Dự báo phạm vi giá TD: công thức, điều kiện áp dụng, tính chất, tín hiệu, lý thuyết và thực hành ứng dụng.
Bạn thân mến!
Tôi tiếp tục mô tả bộ sưu tập các chỉ số ngoại hối của Thomas DeMark.
Trong các bài viết trước của tôi, tôi đã giải thích các công cụ như
- Yếu tố xu hướng TD và sức đẩy TD (xem tại đây).
- TD Sequential và TD Combo (xem tại đây).
- TD REI và TD POQ (xem tại đây).
- TD DeMarker 1 và 2, Áp suất TD, TD ROC, TD AlVEL (xem tại đây).
Hôm nay, tôi sẽ đối phó với một chỉ số rất hữu ích khác sẽ giúp bạn làm cho dự đoán của bạn chính xác hơn.
- TD Range Projection là một chỉ báo được sử dụng để dự đoán và dự báo giá trị cao và thấp của thanh tiếp theo (phạm vi). Việc tính toán phạm vi hoặc giá trị cao và thấp của thanh tiếp theo phụ thuộc vào giá trị mở và giá đóng cửa đối với thanh gần đây nhất.
Chỉ báo TD Range Projection
Chỉ báo này so sánh mức đóng của thanh hiện tại với giá mở cửa, cao và thấp. Phân tích này được sử dụng để dự báo mức cao và mức thấp của thanh tiếp theo trong bất kỳ thị trường nào và trong bất kỳ khung thời gian nào. Tuy nhiên, chính Thomas DeMark khuyên bạn nên áp dụng chỉ số này để phân tích tình hình thị trường trên biểu đồ hàng ngày.
Khi chúng ta so sánh mức đóng của thanh gần đây nhất với thanh mở, có thể được thực hiện một trong ba điều kiện:
- Mức đóng của thanh gần đây nhất thì cao hơn mức mở.
- Mức đóng thì thấp hơn mức mở.
- Mức đóng của thanh gần đây nhất bằng với mức mở.
Mức thấp và cao dự kiến được xác định theo cách sau: đầu tiên, bạn tính tham số X. Đối với ba tùy chọn được mô tả ở trên, có các công thức sau:
- Nếu điều kiện đầu tiên được đáp ứng, thì X = (2 * Mức cao hiện tại + Mức thấp hiện tại + Mức đóng hiện tại) / 2
- Nếu có trường hợp thứ hai, thì X = (Mức cao hiện tại + 2 * Mức thấp hiện tại + Mức đóng hiện tại) / 2
- Nếu điều kiện thứ ba được đáp ứng, thì (Mức cao hiện tại + Mức thấp hiện tại +2 * Mức đóng hiện tại) / 2
Tiếp theo, để tính mức cao dự kiến, chúng tôi trừ mức thấp hiện tại từ X, để tính mức thấp chúng tôi trừ mức cao hiện tại từ X.
Như thường lệ, tôi sẽ mô tả ví dụ về ứng dụng của chỉ báo sử dụng thị trường BTC/USD.
Trên ví dụ về biểu đồ đã cho, tôi sẽ cố gắng tính mức thấp cho thanh số 2. Để làm điều đó, chúng tôi lấy mức cao nhất của thanh số 1 gần đây nhất là 11989 USD, nó ở mức thấp 11146 USD và đóng cửa ở mức 11 269 USD. Vì mức đóng hiện tại nhỏ hơn mức mở của nó, chúng tôi sẽ sử dụng điều kiện thứ hai từ danh sách:
X = (11989 + 2х11146 + 11269)/2=22775
Tương ứng, mức thấp và cao dự kiến sẽ là:
Tối thiểu = 22775 - 11989 = 10786;
Tối đa = 22775 - 11146 = 11629.
Hình trên cho thấy rõ ràng rằng giá của ngày hôm sau (thanh số 2) đang ở trong phạm vi của các giá trị giữa mức thấp và cao đã được tính toán. Nhưng, như bạn có thể đoán, điều này không phải lúc nào cũng như vậy.
Thị trường thường mở dưới mức thấp dự kiến hoặc trên mức cao. Trường hợp như vậy không nên được coi là một thất bại của dự báo. Điều này chỉ có nghĩa là thị trường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cơ bản. Ngoài ra, một tình huống như vậy có lợi cho nhà giao dịch, bởi vì từ giá trị thấp hoặc cao ban đầu, giá sẽ có xu hướng đến phạm vi dự kiến trong ngắn hạn. Người ta có thể kiếm được lợi nhuận khá cao từ việc này.
Để tăng độ chính xác của các dự báo, Thomas DeMark đã giới thiệu khái niệm về mức độ dung sai TD tăng và giảm.
Mức tăng dung sai TD được tính bằng cách nhân phạm vi giá thực của thanh trước đó là 15% và thêm nó vào mức mở hiện tại.
Tương tự, mức thấp dung sai TD được xác định bằng cách nhân phạm vi giá thực của thanh trước đó là 15% và trừ nó ra khỏi mức mở hiện tại.
Để hiểu cách tính các mức này, trước tiên người ta cần hiểu một phạm vi giá thực sự là gì. Như bạn đã biết, phạm vi giá là sự khác biệt giữa giá cao và thấp trong cùng một thanh, do đó, một phạm vi giá thực sự là sự khác biệt giữa mức cao thật và mức thấp thực sự.
Theo Thomas DeMark, mức cao thực sự phải lớn hơn mức đóng của hai thanh trước đó.
Và giá thực sự thấp nên thấp hơn mức đóng của hai thanh trước đó.
Do đó, nếu các điều kiện này không được thỏa mãn, thì để tính toán, bạn xem xét các thanh tiếp theo bên trái, với điều kiện này là đúng.
Bây giờ, biết cách làm thế nào để tìm ra phạm vi thực sự, chúng ta có thể tính toán mức dung sai TD. Như tôi đã nói trước đây, cách tính toán này sẽ giúp bạn dự đoán chính xác hơn.
- Để làm điều này, bạn sử dụng một trong bốn quy tắc, được liệt kê dưới đây, mà nó đã được đáp ứng theo một điều kiện, thanh dự kiến phải mở ở phạm vi giá, được tính theo TD Range Projection.
- Nếu giá mở trong phạm vi và di chuyển xuống dưới Mức dung sai giảm TD trước khi đạt đến phạm vi giá cao, thì có khả năng nó sẽ đóng trong phạm vi đó.
- Nếu giá mở trong phạm vi và di chuyển lên trên Mức dung sai tăng TD trước khi đạt đến phạm vi giá thấp, nó có khả năng đóng trong phạm vi.
Nếu giá đạt đến Phạm vi cao trước khi đạt đến Mức dung sai giảm TD, thì nó có khả năng đóng cửa trên mức cao được biểu thị bởi TD Range Projection.
- Nếu giá đạt đến Phạm vi thấp được dự đoán bởi TD Range Projection trước khi đạt đến mức Dung sai tăng TD của mức cao dự kiến, thì nó có khả năng đóng cửa dưới mức thấp hiện tại của TD Range Projection .
Ví dụ, tôi sẽ giải thích trường hợp được mô tả ở đầu bài viết. Chúng tôi đã xác định TD Range Projection cho thanh 2 (vùng màu xám). Bước tiếp theo là xác định phạm vi thực sự tiếp theo cho thanh 1.
Điều kiện của mức thấp thực sự được đáp ứng bởi mức thấp hiện tại là 11208, điều kiện của mức cao thực sự được đáp ứng bởi mức cao trước đó vào khoảng 12101.2.
Vì vậy, phạm vi thực sự của thanh 1 là sự khác biệt giữa hai giá trị này = $ 12101,2 - $ 11208 = $ 897,2 (nó được tô màu tím trong biểu đồ trên).
Bây giờ, chúng ta có thể tính toán các mức Dung sai TD tăng và giảm:
Đầu tiên, 897,2 USD * 15% = 134,58 USD.
Giá trị này được thêm vào mức mở của thanh №2 để tính toán mức dung sai TD tăng, và được trừ vào mức mở của thanh №2 để tính Mức dung sai TD giảm.
Do đó, chúng tôi nhận được các mức sau:
Mức dung sai TD tăng giá = 11311 USD + 134,58 USD = 11455,58 USD
Mức dung sai TD giảm giá = 11311 USD - 134,58 USD = 11176,42 USD
Tất cả các phạm vi được xác định được đánh dấu trong biểu đồ trên.
Tiếp theo, để phân tích chính xác cách giá hoạt động ở các mức dung sai TD, chúng ta cần chuyển từ khung thời gian hàng ngày sang khung giờ.
Bạn thấy từ biểu đồ trên, rằng giá đã vượt qua mức giảm của Dung sai TD, do đó điều kiện 2 và 3 không được đáp ứng, và điều kiện 1 và 4 thì phù hợp.
Vì vậy, khi giao dịch trong ngày 11 tháng 8, chúng tôi thấy rằng, trong trường hợp điều chỉnh tăng, giá sẽ khó tăng cao hơn mức cao ở mức 11629 được chỉ định bởi TD Range Projection. Do đó, khi giá đang tiến gần đến mức này, chúng ta có thể lấy lợi nhuận và tham gia một giao dịch ngắn, với điều kiện là có một tín hiệu tương ứng.
Rõ ràng từ biểu đồ trên cho thấy giá cơ bản đã giải quyết được kịch bản này.
Nói chung, như bạn thấy từ ví dụ đã cho, phân tích về TD Range Projection trên khung thời gian hàng ngày khá phù hợp với người giao dịch hàng ngày.
Cá nhân tôi, với tư cách là một nhà giao dịch, thích các chiến lược giao dịch trung hạn và dài hạn, vì vậy, Tôi đề nghị sử dụng chỉ số này trong các khung thời gian hàng tuần và hàng tháng.
Ví dụ: chúng ta hãy phân tích tình huống với TD Range Projection và Dung sai TD trên khung thời gian hàng tháng của BTC/USD cho thanh số 2 hiện tại (xem hình trên).
Bước 1. Xác định TD Range Projection cho thanh №2
Bạn thấy thanh 1 đóng cửa dưới giá mở cửa của nó, và vì vậy, mối tương quan phù hợp trong trường hợp này là điều kiện 2, trong đó X = (Mức cao hiện tại + 2 * Mức thấp hiện tại + Mức đóng hiện tại) / 2.
Do đó, bạn phân tích thanh tháng 7 và tính toán:
Cao: 13174 USD
Thấp: 9084,7 USD
Đóng: 10088 USD
Vậy, X = (13174 + 2x9084.7 + 10088) / 2 = 20751.7
TD Range Projection tối đa = 20751,7 - 9084,7 = 11631 USD
TD Range Projection tối thiểu = 20751,7 - 13174 = 7541,7 USD
Bước 2. Bây giờ, xác định các mức dung sai TD.
Đầu tiên, bạn cần tìm ra mức cao thực sự và mức thấp thực sự của phạm vi.
Do đó, chúng tôi thấy rằng phạm vi thực sự của thanh 1 là giữa 405,3 USD và 13174 USD và bằng 13174 - 3405.3 = 9768,7
Vì vậy, 15% của phạm vi được xác định sẽ là 9768,7 USD * 15% = 1465,35 USD
Do đó, việc thêm giá trị này vào và trừ nó khỏi giá mở cửa của thanh tháng 8, chúng ta sẽ biết giới hạn Upside và Downside của dung sai TD.
Khi thanh tháng 8 mở là 10088 USD, chúng tôi nhận được các giá trị sau:
Mức dung sai TD tăng giá = 10088 USD + 1465,35 USD = 11553,31 USD
Mức dung sai TD giảm giá = 10088 USD - 1465,35 USD = 8622,69 USD
Cuối cùng, chúng ta có tình huống sau (xem hình trên).
Nếu chúng tôi chuyển sang khung thời gian D1, chúng tôi sẽ thấy rằng giá đã vượt qua mức độ dung sai TD tăng và mức cao của Range Projection, trong đó xác nhận điều kiện thứ ba, và do đó, giá có khả năng đóng cửa ở trên mức cao của Range Projection ở mức 11631 USD.
Không có nhiều thời gian cho đến cuối tháng, và tình huống này bây giờ khá tò mò. Chúng tôi sẽ xem liệu kịch bản sẽ diễn ra như thế nào.
Tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục mô tả các công cụ kỹ thuật của DeMark, và ứng dụng của nó vào giao dịch BTC/USD.
Tôi sẽ giải quyết vấn đề này và với nhiều công cụ thú vị khác trong các bài viết tiếp theo của tôi. Theo dõi blog và bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ điều gì mới!
Tôi chúc bạn may mắn và gặt hái nhiều lợi nhuận tốt!
Biểu đồ giá của BTCUSD tại mốc thời gian thực
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
