Thành công của nhà giao dịch có thể được đánh giá bằng nhiều thông số: giao dịch có lợi nhuận, số dư tài khoản hoặc tổng tiền gửi. Tuy nhiên, tôi cho rằng tính chuyên nghiệp của nhà giao dịch được quyết định bởi một chỉ báo rất quan trọng: khả năng tính toán và phân tích các chỉ báo thống kê.
Hiểu được các cặp tiền tệ được kết nối với nhau, cũng như tìm ra kết nối này và sử dụng nó sẽ cung cấp khả năng bảo vệ đáng tin cậy cho khoản tiền gửi của bạn.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
- Tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì?
- Lý thuyết và ví dụ về tương quan tiền tệ Forex
- Tiền tệ có thể tương quan với cái gì?
- Làm thế nào để tính toán tương quan tiền tệ?
- Các chiến lược giao dịch sử dụng tương quan forex
- Chỉ báo tương quan tiền tệ MT4
- Chiến lược hedging forex dựa trên tương quan tiền tệ
- Quasi-arbitrage trong Forex
- Sử dụng tương quan giữa các loại tiền tệ chính
- Kết luận: Cách sử dụng các cặp tiền tương quan forex
- Hỏi đáp
Tương quan giữa các cặp tiền tệ là gì?
Thị trường tiền tệ thế giới là một hệ thống các yếu tố liên kết với nhau. Sự thay đổi ở một số yếu tố sẽ khiến những yếu tố khác phản ứng và ngược lại.
Cỗ máy khổng lồ này hoạt động theo quy luật riêng. Nếu nắm được các quy luật đó, bạn có thể dự đoán chuyển động của báo giá tiền tệ và kiếm tiền từ sự dao động của tỷ giá hối đoái. Hiện tượng tương quan tiền tệ phản ánh tính liên kết của các cặp tiền, tính đồng bộ của quá trình này.
Giá trị tương quan cho thấy mức độ tương đồng trong dao động của hai cặp tiền tệ cụ thể. Chỉ số tương quan càng cao thì sự thay đổi càng đồng bộ. Các cặp tiền tệ như vậy di chuyển đồng loạt cùng nhau. Ngoài ra còn có tương quan nghịch giữa các cặp tiền tệ phản ánh chuyển động của báo giá theo các hướng ngược nhau.
Tương quan là khả năng của một tài sản giao dịch lặp lại các chuyển động có hướng của một công cụ khác.
Chúng ta có thể thấy hiện tượng tương tự trên thị trường tài chính ở vàng và bạc, hoặc các loại dầu khác nhau và các sản phẩm tinh chế.
Lý thuyết và ví dụ về tương quan tiền tệ Forex
Tương quan giữa các loại tiền tệ là hiện tượng xảy ra khi một số cặp tiền tệ có chuyển động giá giống nhau. Có hai loại tương quan: thuận và nghịch
Tương quan thuận là tương quan trong đó chuyển động giá của các cặp tiền thay đổi theo cùng một hướng. Biểu đồ của 2 công cụ tương tự có cùng hướng (ví dụ: trong cả hai trường hợp, xu hướng đều là tăng).
Tương quan nghịch là tương quan trong đó chuyển động giá của các cặp tiền thay đổi theo các hướng khác nhau. Có nghĩa là, xu hướng tăng của một công cụ là “sự phản chiếu” biểu đồ của công cụ thứ hai có hướng đi xuống.
Ví dụ về tương quan thuận (tương quan trực tiếp) là tình huống trong đó kỳ vọng của các nhà giao dịch tương tự nhau, như trong trường hợp EURUSD và EURGBP. Chúng ta có thể thấy rằng biểu đồ tương quan cặp tiền forex trùng khớp:
Một ví dụ về tương quan nghịch là tình huống trong đó kỳ vọng của các nhà giao dịch trái ngược nhau, như trường hợp EURUSD và USDCHF. Trong hình sau, chúng ta có thể quan sát thấy hình ảnh phản chiếu của các cặp tiền tệ:
Độ mạnh của tương quan được đo bằng phần trăm (hoặc phân số): 100% (hoặc 1) là cấp độ tương quan cao nhất của hai tài sản.
Để xác định giá trị này, nhà giao dịch sử dụng công thức Pearson. Đầu tiên, họ chọn một tập hợp giá trị giá nhất định của hai tài sản: X và Y. Sau đó, họ xác định giá trị trung bình của X và Y trên đó, cộng tích số độ lệch của từng giá trị trong tập hợp từ giá trị trung bình của nó rồi chia cho tích của độ lệch chuẩn.
Đối với hai công cụ có giá X và Y, công thức hệ số tương quan như sau:
Trên thị trường Forex, tương quan tiền tệ được xác định ở giai đoạn hình thành, khi thay vì sử dụng “bản vị vàng”, tỷ giá tiền tệ quốc gia được gắn với đồng đô la Mỹ.
Người ta tin rằng các cặp tiền chính có cấp độ tương quan với nhau nhiều hơn các cặp tiền phụ.
Tiền tệ có thể tương quan với cái gì?
- Với các loại tiền tệ khác. Các loại tiền tệ có thể tương quan với nhau, như trong ví dụ của chúng ta. Chúng ta sẽ quan sát tương quan của hai cặp tiền tệ có chung đồng tiền định giá.
- Với các chỉ số. Điều này cũng rõ ràng. Những thay đổi trong các chỉ số dẫn đến những thay đổi trong một loại tiền tệ cụ thể. Ví dụ: chúng ta có thể nhớ lại rằng đồng đô la Mỹ tương quan mạnh với chỉ số S&P500.
- Với tài sản hàng hóa. Tài sản hàng hóa bao gồm mọi thứ mà các quốc gia xuất khẩu và nhập khẩu. Đó là dầu, vàng, than đá, nhôm, v.v. Có thể bạn đã suy luận được rằng có sự tương quan chặt chẽ giữa đồng đô la Canada và dầu. Sự tương quan cũng được quan sát thấy giữa đồng đô la Úc và vàng.
Làm thế nào để tính toán tương quan tiền tệ?
Có những máy tính đặc biệt cho phép bạn chọn các cặp tiền tệ và tính toán tương quan giữa chúng. Chỉ cần một vài cú nhấp chuột trong trình duyệt. May mắn là bạn không phải tính toán thủ công bằng công thức phức tạp nêu trên. Máy tính tương quan cặp tiền tệ sẽ hiển thị giá trị của tương quan thuận và nghịch.
- Tương quan trực tiếp có dấu “+” hoặc không dấu.
- Tương quan nghịch có dấu "-".
Lưu ý rằng tương quan có thể mạnh hoặc yếu. Tương quan càng mạnh thì chuyển động giá của hai công cụ càng giống nhau. Tương quan càng yếu thì độ tương đồng càng ít. Giá trị của tương quan thuận mạnh gần bằng "1". Hoặc gần bằng "-1" đối với tương quan nghịch. Các cặp tiền forex không tương quan gần bằng "0".
Máy tính tương quan cặp tiền forex
Máy tính tương quan cặp tiền tệ sẽ hiển thị giá trị của tương quan nghịch và thuận. Tính toán các cặp tiền forex, chính, phụ và chéo tại đây:
Bạn có thể tìm thấy nhiều trang web tính toán bảng tương quan giữa các cặp tiền forex. Tuy nhiên, thực tế không có chiến thuật giao dịch nào dựa trên sự tương quan.
Các chiến lược giao dịch sử dụng tương quan forex
Tương quan tiền tệ thông qua đồng đô la Mỹ có thể được sử dụng trong hai loại chiến lược:
- Sau khi tìm thấy hai cặp tiền tương quan, một trong số chúng sẽ được sử dụng để theo dõi các tín hiệu có thể chỉ ra hướng chuyển động trong tương lai của cặp thứ hai.
- Sử dụng sự khác biệt trong chuyển động (tương quan nghịch), các nhà giao dịch bán một cặp và mua một cặp khác cùng một lúc, hoặc sử dụng tương quan tiền tệ cặp tiền chéo. Trong trường hợp này, số điểm phân chia giữa hai tài sản trở thành lợi nhuận của nhà giao dịch khi chuyển động của chúng trùng khớp trở lại và tương quan được khôi phục.
Ví dụ số 1
Hãy xem một ví dụ về các cặp tiền như EURJPY (Euro và Yên Nhật) và AUDJPY (Đô la Úc và Yên Nhật). Trong cả hai trường hợp, đồng tiền định giá là đồng yên Nhật. Sự tăng giá trên thị trường sẽ khiến đồng euro và đô la Úc đồng loạt chuyển động cùng chiều. Vì vậy, có sự tương quan thuận giữa đồng euro và đô la Úc.
Cách tận dụng tương quan tiền tệ
Thông thường, sự tương quan được sử dụng để xác nhận độ chính xác của phân tích. Bạn có thể quan sát hành vi của một cặp tiền cụ thể và dựa vào đó để đưa ra kết luận về cặp tiền tương quan với nó. Càng nhiều giao dịch chuyển động theo cùng một hướng, thì khả năng thiết lập một xu hướng mới càng cao, từ đó cơ hội giao dịch thành công cũng tăng lên. Bằng cách này, bạn sẽ thêm tự tin khi thực hiện nhiều giao dịch cùng lúc.
Tương quan của các cặp tiền tệ có thể làm tăng gấp đôi cả lợi nhuận và lỗ của bạn. Hãy xem xét một ví dụ về tương quan thuận. Ví dụ: bạn chịu rủi ro 5% tiền gửi và mở lệnh giao dịch trên các cặp tiền tương quan thuận EUR/USD và EUR/GPB. Trong trường hợp này, tổng rủi ro của hai giao dịch sẽ không phải là 5%, mà là 10%. Tuy nhiên, số tiền lợi nhuận cũng sẽ tăng gấp đôi.
Chiến lược tương quan tiền tệ forex
Giao dịch với các cặp tiền tương quan Forex khá đơn giản. Tùy thuộc vào cặp tiền tệ bạn đang giao dịch, hãy chú ý đến các cặp tiền tệ khác có đồng tiền định giá giống với công cụ tài chính của bạn. Bạn sẽ phải xem xét cẩn thận biểu đồ giá của các cặp tiền tệ tương quan với nhau. Nếu bạn thấy rõ là giá của một cặp sẽ giảm thì đừng mua tiền tệ tương quan với cặp này. Bằng phương pháp này, bạn có thể lọc ra các tín hiệu giả một cách đáng tin cậy.
Ví dụ số 2
Giả sử cặp tiền giao dịch của bạn là GBPUSD (Bảng Anh và Đô la Mỹ). Đô la Mỹ là một loại tiền tệ đặc biệt, vì nó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của nhiều loại tiền tệ trên thế giới. Trong trường hợp này, nên chú ý đến biểu đồ giá của cặp EURUSD (euro và đô la Mỹ) trước khi đưa ra quyết định giao dịch. Ngoài ra, đừng quên chú ý đến tin tức. Mặc dù bạn đang giao dịch bằng đồng bảng Anh, nhưng dữ liệu quan trọng về đồng tiền châu Âu có thể có ảnh hưởng lớn đến bảng Anh. Đây sẽ là biểu hiện thực sự của tương quan tiền tệ. Hãy luôn chú ý đến những gì xảy ra với các loại tiền tệ tương quan với công cụ giao dịch của bạn - đây là bản chất của việc giao dịch các cặp tiền tương quan Forex.
Chỉ báo tương quan tiền tệ MT4
Có nhiều chỉ báo tương quan tiền tệ cho MT4 và MT5. Ví dụ: OverLay Chart Correlation MT4 sẽ giúp bạn xác định xem có sự tương quan giữa tiền tệ hoặc các công cụ khác hay không. Chỉ báo giao dịch Netsrac Correlation MT5 (NCTI) cũng rất phổ biến. Cả hai đều có thể được tải xuống miễn phí từ trang web chính thức của MetaTrader. Các liên kết được đính kèm.
TUY NHIÊN không có chỉ báo và adviser nào trong các nền tảng thông thường có thể phân phối vai trò giữa các cặp tương quan.
Giao dịch sử dụng phương pháp tiếp cận phi tuyến tính, trong đó dòng giá được trình bày dưới dạng một "thước đo thông tin". Trong trường hợp này, khi sử dụng entropy, chúng ta nhận được các chỉ báo cho phép biết được tín hiệu nào của hai tài sản đang dẫn trước:
Thiết lập gói chỉ báo để phân tích tương quan tiền tệ Forex
Bạn có thể tự mình thực hiện phân tích tương quan kỹ lưỡng. Bạn có thể tải xuống gói đầy đủ các chỉ báo tương quan cho MT4 tại đây.
5 bước để cài đặt chỉ báo tương quan tiền tệ (hiển thị trong các hình trên):
- Trong menu chính của terminal MT4, nhấp vào phần "File - Tệp".
- Nhấp chuột trái vào nút “Open Data Folder - Mở Thư mục Dữ liệu”.
- Trong cửa sổ mở ra, hãy chuyển đến thư mục “MQL4”.
- Chuyển đến thư mục "Indicators - Chỉ báo".
- Trong thư mục mở ra, bạn nên mở thư mục Examples - Ví dụ và tải các tệp từ kho lưu trữ chỉ báo.
Khi bạn hoàn thành các bước này, hãy tắt và khởi động lại terminal.
Nếu bạn đã làm mọi thứ một cách chính xác, bạn sẽ thấy giao diện được hiển thị như trong hình trên. Mở tab “Examples - Ví dụ” trong cây dữ liệu “Indicators - Chỉ báo” trong cửa sổ Bộ điều hướng và kiểm tra.
Chạy và tùy chỉnh các chỉ báo tương quan tiền tệ MT4
Chạy iCorrelationTable_v3. Hãy nhấp đúp vào biểu tượng của nó trong cửa sổ Bộ điều hướng.
Trong tab “Common - Chung” trong cửa sổ mở ra, hãy đánh dấu vào cả ba khối (xem hình trên).
Ở dưới cùng của biểu đồ, sẽ có một bảng tương quan Forex phân tích tương quan của bảy loại tiền tệ phổ biến trong khoảng thời gian 50 thanh. Cài đặt mặc định dành cho chế độ ban đêm. Để làm cho thông tin dễ đọc hơn, hãy đặt biểu đồ thành bảng màu có nền đen.
Đảm bảo rằng bảng chứa công cụ giao dịch tiền tệ mà bạn cần. Công cụ này phân tích bảy công cụ đầu tiên trong “Market Watch”. Công cụ này có thể phân tích tương quan của bất kỳ công cụ giao dịch nào với sáu công cụ khác do nhà môi giới của bạn cung cấp.
Ví dụ: tôi đã đưa các công cụ giao dịch hoàn toàn khác nhau từ LiteFinance lên 7 dòng đầu. Cổ phiếu của Hewlett Packard, Bitcoin, chỉ số S&P500, cặp EURUSD và USDJPY, dầu Brent và vàng, xếp từ thứ nhất đến thứ bảy.
Để bắt đầu phân tích, hãy chọn khung thời gian làm việc của bạn — bảng sẽ cập nhật khi bạn chuyển đổi giữa các khung thời gian khác nhau.
Hình trên hiển thị một bảng tương quan được cập nhật, trong đó so sánh bảy công cụ giao dịch được liệt kê ở trên. Hệ số tương quan lớn hơn 0,7 hoặc nhỏ hơn -0,7 là quan trọng nên sẽ được tô sáng.
Chọn các công cụ có hệ số tương quan mô-đun lớn nhất. Trong trường hợp của chúng ta, đó là các cặp tiền EURUSD và USDJPY với tương quan là -0,9. Để phân tích kỹ thuật, chúng ta chồng biểu đồ giá của hai tài sản giao dịch này lên nhau.
Mở biểu đồ giá của một trong các cặp tiền tệ và kích hoạt OverLayChart mà chúng ta đã dán từ kho lưu trữ. Để chỉ báo hoạt động chính xác, bạn cần cho phép truy cập vào các thư viện trong cài đặt chung, giống như trong trường hợp với chỉ báo iCorrelationTable_v3.
Tiếp theo, chúng ta mở tab Inputs và nhập cặp tiền trên dòng SubSymbol, có biểu đồ mà chúng ta muốn chồng lên trên biểu đồ được hiển thị trong cửa sổ và nhấp vào nút OK.
Nếu bạn đã làm mọi thứ một cách chính xác, bạn sẽ thấy giao diện này trên màn hình của bạn. Bây giờ, chúng ta có thể áp dụng chiến lược hedging cho giao dịch forex.
Chiến lược hedging forex dựa trên tương quan tiền tệ
Chiến lược giao dịch tương quan và hedging là gì? Trong trường hợp của chúng ta, nó có nghĩa là hedging chéo.
Các nhà giao dịch forex chuyên nghiệp thường sử dụng các chiến lược hedging để giảm rủi ro đồng thời tạo ra lợi nhuận tốt. Hedging được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch tiền tệ, vì luôn có các cặp tiền tệ tương quan nghịch, có xu hướng tiến triển đồng bộ, nhưng ngược hướng.
Quan trọng! Để sử dụng hiệu quả chiến lược hedging trên thị trường forex, chúng ta cần giao dịch các công cụ như vậy, có tương quan gần bằng 1 hoặc -1.
Ví dụ: tôi sẽ sử dụng EURUSD và USDJPY, vì hệ số tương quan của chúng trong khung thời gian giờ là -0,91. Có nghĩa là chúng có tương quan nghịch rất mạnh, vì vậy việc mở lệnh giao dịch cho các cặp tiền tệ này sẽ là một cách hedge tốt.
Biểu đồ giá EURUSD (biểu đồ có thanh màu trắng) gợi ý sự đảo chiều giảm giá của thị trường. Sử dụng nguyên tắc hedging chéo, chúng tâ mở một vị thế bán cho cặp tiền chính và đồng thời mở một vị thế bán cho cặp USDJPY có tương quan nghịch.
Bây giờ, nếu không ổn, chúng ta có thể bù đắp khoản lỗ tiềm năng mà EURUSD mang lại bằng lợi nhuận do giao dịch USDJPY tạo ra. Khi hệ số tương quan nhỏ hơn 1 theo mô-đun, các cặp tiền này có thể chuyển động cách nhau một khoảng, vì vậy chúng ta không thể bù đắp 100% khoản lỗ tiềm năng. Yếu tố này cần được xem xét khi tính toán rủi ro.
Rõ ràng từ biểu đồ trên rằng cặp euro-đô la tiếp tục tăng và lợi nhuận của vị thế bán được mở trên EURUSD, đồng yên tiếp tục giảm và lợi nhuận từ giao dịch bán USDJPY bù đắp cho khoản lỗ từ giao dịch EURUSD.
Chìa khóa của chiến lược hedging thành công là tương quan tiền tệ không phải là một giá trị cố định mà thay đổi theo thời gian.
Rõ ràng từ bảng tương quan iCorrelationTable_v3 rằng tương quan giữa EURUSD và USDJPY suy yếu từ -0,91 đến 0,12.
Sự thay đổi này được thể hiện như thế nào trong biểu đồ?
Rõ ràng từ hình trên, EURUSD đã giảm mạnh và chúng ta đã đóng vị thế với khoản lỗ. Tuy nhiên, xu hướng giá của USDJPY không thay đổi và tiếp tục chạy xuống. Do đó, hedge chéo đã giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro đồng thời tạo ra lợi nhuận.
Từ ví dụ này, bạn có thể thấy rằng nguồn lợi nhuận chính khi sử dụng chiến lược hedging phát sinh khi hệ số tương quan thay đổi. Tuy nhiên, khá là khó để lường trước những thay đổi như vậy, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Có một rủi ro là bạn sẽ phải đợi đúng thời điểm trong một thời gian dài và swap sẽ chiếm mất một phần đáng kể lợi nhuận.
Để tránh tình huống như vậy (tức là swap quá cao), hãy chọn một nhà môi giới tính hoa hồng thấp khi bạn tái đầu tư lệnh! Một nhược điểm khác của chiến lược hedging là có rủi ro sự thay đổi trong mô-đun tương quan sẽ chống lại bạn, thậm chí dẫn đến lỗ lớn hơn.
Quan trọng: Giả sử bạn muốn sử dụng hedging theo hướng có lợi cho mình. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải khám phá và phân tích từng công cụ giao dịch tương quan để biết chắc chắn rằng tương quan nghịch là điều mang tính thường xuyên chứ không phải ngẫu nhiên.
Chiến lược hedging phổ biến trong giao dịch tiền tệ vì lý do này. Thường có một mối quan hệ ổn định giữa các cặp tiền tệ tương quan nên việc sử dụng chiến lược hedging sẽ tương đối an toàn.
Công bằng mà nói, cần lưu ý rằng hedging tương quan cũng được áp dụng để giao dịch các công cụ khác.
- CFD tương quan với tiền tệ hàng hóa. Ví dụ: giá dầu sẽ ảnh hưởng đến đồng đô la Canada, và vàng ảnh hưởng đến đồng đô la Úc.
- USD tương quan với S&P500.
Nếu bạn biết bất kỳ tài sản giao dịch nào khác thuộc các lĩnh vực khác có phản ánh xu hướng của nhau, vui lòng để lại bình luận.
Quasi-arbitrage trong Forex
Quasi-arbitrage của các cặp tiền tệ có đồng đô la Mỹ là đồng tiền định giá có một vấn đề là thiếu tín hiệu đáng tin cậy cho biết thời điểm bán một cặp và mua cặp khác để tận dụng sự khác biệt.
Hình này cho thấy hai biểu đồ ngày kết hợp của GBPUSD (trên) và AUDUSD (dưới):
Có một sự khác biệt giữa xu hướng của đồng bảng Anh và đô la Úc, bắt đầu vào mùa hè năm 2013 và kéo dài khoảng hai năm. Các nhà giao dịch tham gia thị trường khi xảy ra tương quan nghịch giữa các cặp không thể tính toán khoản tiền gửi có thể chịu được drawdown từ sự chênh lệch tỷ giá như vậy.
Khi tính toán lợi nhuận và số tiền gửi cần thiết để duy trì vị thế, tính khả thi của các giao dịch kiểu này vẫn là một câu hỏi lớn.
Sử dụng tương quan giữa các loại tiền tệ chính
Các nhà giao dịch ưa thích cặp EURUSD sử dụng các loại tiền tệ giao dịch chênh lệch lãi suất để có được các tín hiệu quan trọng. Đối với tiền tệ của các nước có lãi suất cao so với lãi suất của Fed, xu hướng bắt đầu sớm hơn so với trong cặp EURUSD.
Các biểu đồ kết hợp của AUDUSD và EURUSD hiển thị các khu vực mà EURUSD nằm ở biên Bollinger dưới với khoảng thời gian 200, trong khi báo giá AUDUSD cắt đường giữa của chỉ báo. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng sau sự khác biệt như vậy, xu hướng EURUSD sẽ đảo ngược khi cố gắng bắt kịp xu hướng AUDUSD đi trước.
Kết luận: Cách sử dụng các cặp tiền tương quan forex
Tốt nhất nên xem xét tương quan trong 2 trường hợp.
Để xác nhận khi mở một vị thế:
- Với tương quan trực tiếp, biểu đồ của một công cụ không được mâu thuẫn với biểu đồ của công cụ thứ hai;
- Với tương quan nghịch, hướng dự kiến của chuyển động tiếp theo phải là hướng ngược lại.
- Làm bộ lọc khi tính toán tổng rủi ro cho tất cả giao dịch:
- Với tương quan mạnh, không nên mở thêm giao dịch trong công cụ thứ hai nếu bạn đã mở các vị thế trong công cụ đầu tiên, vì điều này sẽ tương đương với việc mở một giao dịch với khối lượng gấp đôi.
Với tương quan yếu, bạn có thể xem xét công cụ thứ 2 để mở các vị thế nhằm đa dạng hóa giao dịch.
Tóm lại, hãy lưu ý rằng tương quan giữa các công cụ tài chính không phải là một yếu tố bất biến. Vì vậy, bạn không nên sử dụng nó như một loại phân tích độc lập khi đưa ra quyết định, mà như một loại bộ lọc.
Hỏi đáp
Tương quan là khả năng của một công cụ giao dịch lặp lại các chuyển động có hướng của một công cụ khác. Tương quan của các cặp tiền tệ là hiện tượng xảy ra khi chuyển động giá của một số cặp tiền tệ tương tự nhau.
Có hai loại tương quan: thuận và nghịch.
Tương quan thuận là tương quan trong đó chuyển động giá của các cặp tiền thay đổi tương tự nhau và cùng hướng.
Tương quan nghịch là tương quan trong đó chuyển động giá của các cặp tiền thay đổi tương tự nhau nhưng khác hướng (ngược chiều).
Công thức phức tạp để tính toán tương quan của các cặp tiền với nhau như sau nếu bạn tò mò:
- r = ∑(X−Xavg)(Y−Yavg)/√∑(X−Xavg)²√∑(Y−Yavg)² trong đó
- X - giá của tài sản đầu tiên
- Y - giá của tài sản thứ hai
- Xavg – giá trị trung bình số học của giá tài sản đầu tiên trong một khoảng thời gian cụ thể
- Yavg - giá trị trung bình số học của giá tài sản thứ hai trong một khoảng thời gian cụ thể
Tương quan thường được tính toán trong bảng tính excel nhưng hiện chưa cần thiết. Tuy nhiên, bạn không nên tự tính toán tương quan. Có rất nhiều trang web có máy tính để tính toán tương quan cho các cặp mà bạn cần. Bạn cũng có thể cài đặt một chỉ báo cho terminal giao dịch của mình để tự động hiển thị các cặp tương quan thuận hoặc nghịch trong số các cặp mà bạn đang giao dịch. Cài đặt chỉ báo như vậy sẽ giúp giao dịch tiền tệ dễ dàng hơn và lợi nhuận nhiều hơn.
Tùy thuộc vào cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch, hãy chú ý đến các cặp tiền khác có đồng tiền định giá giống với công cụ tài chính của bạn. Bạn sẽ cần phải xem xét cẩn thận biểu đồ giá của các cặp tiền tệ tương quan với cặp tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Nếu bạn thấy rõ rằng giá sẽ giảm hoặc đã giảm, thì đừng mua cặp tương quan.
Ví dụ: Bạn đang giao dịch cặp tiền tệ GBPUSD. Đô la Mỹ là một đồng tiền độc nhất vì nó ảnh hưởng đến tỷ giá của nhiều đồng tiền khác trên thế giới. Trong trường hợp này, nên chú ý đến chuyển động giá của cặp EURUSD trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
Có 3 cặp tiền forex được giao dịch nhiều nhất với tương quan thuận: GBPUSD, AUDUSD và EURUSD. Chúng được giao dịch với đồng đô la (đô la là đồng tiền định giá) và bất kỳ thay đổi nào trong hành vi của đồng đô la đều phản ánh trong tỷ giá của chúng. Các cặp tiền này có các cặp tiền tương quan nghịch, bao gồm USDCHF, USDJPY và USDCAD. Tất cả đều có đồng đô la là đồng tiền cơ sở, đó là lý do tại sao chúng chuyển động ngược hướng với các cặp chính được đề cập ở trên. Ví dụ: cặp AUDUSD có các cặp tương quan thuận (NZDUSD, AUDJPY, NZDJPY) và tương quan nghịch (USDSGD, USDCHF, USDSEK).
P.S. Bạn có thích bài viết của tôi? Chia sẻ nó trong các mạng xã hội: đó sẽ là lời cảm ơn tốt nhất của bạn ":)
Liên kết hữu ích:
- Tôi khuyên bạn nên thử giao dịch với một nhà môi giới đáng tin cậy tại đây . Hệ thống cho phép bạn tự giao dịch hoặc sao chép các nhà giao dịch thành công từ khắp nơi trên thế giới.
- Trò chuyện trên Telegram với đội ngũ hỗ trợ Việt Nam cho những nhà giao dịch LiteFinance có sẵn ở đây https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
- Kênh Telegram với các phân tích chất lượng cao, đánh giá Forex, bài viết đào tạo và những thứ hữu ích khác cho các nhà giao dịch https://t.me/blogforexchocacnhagiaodich
Biểu đồ giá của EURUSD tại mốc thời gian thực
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
