiệu như vậy được biểu thị bằng các mũi tên màu vàng.
Chiến lược được xây dựng trực tiếp trên chỉ báo Kênh Keltner được mô tả chi tiết trong bài đánh giá này. Xin lưu ý rằng nó đã được đánh giá trên cơ sở nền tảng LiteFinance được tích hợp trong Tủ của Khách hàng. Nếu bạn đã quen dùng MT4, hãy mở tài khoản trong Tủ của bạn, tải xuống nền tảng và sử dụng mẫu chỉ báo Kênh Keltner cho MT4, có thể tải xuống tại đây. Bạn có thể tải xuống chỉ báo Keltner channel stops tại đây.
Cách cài đặt chỉ báo Keltner channel stops trong MT4:
Mở nền tảng và chọn “Tệp/Mở Thư mục Dữ liệu” ở menu trên cùng.
Trong cửa sổ mở ra, hãy chuyển đến thư mục "MQL4/Chỉ báo". Sao chép mẫu chỉ báo vào đó với phần đuôi .mql4.
Khởi động lại nền tảng giao dịch. Chỉ báo sẽ xuất hiện trong menu “Chèn/Chỉ báo/Tùy chỉnh”.
1. Các điều kiện giao dịch và đặc thù của việc sử dụng Keltner channel stops
Chỉ báo hoạt động tốt trên bất kỳ cặp tiền tệ thanh khoản nào. Khung thời gian là H4. Nếu bạn đặt khoảng thời gian thấp hơn, rất nhiều vùng nhỏ với tín hiệu giả sẽ xuất hiện. Hãy xem một ví dụ tương tự trong ảnh chụp màn hình bên dưới.
Cài đặt chỉ báo Keltner channel stops:
Điều kiện để mở một vị thế mua:
Chỉ báo chuyển màu từ cam sang xanh lục.
Chúng ta mở một vị thế ở nến tiếp theo. Cắt lỗ được đặt ở khoảng cách tương đối dài là 30 điểm. Thời điểm thay đổi tín hiệu có thể được so sánh với giá chạm đến biên kênh và sự đảo chiều sau đó. Nhưng chuyển động theo quán tính có thể tạo ra bóng dài theo hướng cũ và kích hoạt các lệnh dừng.
Chúng ta thoát khỏi thị trường như sau. Lợi nhuận mục tiêu là 20 điểm (đối với báo giá 4 chữ số). Khi đạt đến mức này, chúng ta di chuyển cắt lỗ đến mức hòa vốn và đặt trailing stop ở mức 20 điểm. Để đặt lệnh dừng, hãy nhấp chuột phải vào một lệnh đang mở và chọn tùy chọn cần thiết.
Trailing stop được đặt trong nền tảng MT4 chứ không phải trên máy chủ của của nhà môi giới, giống như các lệnh khác. Vì vậy, nền tảng phải luôn bật và có kết nối ổn định với máy chủ của nhà môi giới. Nếu có nguy cơ mất kết nối, hãy sử dụng dịch vụ cho thuê máy chủ VPS. Trong trường hợp xấu nhất, vị thế sẽ được đóng bằng lệnh dừng, lệnh này vẫn được đặt ngay cả khi có lỗi kết nối.
Điều kiện để mở một vị thế bán:
Chỉ báo chuyển màu từ xanh lục sang cam.
Điều kiện để mở một vị thế và thoát khỏi thị trường tương tự nhau.
Các đặc điểm của việc sử dụng Keltner channel stops:
Chỉ mở thị trường ở nến tiếp theo sau khi nến tín hiệu hình thành. Trong khi nến tín hiệu chưa đóng, chỉ báo có thể vẽ lại các giá trị của nó. Nếu bạn hoàn toàn chắc chắn rằng giá sẽ đi đúng hướng, bạn có thể thử mở một vị thế trên một nến tín hiệu.
Trailing stop là bắt buộc vì giá có thể quay trở lại mức hòa vốn cách nến tín hiệu một vài nến.
Kiểm soát chuyển động của chỉ báo. Nếu sau khi thay đổi màu sắc, chỉ báo đi ngang trong hơn 4-5 nến thì bạn nên đóng vị thế trước thời hạn.
Nếu sau nến tín hiệu, một nến xuất hiện theo hướng ngược lại, đừng mở vị thế. Nếu bạn nhìn thấy ba nến liên tiếp theo hướng ngược lại, đừng vào bất kỳ lệnh gì.
Tín hiệu tương đối hiếm, vì chúng ta đang nói về một khung thời gian khá dài. Đừng quên phí swap.
2. Ví dụ về chiến lược giao dịch theo vùng giá
Ví dụ 1
Chỉ báo thay đổi màu sắc trên nến tín hiệu (nến tín hiệu được đánh dấu bằng các đường thẳng đứng màu xanh lam), nến tiếp theo cùng hướng với nến tín hiệu. Trên nến tiếp theo, hãy mở một vị thế (trong trường hợp đầu tiên là một vị thế mua, trong trường hợp thứ hai là một nến ngắn). Bạn không cần phải đợi chỉ báo đổi màu để đóng giao dịch. Sau khi đặt trailing stop, vị thế sẽ tự động đóng gần như ở điểm cực trị.
Ví dụ 2
Đây là một ví dụ về một tình huống cho thấy lý do tại sao bạn phải đặt trailing stop. Mũi tên màu vàng cho biết nến, trên đó một vị thế mua phải được mở theo các tín hiệu. Giá mở cửa là 1.11491.
Chúng ta đặt trailing stop trên nến được đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam (1.11691 - 1.11491 = 200 hoặc 20 điểm). Bây giờ, nếu giá đảo chiều, ở trên mức của trailing stop sẽ là lợi nhuận. Mức cao nhất của nến là 1.11726, sau đó giá đảo chiều và đi xuống, bất chấp đường màu xanh lục của chỉ báo. Nếu không có trailing stop, vị thế sẽ được đóng theo lệnh dừng (ở mức hòa vốn, nếu nó đã được chuyển đến đó). Với trailing stop, lợi nhuận lên tới 1.11726 - 1.11691 = 35 hoặc 3.5 điểm. Không nhiều, nhưng ít nhất là bạn không bị lỗ.
Ví dụ 3
Một ví dụ về Đặc điểm #4. Trong trường hợp đầu tiên, chỉ báo chuyển màu sang màu cam, báo hiệu khả năng mở một vị thế bán. Nhưng nến sau nến tín hiệu đang phát triển, cũng như những nến tiếp theo. Ba nến đang phát triển sau tín hiệu “giảm” - chúng ta không mở giao dịch.
Trong trường hợp thứ hai, tình hình cũng tương tự. Khi tín hiệu "tăng", nến tiếp theo sau nến tín hiệu là giảm và nến tiếp theo nữa cũng vậy. Nến thứ ba đang phát triển (mũi tên màu vàng), chúng ta mở một vị thế mua trên nến đó.
Ví dụ 4
Tín hiệu giả
Chỉ báo đã thay đổi màu sắc, nến sau nến tín hiệu là giảm, nhưng vị thế chúng ta mở trên nó (mũi tên màu vàng) có thể đóng theo lệnh dừng do nến phát triển dài (mũi tên màu xanh lam). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đường màu xanh lục của chỉ báo đi ngang, đường màu cam gần như đi ngang. Điều này cho thấy tín hiệu yếu (Đặc điểm #3).
Tóm lại, xin nói thêm rằng bạn sẽ tìm thấy nhiều bài viết thú vị hơn nữa về các chỉ báo và phân tích chiến lược trên blog LiteFinance. Tất cả những gì bạn cần để từ một nhà giao dịch mới bắt đầu trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp là:
Đăng ký (nút "Đăng ký" ở góc trên bên phải trên bất kỳ trang nào trên trang web). Bạn sẽ chỉ mất một vài phút. Không cần xác minh để mở tài khoản demo!
Tìm hiểu các chức năng của Tủ Khách hàng LiteFinance. Bài viết “LiteFinance Client’s Cabinet” sẽ giúp bạn làm điều này.
Tải xuống và cài đặt MT4 hoặc sử dụng nền tảng LiteFinance tích hợp sẵn.
Thực hiện theo các khuyến nghị trong đánh giá chiến lược.
Kết luận
Kênh Keltner cung cấp tín hiệu chính xác hơn Bollinger Bands. Có thể có tín hiệu giả, nhưng rất ít nếu bạn sử dụng thêm bộ lọc. Bạn có thể tìm thấy các chiến lược sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc trên Internet, nhưng đối với tôi chỉ số dao động dường như là một lựa chọn tốt hơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn nhận xét về chiến lược, vui lòng tham gia thảo luận bên dưới.
Keltner channel stops là sự kết hợp phi chuẩn của hai chỉ báo. Nó cung cấp cho bạn không chỉ một kênh mà là một chiến lược xu hướng với mức độ rủi ro tối thiểu. Hãy nhớ rằng bất kỳ chiến lược nào cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với phong cách giao dịch của riêng bạn. Bạn cũng cần học cách đọc các tín hiệu và điểm vào lệnh. Nếu bạn có ít kinh nghiệm, hãy bắt đầu thử nghiệm chiến lược trên tài khoản demo. Hãy đăng ký, thử nghiệm chiến lược và đặt câu hỏi trong phần bình luận. Cho tôi biết bài viết có hữu ích với bạn hay không nhé.
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
